Постов с тегом "моментум": 67

моментум


Тренды, риск офф набирает обороты.

Итак, несмотря на начало волатильности, август принес "+", это хорошо.
Признаюсь, часть портфеля закрывал досрочно (QQQ). DIA висит на грани и будет закрыт в пнд (если не начнется мегарост).

Риск офф, о котором я писал недавно, набирает обороты.
По итогу августа только utulities из sp500 сохраняет «моментум» роста (и XLK кое как), остальные же поползли потиху.
Тренды, риск офф набирает обороты.

Широкие индексы US выглядят вообще не «огурцами».
Тренды, риск офф набирает обороты.



( Читать дальше )

Тренды. Риск офф начинается?

Мои портфели сформированы по трендам лучшего перфоманса за 1,3,6 месяцев. (далее все графики со стокчартс.ком)
И вот по итогам недели начал проявляться интересный тренд — защитные активы начали обгонять акции.
Даже на 3 месячном отрезке золото и трежерис вырвались вперед.
Однако на самом ценном, 6 месячном, у акций еще приличный запас, и может рано паниковать. Но запас (особенно у США) уже небольшой.
но, не исключено, что происходит выход больших денег из акций в защитные активы.

З.ы. Ничего не предугадываю и не знаю. Просто комментирую что вижу.
мой портфель сейчас: кэш, IEF, gld, dbb, jo, pall, dbc

похоже опять тучи сгущаются над рынком облигаций

Существенная часть моего портфеля — длинные трежерис, которые я набирал последние полгода на приличные деньги.
И я не мог не заметить начала их коррекции (пока коррекции).
А заметились мне 3 плохих знака (по ТА): выпали из восходящего канала, вернулись под линию тренда вниз, с 2016, не смогла удержаться над ема200



( Читать дальше )

Лягушка в кастрюле: непрерывная информация и моментум

Лягушка в кастрюле: непрерывная информация и моментум

Перевод.
Мы тестируем гипотезу лягушки в кастрюлю (ЛВК), которая гласит, что инвесторы невнимательны к информации, которая непрерывно поступает в небольших количествах. Интуиция подсказывает нам, что ряд частых постепенных изменений привлекает меньше внимания, чем нечастые, но драматические повороты. В соответствии с гипотезой ЛВК, мы обнаруживаем, что непрерывная информация вызывает длительный застой, который не меняется в долгосрочной перспективе.

Моментум медленно падает от 5,94% по акциям с непрерывным потоком информации в период формирования до -2.07% для акций с дискретной информацией за аналогичный период формирования. Широкое освещение СМИ соответствует дискретной информации и смягчает сильный моментум, который приходит вслед за непрерывной информацией. 

Что касается вареной лягушки, то это анекдот, описывающий лягушку, попавшую в кастрюлю с водой. Если лягушку посадить в кипяток, она сразу выпрыгнет. Однако если ее поместить в холодную воду, которая медленно нагревается, она не заметит постепенного изменения температуры и сварится.
 

( Читать дальше )

Закрыл сделку по ТР.

Закрыл сделку по ТР.

В продолжение предыдущего поста.

Технические основание для входа:
1) Часовик в запильном даунтренде, рынок принимает низкие цены (формируется база ниже).
2) М10 после перехая формирует базочку, выход из базы импульсом вниз — в сторону тренда.
3) Вход маркетом, т.к. волатильность на рынке пшеницы в последние 3 недели повышенная, рынок импульсный.

Фундаментальное основание для входа:
1) В отчете WASDE, который вышел 10 июля, видно, за запасы пшеницы в США, да и в мире вцелом, накапливаются.
2) Погодное ралли окончено, в дожди прекращаются, что способствует уборке урожая в США. Так что этот фактор сдерживать цену уже не будет.
3) Индекс доллара подрастает, что делает дорогую пшеницу еще дороже (по сравнению с конкурентами из ЕС и стран СНГ).


Буду рад поддержке и комментариям, как сделать мои посты более интересными :) Спасибо. +1





Корелляция

Подскажите, кроме моментума чем еще можно определить скорелированность и расхождение двух инструментов

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн