Постов с тегом "коэффициент Шарпа": 25

коэффициент Шарпа


Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог! 

Какой у вас коэффициент Шарпа за 2013?

    • 25 декабря 2013, 15:42
    • |
    • DARSZ
  • Еще

Какой у вас коэффициент Шарпа за 2013?

от 1 и выше
от 0,5 до <1
от 0 до< 0,5
меньше 0
Всего проголосовало: 27
Только честно

Оптимальный валютный портфель на неделю

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, решил попробовать применить эти методы для прогнозирования движения курсов валют.
Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан их оптимальный портфель.
Начало на прошлой неделе smart-lab.ru/blog/97227.php

По фьючерсам на валюту разных стран эту неделю имеем следующее:

Оптимальный валютный портфель на неделю

Это не рекомендация к прямым покупкам-продажам, а скорее показатель силы-слабости тех или иных валют. Покупать такие «портфели» смысла нет — они хоть и надёжны, но малодоходны. Можно рассматривать только для среднесрочных движений отдельных валют.
Если есть смысл выкладывать дальше каждую неделю — плюсуйте +:)

Основные валютные пары — Евро и  Доллар к другим валютам:

Оптимальный валютный портфель на неделю

Оптимальный валютный портфель на неделю

Оптимальный валютный портфель

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):

Оптимальный валютный портфель

Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )

Какая формальная цель в трейдинге с точки зрения математики?

Забавно обсуждать, что нужно делать не разобравшись с целями. Неформально все понятно: цель делать деньги.

Если копнуть, то получится, одно дело сделать 50% при максимальной просадке 20%, другое дело сделать 50% при максимальной просадке 10%. Во втором случае, мы могли бы взять плечи больше в 2 раза и сделать уже 100%. Таким образом, простейшей целью может быть максимизация доходности при макс просадке, не превышающей заранее выбранное число, например 20%. Лично я в качестве цели и использую данный подход.

Можно встретить и другие методы:

1. В программе Wealth-Lab, есть некая Wealth-Lab Score по которой предлагается сравнивать торговые системы. Формулу можно прочитать в справке к программе
2. Ван Тарп предлагает использовать SQN – Trading System Quality Number
3. Есть еще коэффициент Шарпа или аналогичные коэффициенты

Кто какие цели использует? Особенно интересно, если кто-то использует что-то более хитрое, чем максимизация доходности при ограниченной просадке.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн