облигации

Прошу сообщество дать совет в каких бумагах пересидеть новогодние праздники. Планируется покупка на ИИС. Срок владения бумаг будет до одного месяца.
Тип бумаг: облигации и/или ETF.
Самое главное требование: риск дефолта эмитента ~0% и стабильность стоимости инструмента.
Благодарю!

Всех приветствую !

Хотелось бы подвести небольшие итоги ЛЧИ-2017.

Для меня это уже n-ое участие в конкурсе.
В прошлые разы заявлялся в категории только срочный рынок.
В этот раз мучить и рвать пятую точку не стал и по-джентельменски зарегистрировал один из счетов (у меня их несколько) на фондовой секции конкурса. Дата регистрации в конкурсе записана 05.10.2017 г.
На счету было небольшое кол-во бумаг. Торговать спекулятивно данный портфель не собирался. И по сути большая часть бумаг портфеля это купи и держи.
Портфель состоял на начало старта ЛЧИ из облигаций (в этом году их то же внесли в список участников) и бумаг Газпрома.

Бумаги Газпрома пришлось сплавить, т.к. это была часть «ноги» связки «покупка акций и продажа опционов на фьючерс на акции».

И вот по итогам конкурса, что можно наблюдать:

1) Эквити

Как видим кривая доходности участника «Ruscash» не выглядит кривой. Не наблюдаются просадки. Да это просто линейная эквити к которой (в идеале) стремятся все — от инвестора до спекулянта.

( Читать дальше )

Вышло третье издание книги Арсагеры "Заметки в инвестировании". Я уже писал рецензию на первое издание. На вторую версию пропустил, хотя прочел сразу, как появилась у них на сайте (скачать можно бесплатно).



Если второе издание сильно отличается от первого и содержанием и объемом, то третье — это переработанное и дополненное второе. Но это и отлично, так как лучшая, на мой взгляд, книга об инвестициях стала еще лучше! Почему лучшая? Многие любят приводить в пример разумного инвестора Грэма или книжки про Баффетта. Это, безусловно, отличные книги, но они не про нас. Про нас — Заметки в инвестировании от Арсагеры. Книга про реальный опыт работы на российском фондовом рынке. 

Что нового:
Обновлено большинство старых статей, продолжены временные ряды и т.д. Добавлено несколько новых статей. Особенно стоит отметить статьи про влияние трансакционных издержек при инвестировании, ценообразование недвижимости, расчет полной стоимости владения автомобилем, особенности оценки акций в несколько балансов. В первой, к примеру, представлена таблица сравнений разных результатов инвестирования при разных комиссиях. Очевидно, что чем больше комиссия, тем хуже результат. Но статья раскрывает ужасающий эффект высоких комиссий на длительных отрезках, вплоть до большей части прибыли. 

( Читать дальше )

Добрый вечер, держателям облигаций АО Открытие Холдинг
и другим заинтересованным в данной информации лицам.

Для меня честь, впервые публиковать данное письмо тут.
Мне нравится Смарт Лаб и я публикую ниже первую редакцию «Публичного письма».

Сразу хочу сказать, в данном посте раскрываю примерную суть всего, что происходит,
нашего мнения на события и наш план.

Перед публикацией в сети интернет в ближайшее время письмо будет доработано.

Официальное письмо (по ссылке) от меня и некоторых других физических лиц, 
владельцев облигаций будет выложено в эти выходные.

Это письмо в формате pdf, будет иметь фиксированную ссылку,
файл будет обновляться, ориентировочно раз в неделе.
(По ссылке открываете файл, вверху будет дата обновления)

После него, ниже расскажу о плане действий.

итак! поехали!


ПУБЛИЧНОЕ ПИСЬМО

От физического лица, держателя облигаций АО “Открытие Холдинг” серии 5.  

( Читать дальше )

«Биткоин – пузырь», — считает большинство. И приводит вполне понятные аргументы.

Одна проблема — большинство обычно ошибается.

