мтс

Как я и предполагал ранее — валюты наиболее эффективные рынки, особенно ликвидные. Общее правило подтверждается — чем ликвиднее рынок, тем он эффективнее. Таким образом, на вершине пирамиды стоит валютный рынок, возглавляемый самой ликвидной парой  — EURUSD.

Анализ показал, что пара очень близка по поведению к случайному блужданию. Но все же,  небольшие отклонения есть. Их я и использовал чтобы получить МТС, дающую например 10% годовых при  максимальном риске в -20%. Не впечатляет, если увеличить риски  -  эффективность падает и просадка растет быстрее, чем прирост доходности.

Эквити МТС на самом сложном рынке мира  выглядит так:


 
Но все же, даже на таком случайном и высокоэффективном рынке, даже небольшое статистическое преимущество, точно реализованное, дает устойчивость результата. Это видно по распределению доходности МТС.
 


Можно МТС использовать как систему сигналов с 72% преимуществом.

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков  и создания на этой основе механических торговых систем.
  Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности  рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
 Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
 Вот примеры МТС  построенных на основе этой платформы.
 Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
 1) Украинский индекс UX.
 

2)  Доллар рубль



( Читать дальше )

Много постов тут было по сабжу, хочу добавить ещё
несколько слов.
Имеем историю в текстовике, в TSLab прогнали оптимизацию.
Получили результат.


Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».
Для этого загоняем наш текстовик с историческими данными

( Читать дальше )

Пара GBPUSD имеет достаточно яркий статистический образ, который можно использовать в системной торговле. Протестировал наиболее удачную систему, период — дневной.
 Эквити выглядит так:



( Читать дальше )

Есть у меня такой вот робот на обкатке, последняя разработка, конца 2011, торгует закономерности, данные с начала RIH3 

Собственно просто поделится хотел, что вот есть такое. 

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.
В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.
Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.
Возможно у кого-либо есть идеи по доработки алгоритма, вышлю оболочку и скрипт под ТСлаб.


( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

Правильно ли я понял из

• StockSharp. Расширенная версия

• Исходники StockSharp

что откроют исходники предыдущих версий StockSharp до 4.1 (которые не были зашишены проверкой лицензии) и закроют коды некоторых, прежде бывших открытыми,  в актуализированных (настоящей и будущих) версиях, функциональности,  начиная с текущей версии 4.1.8?

Сделав их доступными только для подписчиков платных сервисов?

PS
Спросить на форуме StockSharp не могу, т.к. писать там, вскрывая мой IP- шник и, соотвтественно лицензию и идентификатор компа и мои реальные имена на форуме стокшарп не имеет смысла при массовых банах и отключениях даже со-учредителей СтокШарп, не говоря уж о простых смертных

Протестировал индикатор тренда на  фьючерсе на доллар рубль.
Результат вполне приличный.  Фактор восстановления  — 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность  +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.