крест смерти

Сегодня речь пойдет про 2 сигнала-антипода:
📌 Золотой крест — бычий сигнал
📌 Крест смерти — сигнал начала медвежьего рынка

Оба эти сигнала появляются при пересечении скользящих средних EMA (или SMA). Данные сигналы считаются достаточно надежными и предупреждают о смене трендов, как правило долговременных. Традиционно используют 50 и 200-дневные EMA. Для ознакомления рекомендую эту статью.

На что обратить внимание:
🔹Золотой крест требует пересечения быстрой EMA более медленной снизу вверх. А крест смерти формируется при пересечении краткосрочной EMA с более долгосрочной сверху вниз.
🔹В качестве быстрой и медленной EMA обычно используют: 50/200, 50/100, 20/50.
🔹Сигналы характеризуются сильным запаздыванием. По этой причине быструю EMA часто заменяют ценой актива.
🔹Хорошим подтверждением крестам явл-ся повышенные объемы, которые часто возникают именно при смене тренда.
🔹Как только проявляется золотой крест, долгосрочная МА может рассматриваться как потенциальная область поддержки. И наоборот, после того, как сформировался крест смерти, долгосрочную МА можно рассматривать как потенциальную зону сопротивления.

Текущее движение индекса МосБиржи напоминает формирование падающего тренда. Постепенно мы наблюдаем снижающиеся максимумы и минимумы. Кроме того, высока вероятность пробития вниз предыдущего бокового диапазона, 3000-3300 пунктов по индексу, что даёт первую цель минимального движения в 2700 пунктов.

Также стоит обратить внимание на первую волну снижения, от 3500 до 3000 пунктов. Пик пришёлся на 20 мая, а локальный минимум был зафиксирован 20 июня, после чего произошёл отскок. То есть, скорость движения составила ровно 1 месяц.

Если индекс продолжает удерживаться ниже отметки в 3000 пунктов, то вероятность дальнейшего снижения возрастает. Кроме того, технически нависает реализация паттерна «крест смерти», когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз 200-дневную скользящую среднюю. Это обратная ситуация к «золотому кресту».

Теоретически, чтобы отменился сценарий реализации пересечения средних, индексу нужно быстро восстановиться до уровня 3200 пунктов.

В прошлый раз, когда мы наблюдали похожий сценарий, через год после «креста смерти» индекс был ниже значения, зафиксированного на момент паттерна.

Сегодня речь пойдет про 2 сигнала-антипода:
Золотой крест  — бычий сигнал
Крест смерти  — сигнал начала медвежьего рынка
Оба эти сигнала появляются при пересечении скользящих средних EMA (или SMA). Данные сигналы считаются достаточно надежными и предупреждают о смене трендов, как правило долговременных. Традиционно используют 50 и 200-дневные EMA. Для ознакомления рекомендую эту статью, а также вот этот пост.
На что обратить внимание:

• Золотой крест требует пересечения быстрой EMA более медленной снизу вверх. А крест смерти формируется при пересечении краткосрочной EMA с более долгосрочной сверху вниз.
• В качестве быстрой и медленной EMA обычно используют: 50/200, 50/100, 20/50.
• Сигналы характеризуются сильным запаздыванием. По этой причине быструю EMA часто заменяют ценой актива.
• Хорошим подтверждением крестам явл-ся повышенные объемы, которые часто возникают именно при смене тренда.
• Как только проявляется золотой крест, долгосрочная МА может рассматриваться как потенциальная область поддержки. И наоборот, после того, как сформировался крест смерти, долгосрочную МА можно рассматривать как потенциальную зону сопротивления.

Еще один простой индикатор американского рынка акций предсказывает их рост в этом году, по мнению экспертов Barron’s. Упавший в этом году на 11% индекс S&P500 показал фигуру «креста смерти». Это когда 50-дневная скользящая средняя индекса падает ниже 200-дневного значения. Предполагается, что это сигнал к росту индекса. Объяснение простое 50-дневная средняя отражает повышенные негативные ожидания на текущие события в мире по сравнению с более долгосрочными трендами. Скорее всего, страхи ослабнут и рынок восстановит рост

Бывает такая ситуация, когда рынки хотят расти и инвесторы игнорируют плохие новости. Сейчас явно не то время. Максимальная с момента прошлого кризиса занятость в США свидетельствует о том, что причин откладывать повышение ставки у Федрезерва больше нет причин. Инвесторы ждут, что ФРС в декабре начнет нормализовывать денежную политику, поэтому рынки уязвимы к плохим новостям.

Заявление аналитиков Credit Suisseт о том, что компания Apple снизила заказы на производство компонентов для iPhone на 10% вызвало негативную реакцию инвесторов. В результате акции Apple снизились за день на 3,15%. Перед тем как начнутся рождественские распродажи, инвесторам нужны только хорошие новости по этой компании. Мы предполагали, что акции снизятся от зоны сопротивления 122-123 (нижняя граница пятимерного бокового коридора), но не знали какая новость запустит механизм коррекции. Особо хочется отметить, что текущее снижение это всего лишь коррекция к росту с  24 августа на 30%. Инвесторам не надо паниковать.

С точки зрения геополитики октябрь для фондового рынка сложился очень удачно.

Удары ВВС России по позициям ИГИЛ в Сирии отвлекли внимание инвесторов от ситуации на Украине – и возможной эскалации конфликта после того как Украина получит доступ к летальному оружию. Евросоюз находится в глубочайшем миграционном кризисе, который может вызвать его распад. Старые члены Евросоюза считают, что восточноевропейские страны, принятые сравнительно недавно в ЕС, оказывают беженцем недостаточную помощь и пытаются используя момент выбить себе новые преференции. Европе сейчас не до Украины. Заключение экспертов Совета Европы о недостаточном уровне независимости и непредвзятости при расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года является сигналом Запада властям Украины о том, что дальнейшая интеграция Украины в Европу сейчас невозможна. Тема Украины ушла на второй план и это хорошо –  инвесторам приятнее считать по утрам биржевые сводки из Азии, а не сводки с фронтов.