Исходя из этого правила, можно ли утверждать прямо противоположное? Что криптовалюты – лучший из инструментов и в моменте глобальная парковка капиталов?

Разберемся. Bitcoin появился в 2009 году, после обрушения рынков. С того времени и до конца 2017 года рост его стоимости и других криптовалют на несколько порядков превысил показатели роста фонды.

Из платежного средства биткоин, эфир и другие превратились в маниакальную инвестидею. Общая капитализация крипторынка в декабре 2017 года достигла 600 млрд дол. Это ничто по сравнению с рынками золота, недвижимости и деривативов, где счет идет на триллионы, но темпы роста у новичков космические. И планка в триллионы может быть взята.

На фоне роста криптовалют тот же рост стоков последних лет выглядит скромным. Фактически на фоне долгосрочного, но относительно умеренного подъема традиционных рынков появился другой, новый рынок, бешеные темпы роста которого почти никем предсказаны не были.

( Читать дальше )

OpenHOLDing -> Open HOLD -> Открытая Заморозка

Здравствуйте, пользователи и гости Смарт Лаба!

Я совместно с группой лиц являюсь держателем облигаций Открытие Холдинг.
(серия 05, самый дурацкий и истеричный выпуск).

Выпуск, который при неосторожных словах некоторых безответственных топ менеджеров падает на 20%,
выпуск, оборот по которому был больше, чем по акциям банка. 

Нас не устраивает, ситуация вокруг компании АО «Открытие Холдинг».

Мы имеет претензии к
— АО «Открытие Холдинг»
— Открытие Брокер
— Центральному Банку России

В данный момент рассматриваем возможность присоединения к иску Онэксима к Открытию Холдинга
как третьи лица с самостоятельными требованиями. Уже провели ряд встреч с юристами.

В ближайшее время, а именно до 23 часов по МСК субботы будет сделано следующее
(это будет в субботу)
— опубликовано публичное письмо (для выше указанных компаний, организаций и держателей облигаций)
— отправлена копия письма в Ведомости и Блумберг (предварительно получено согласие его опубликовать, по факту посмотрим)

( Читать дальше )

Владимир Путин на встрече с бизнесменами объявил, что поручил уже с 2018 года обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию. Вопрос прорабатывали правительство и ЦБ



«На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. В качестве инструмента мы решили использовать отечественные облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте. И было поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин на встрече с бизнесменами в Кремле, передает корреспондент РБК. Вопрос прорабатывали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, причем идея «не вызвала ни у кого возражений», отметил глава государства.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/21/12/2017/5a3bd0119a7947b5ff0d77ad?from=main

Дорогие друзья, интересует инструмент, который позволяет высчитать доходность не к погашению или оферте, а на определенный день.

Существует ли такой? выставляю допустим 31 декабря и он показывает доходность при покупке сегодня и продаже 31 декабря, не учитывая изменение цены

Добрый день.

Я пишу этот текст в надежде, что опытные товарищи прочтут его и укажут на просчеты, ошибки в логике и расчетах. За все комментарии буду признателен.

Дано:

Портфель облигаций ОФЗ и гос евробондов

Нужно:

Захеджировать потенциальное снижение рублевой стоимости портфеля на случай санкций в феврале 2018 года

Решение:

Первое. Евробонды не трогаем. Падение цен на облигации из-за санкций спровоцирует падение рубля против доллара. Таким образом, рублевая стоимость евробондов останется примерно такой же.

Второе. Хеджить ОФЗ будем через фьючерсы на ОФЗ, коих несколько в зависимости от срока облигаций (2,4,6,10 и 15 лет).

Пусть портфель облигаций состоит из 1000 ОФЗ 26221. Хеджить их лучше через фьючерс на 15-летние облигации, так как согласно http://www.futofz.moex.com/ru/data.aspx именно эти ОФЗ входят этот фьючерс.

Стоимость портфеля облигаций:

( Читать дальше )

Куплю облигации Магнита 1Р-03, стою по чистой цене 100,6.
Есть желающие продать?