Постов с тегом "котировки": 541

котировки


Реализация удобного доступа к котировкам таймфрейма М1 + сжатие в 12 раз по сравнению с csv файлами

Когда еще только начал заниматься алготрейдингом, возник вопрос удобного доступа к историческим данным котировкам. Дело в том, что csv файлы могут содержать пропуски данных, а мне необходимо было получать котировки за конкретные дни года. Поэтому мне было не удобно грузить csv файл в общий массив и затем искать в нем отрезки данных. Второй проблемой было то, что минутный график (не говоря уже о тиковом) занимает много места, когда речь идет о более 20 шт. валютных пар. Конечно это уже не такая проблема, как первая, так как сейчас большая память на SSD или HHD не проблема. Но с другой стороны, хранить все >20 валютных пар уже в памяти компьютера тоже не лучший вариант, лучше было бы грузить данные по кускам. 

Поэтому я решил убить всех зайцев тем, чтобы написать специальную библиотеку для удобного хранения и использования котировок.

  • Так как мой интерес был именно минутный график, было решено хранить фиксированное количество минут для каждого дня (даже если есть пропуски цен). В одном дне 1440 минут, следовательно каждый дневной фрагмент исторических данных содержит 1440 баров. 
  • Каждый дневной фрагмент было решено обозвать «подфайлом» и хранить все подфайлы в одном файле. Дело в том, что множество файлов тормозят систему, поэтому записывать каждый фрагмент как отдельный файл — не лучшее решение. В то же время сильно усложнять хранение фрагментов не хотелось, да и не было смысла. Обычная операция для «хранилища» котировок — добавление новых данных или чтение старых, при этом перезапись или добавление нового подфайла в глубоком слое исторических данных может потребоваться редко. Поэтому оптимальное решение будет записывать дневные фрагменты исторических данных по порядку в один общий файл и хранить ссылки на подфайлы в конце файла.


( Читать дальше )

Архив котировок компонентов NASDAQ100

Выложил архив минуток NASDAQ100(в текущем составе) за несколько лет. Размер архива около 1Гб. Все сессии, включая пре и постмаркет.
Для тестов надо данные готовить, убирать хвосты с внебиржевыми сделками. Скачано все с ActiveTick.

Архив удалю из общего доступа через несколько дней. В телегу тоже выкидываю иногда котировки, аналогично с ограниченным сроком действия:)

Мобильные котировки на смартлабе

В мобильной версии смартлаба есть котировки.
Есть подозрение что они не очень удобные.
Мобильные котировки на смартлабе
Хочу сделать общую страницу с котировками для удобства

Макет страницы тут:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sDx3mhXlloKHNHcHvpArqdEQZ5OmUct-DpaKJuglc8c/ 

Скажите плиз, что удобно, что не удобно.
Чего надобно добавить и так далее?

Кстати, кто-нить юзает ваще карту рынка?
Удобная она? 

Как торговать по новостям!

У меня были игровые автоматы, так там в механизме есть цифра настройки автомата для выдачи выигрыша, эту цифру можно ставить от 5 до 150%%. 

Примерно тоже самое происходит в новостями. Чаще выходят новости после, которых рынок разворачивается и идет в противоположную сторону, вашему мнению. Или в противоположную сторону, от рассчитанной реакции на данную новость.

Для того, чтобы психологически прикормить людей обязательно должны быть новости, которые после идут в правильном направлении. мозг человека так устроен, что он их почему то чаще вспоминает, чем не правильные новости...

Поэтому совет, занимайтесь самостоятельно фундаментальным анализом глобальных уровней по финансовым инструментам, и ловите глобальные тренды. Например по золоту или нефти, и это будет сложным, но верным способом вам реально заработать деньги на бирже.

Получение котировок и других параметров нашего рынка в google spreadsheets

Для смартлабовца иногда важно вести какие-либо вычисления по бумагам в режиме лайв.
Да, есть DDE в Квике, но у меня например нет такой возможности на работе. А в гуглспредшитс можно заглянуть прямо с телефона. Гораздо мобильнее получается.

Про функцию GOOGLEFINANCE слышали многие, там можно например получить курсы валют или какие-то основные акции. Но например цены и прочие параметры облигаций там не получить.

Итак, у нас есть открытые данные Мосбиржи в виде древовидной структуры, которые лежат по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/

Если тыркнуть по ссылке, увидим список основных площадок.

Как с этим работать

Допустим, нам нужны котировки какой-нибудь ОФЗ, например 26222.
Облигации — это у нас фондовый рынок или stock 
Открываем ссылку https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/ там мы увидим все субрынки фондового рынка. Нам нужны bonds
Идем по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds, видим список площадок с различными режимами 

( Читать дальше )

Дорогая наша биржа, ну не надо нагло так!

Я давно уже смирился что на нашей любимой бирже выбор инструментов очень ограничен.
А взять 10-20 пунктов по таким валютным парам как ауди/доллар, доллар/йена, доллар/канадец практически невозможно,
потому что практически постоянно огромный спред и все стоит на месте, когда на форексе все движется.
Но сейчас вы превзошли самих себя. Последние пару дней спред по паре USD/CAD постоянно более 100 пунктов и даже дневки
выглядят принципиально отлично от всего цивилизованного мира. Вот такая сегодняшняя дневная свеча на форексе 
Дорогая наша биржа, ну не надо нагло так!

А вот так на фортс
Дорогая наша биржа, ну не надо нагло так!

( Читать дальше )

Коллеги, нужны цены brent15m с 2000 года.

Привет всем!

Где искать источники котировок?
Все что нашел это с октября 18 года.

Выручайте.

Леха.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн