мысли

Показателем адекватности человека является умение признавать то что он чего-то не знает. В противном случае это признаки расстройств психики, что приводит к падению работаспособности и как следствие убыткам. 

Все кто пишут про загнивание и падение смарт-лаба скорей всего вообще не дружат даже с основами СЕО. Я не поленился и провел анализ:

Посещаемость смарта растет каждый месяц в среднем на 5% последние 6 месяцев. При таких цифрах никакой околорынок не сможет вам увеличить рост и на 1% от 3 млн.
Сейчас на смарт заходит в 2 раза больше чем на мфд.  Заходят с forum.mfd.ru, mediametrics.ru, banki.ru, 

( Читать дальше )

Всем привет!

Давно хотел написать апдейт, но со временем совсем напряженно, так что вот только сейчас наконец дошли руки...

Результат портфеля (01.01-13.02): -2.1% (underperformance -1.43% vs S&P-500 )

Несмотря на довольно скучные (грустные) цифры как по портфелю, так и по S&P-500 с начала года, время, конечно, было очень веселое. Особенно порадовались те, кто продолжал шортить волатильность, через inverse ETF  — довольно популярный трейд на западе. 

Грустная история XIV



График XIV (самого большого ETN на эту тему) до некоторых пор был практически идентичен тому, что рисовали ведущие американские индексы, вот только если S&P-500  с начала 2016 года до пика вырос чуть больше чем на 50%, то XIV вырос на все 900%. Как можно догадаться, для тех кто хочет «много и сразу», это прямо был очень заманчивый инструмент. В итоге на хаях, капитализация данного ETN составила примерно 3 млрд, и здесь мы говорим не о институционалах, а о ритейл инвесторах, то есть 3 млрд поэтому совсем немало. Но в феврале вдруг что-то пошло не так, и в одно прекрасное утро XIV открылся гапом на 90% вниз:

( Читать дальше )

         Много букв будет,  уж извините.

          Мне кажется, что люди, которые пишут, что ТА   не работает, просто не  попытались понять  его сути. Не понимают, что такое «уровни», «фигуры» « тренды», как они образовываются и как их использовать. Мне хотелось бы встать на защиту  метода, которому уже больше ста лет.

          ТА это анализ  графического отображения  цены.   То есть  фактически  график «рассказывает» нам, что происходило с соотношением спроса и предложения за определенный период.   И ничего больше. Он не предсказывает движение. Он дает пищу для размышления.

          Когда вы генерируете случайные числа и строите по ним график – он выглядит как график цены. Но разница в том, что он не несет никакой информации.  Если  я  вижу дневной  дожи с большой верхней тенью и очень короткой нижней, я понимаю – с этих уровней кто-то начал сильно продавать.  Эта цена   интересна для продажи, каким то продавцам, которые могут двигать  рынок. Надо ли объяснять, для чего мне это знать? Это ОЧЕНЬ  полезная информация. Если же я увижу этот дожи на графике случайных чисел, это мне не даст никакой информации.

( Читать дальше )

Легко читается

Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):


Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

( Читать дальше )

     Добрый день, рынок высоко конкурентный вид  деятельности. Огромное количество денег притягивает большое количество людей: математиков, программистов, экономистов и прочих умников. По сути, Ваш заработок – это чей-то проигрыш, если рассмотреть упрощенно рынок. На рынке есть различные категории участников: есть интуитивные трейдеры, есть скальперы, долгосрочные инвесторы,  алгоритмы, арбитражеры, HFT. Всех и не перечислишь. Когда новичок приходит на рынок, он должен понимать у кого он может  забрать деньги.  Для этого необходимо определиться с Вашим конкурентным преимуществом на рынке или чем именно Вы лучше других.

     Если бы я задумывался об этом в начале торгового пути, то, как минимум  обучение проходило бы быстрее и менее затратно. Придя на рынок, я много времени уделял  поиску Грааля, читал Швагера с его тех анализом, разбирал ректальные свечи ишимоку, торговал по RSI, MACD, научился делать «красивые» плавные бэк тесты по стратегиям, продажа опционов, построение конструкций на опционах. И каждый раз думал вот-вот сейчас найду и попрет. Результат как в анекдоте (встречаются 2 старых друга, первый спрашивает у тебя как дела? Второй отвечает – я в шоколаде, а у тебя? На что первый говорит – не в шоколаде, но цвет похож). Спустя 12 лет торгов я нашел Грааль…Он заключается в том, что его нет. За это время я повидал достаточное количество начинающих трейдеров, но на рынке их сейчас нет и не потому что они заработали миллиарды и лежат в бунгало с чиками.

( Читать дальше )

     Добрый день, заработав первые деньги на бирже, трейдеры в экселе подсчитывают сложные проценты и строят планы на будущее с домиком у моря и знойной красавицей под боком. Но стратегия pump and dump работает хорошо не только с высоко спекулятивными инструментами, но и с депозитами трейдеров. Большие плечи, реинвестирование – это все инструменты повышения доходности, однако растут и риски. Кому интересны такие стратегии? Безусловно, людям, чей стартовый капитал незначительный.  Чтобы существенно увеличить капитал им приходится брать на себя излишние риски и как следствие рано или поздно эти риски реализуются в виде форс-мажора или позиции против рынка, поднятия ГО и прочее.

     Я на себе замечал 2 вещи, которые происходили со мной каждый раз до определенного времени:

1. Как только я открывал брокерский счет и вносил деньги на него. Начинал торговать рационально, заботясь об убытках (неумолимо резал их), не брал излишние плечи и как следствие (видимо в качестве поощрения правильным действиям) рынок щедро платил профитом. Однако, в системе огонь-вода-медные трубы, именно медные трубы самое сложное испытание и, не замечая для себя, увеличивал риск. Все заканчивалось стандартно – позицией против тренда со всеми реинвестированными плечами. Одна сделка на нет сводила полугодовые результаты.
2.  Когда я осознал и начал контролировать 1 пункт, у меня появилась «новая» штука, а именно: есть определенная среднемесячная доходность и в случае аномальной доходности в каком-либо месяце следующие месяцы был убыток или застой, нивелируя экстра прибыль до некого усредненного значения.

( Читать дальше )

     Всем привет, привычки бывают как хорошими, так и плохими. Плохие быстро входят в каждодневный обиход, а с хорошими куда сложнее. Контрастный душ, зарядка, чтение, правильное питание, исполнение стопов – редко встретишь в повседневной жизни. Однако, хорошие привычки можно и нужно тренировать. Делать усилие над собой и пробовать. Увидев результат, они прочно войдут в нашу жизнь.

    Будучи человеком не очень общительным, предпочитающим чтение общению, замечаю сколько времени люди проводят за потреблением сомнительного контента (Соц. сети, тро-ло-ло по телефону, мотивационные ролики, мессенджеры и др.) У нас не только модель экономики – потребительская, но и социальная сфера. Человеку хочется потреблять контент, а не быть его генератором. Кто-то делает группы, а кто-то ставит лайки. Но к чему я это все?

    Объявляю 5-ти минутку брайнсторма (не группа). Прошу всех желающих ответить себе на следующие вопросы:

1. Что для меня качественная жизнь?
2. Эффективно ли я использую свое время?
3. Что я хотел сделать раньше, но до сих пор не сделал? В чем причина?
4. Есть ли у меня цель? Если есть, то какой план?
5. Какую полезную привычку я хотел бы иметь?

( Читать дальше )

     Добрый день, сегодня хочу рассказать свое видение о различных состояниях рынка. Торгуя различные активы день за днем, неделя за неделей, год за годом, анализируя сделки, невольно обращаешь внимание на закономерности:

1. Рост или падение (редко) в низкой волатильности.  Дневные приращения незначительные, однако, на росте лои Т-1 не обновляются, а на падении хаи Т-1. Такие движения хорошо отлавливает тренд следящая стратегия. Приятным бонусом является то, что система фиксирует большую часть движения, поскольку реверс происходит близко к экстремуму из-за низкой волатильности. Таким образом, важным фактором на тренде является обновление локальных максимумов и минимумов.
2. «Врезка» или «шортокрыл» — это сильное движение против основной тенденции, обычно на новостях. Данное движение необходимо использовать для загрузки по основной тенденции. Трендследящие стратегии плохо отлавливают такие движения, поскольку вырастает внутридневная волатильность краткосрочно. Обычно отскок не превышает 3 дней.

( Читать дальше )