объемы

18:45 оборот ММВБ: 13 млрд рублей:)

Торгую роботами, руками не охота. До этого момента все мои торговые алгоритмы использовали мувинги и их производные индикаторы, что легко программировалось. Но тут наткнулся на кластерный анализ, по логике вроде есть толк, но вот как его программить... 
Кто нить строил роботов на основе кластерного анализа? 

Вчера на рынке произошло, можно сказать знаменательное событие в плане объемов: принты по 300-400-500 контрактов на разных уровнях, это коллосальные объемы. Во всяком случае за четыре года торговли нефтью я никогда не видел подобного.



Сегодня на лоу выбросили 160 и 150 контрактов, что для данного времени на рынке тоже многовато.

Явно с нефтью что-то произойдет.

Несмотря на то, что только сейчас РИХа полностью входит в свои владения, её пятничный объем уже отрабатывается.
 
Посмотрите, как 149800 оказал сопротивление ценам. Сформирован шортовый паттерн 123. Первая цель — 148070. Посмотрим, как оно выгорит.
 

 
С уважением,
Полковников Антон.

Сделал визуализацию крупных принтов на графике, в данном случае график — минутка фРТС.

Поковырялся немного, сходу ничего интересного не увидел.



Что еще интересного, ночью посмотрел мексиканский фильм про игроков в рулетку, которые следовали какому-то алгоритму, и выносили деньги из казино. Решил погуглить: «лучшие игроки в рулетку», «успешные игроки в рулетку». Ничего кроме реферальных сайтов не нашел :) Идеальная система для отъема денег :)

Сегодняшний объём торгов (если считать по лотам) в «Мечеле» максимальный за 3 года и сегодняшняя динамика впечатляет +10 %
График дневка
 
График за день 5 минутка
 


( Читать дальше )

Источник: http://spydell.livejournal.com/457204.html

Объемы торгов на бирже NYSE сейчас на уровне 98-99 годов! )) За 22 торговых дня получается около 700-750 млрд долларов. Раньше было под 2.5 трлн. Кризис привел к тому, что фондовый рынок стал нахер никому не интересен. Объемы сейчас формируются за счет роботов, маркетмейкеров и нескольких фондов по всему миру.




( Читать дальше )

К чему я стремлюсь в валютном трейденге:

1. Наработать навык восприятия рынка на рефлекторном уровне.
2. Определять в моменте крупного игрока понимать его логику, замысел и идти с нем в одном направлении.
3. Понять природу рынка его процессов за графиком цены, видеть причинно-следственную связь.

Такой подход к валютному трейденгу кардинально отличается от понимания рынка 97% трейдеров которые воспринимают трейдинг с механической точки зрения. То есть весь процесс спекуляции сводится к ожиданию сигнала по индикаторам и прибыль-убыток зависит от стрелочкек, кружочков, уровней фибоначи, основ ММ и тд.

Весь юмор в том что если взглянуть на большинство трейдоров со стороны то можно увидеть что у всех по сути одно и тоже, как известно на рынке большинство не может выиграть по определению.

И дело тут не в людях, а в информации и интерпретации трейдинга как токового, информация которая заставит трейдера думать практически нет в свободном доступе и на оборот полно того что приводит человека к тупому нажатию кнопок.

( Читать дальше )

Сегодняшний рост в основном был за счет гэпа вверх. А так вообще про наш рынок — просто огромное болото. И пытаться поймать в нем прибыль очень трудно. Объемы торгов ну просто смешные. Лидер по объемам на бирже ММВБ — Сбербанк наторговали всего каких то 4,5 ярда. Ликвидности никакой. Не то что в 2008-2009 годах, когда объемы по тому же сберу были 60-70 ярдов в день — и это считался средним днем. Когда же вернутся эти огромные объемы да и вернутся ли они вообще когда нибудь?