мосБиржа

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Среднегодовая доходность стратегии составила 16,95%.

Аэрофлот (AF). Нисходящий канал

АлРоса (AL). Восходящий канал

Брент Brent (BR). Восходящий канал

СеверСталь (CH). Восходящий канал

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал с целью -1%

ФСК ЕЭС (FS). Восходящий канал с целью 3%

ГазПром (GP). Консолидация

ГМК «Норникель» (GM). Нисходящий канал

Золото Gold (GD). Нисходящий канал с целью -1,5%

РусГидро (HY). Консолидация

ЛУКОйл (LK). Консолидация

МосБиржа (ME). Восходящий канал с целью 3%

Магнит (MN). Нисходящий канал

МТС (MT). Восходящий канал с целью 3%

НоваТЭК (NO). Консолидация

НЛМК (NM). Консолидация

Индекс РТС (RI). Консолидация

РосНефть (RN). Восходящий канал

За неделю цена портфеля изменилась на 0% (или на 0 процентных пункта от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 161% до 163% средств, размещённых на рынке в начале года (режим редких сделок сохраняется до достижения уровня 50%).

При этом зафиксирована прибыль:

ФСК ЕЭС    400
ГазПром    598
Магнит    78
РосТелеком    417
ТатНефть    368
Сумма     1861

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало недели:

Палладий    -0,58
Магнит    -0,47
ГазПром    -0,31
МосБиржа    -0,25
АэроФлот    -0,18
Валютная пара Euro|USD    -0,17
Валютная пара AuD|USD    -0,11
РусГидро    -0,1
Валютная пара USD|RUR    -0,07
ОФЗ    -0,05
СургутНефтеГаз    -0,04
Серебро    -0,03
ФСК ЕЭС    -0,02
МТС    0,01
Индекс РТС    0,01
РосТелеком    0,04
Золото    0,17
Валютная пара GBP|USD    0,18
ЛУКОйл    0,24
НоваТЭК    0,74
ГМК «Норникель»    0,78
 

RTSI

Помимо всех предположений, есть один неоспоримый факт, который недавно всплыл — Денисов заявил, что доход биржи от комиссии с валютных торгов снизился. Вероятно, снизился очень заметно, если ситуация вынудила его сказать об этом. Но в тоже время дневные объемы торгов в USD/RUB_TOM и EUR/RUB_TOM достаточно стабильны в течение года и на уровне прошлого года. 

Вопрос – кто же тогда с завидным постоянством, изо дня в день, генерирует объемы, на которых биржа не зарабатывает комиссию. Сама биржа? Выходит объемы дутые, не настоящие. 
После 20 июня 2019, исчезли крупные заявки из стакана USD/RUB_TOM, если раньше в пределах 5 копеек от спреда каждый день стояло суммарно 25000-50000 лотов, то теперь в 3 раза меньше. Куда всё исчезло? Крупных спекулянтов в рубле нет. Их «замочили» в июне и теперь никто в рубле кроме роботов ЦБ / биржи не торгует. Ответ выше.

Достаточно часто, цена стреляет в заявку на Si в 10-50 контрактов, которая стоит в 20-30 пунктах (2-3 коп.) от спреда, хотя перед ней может стоять совокупный объем в 20 раз больше. Неужели всё так плохо, если роботы, таким образом, охотятся за реальными заявками. Так же цена может долго стоять, открытый интерес при этом особо не меняется, но обороты идут.

Фьючерсы появились и распространились в США, как инструмент, который обслуживает нужды реального сектора. Фермерам и промышленникам нужна была страховка от резких изменений цен на свинину, хлопок, фанеру, сталь итд. Фьючерс стал таким ОСАГО и КАСКО в мире фермеров и производителей. Риски с удовольствием брали на себя трейдеры. Рынок фьючерсов, а позднее опционов – инструмент обслуживания реального сектора. В этом его главная задача.

В современных российских условиях фьючерсы – это элемент карго-культа. Реальному сектору они не нужны были  как  раньше, так не нужны и сейчас. Зачем телеге пятое колесо? Практическая польза отсутствует. Поэтому фьючерсы превратились в одну из игр МосКазино. Есть же в Лас-Вегасе покер, рулетка, игровые автоматы, баккара. Можно было  картонку с тремя наперстками поставить, но зачем?

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике Мосбиржа ао, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Клин восходящий

Тип сделки: продажа 

Стоп-лосс ниже: 100,90

Тейк-профит: 92,90