объём торгов

Коллеги, подскажите, как считается объем на бирже? К примеру, по фьючу на рубль-доллар объем торгов за сегодня 520 млрд. Пара вопросов:
1) Если куплен или продан один контракт, то сумма автоматически удваивается? Т.е. засчитывается и покупка и продажа, в сумму объема торгов?
2) Во фьючах указан объем как бы базового актива? Т.е. ГО по фьючу 6452 рубля, но в объем торгов засчитывается 66784 рублей?

Обратил внимание, как в середине дня в районе 14:45-14:55 резко упал открытый интерес во фьючерсе на акции «Сбербанка» SRH5.

На одной 5-минутной свечке открытый интерес упал с 1 267 758 позиций до 1 120 482 позиций, то есть количество открытых позиций в инструменте сократилось почти на 150 000. К концу дня ОИ ещё немного упал ниже 1 100 000 контрактов.



Это явление тем показательнее, что буквально через час началось резкое падение цены фьючерса с уровней 7500 — 7550 до минимумов дня ниже 7300.

Конечно, можно вспомнить, что уже относительно недалеко мартовская квартальная экспирация срочных контрактов на ФОРТС, но для такого резкого сокращения из-за экспирация, честно говоря рановато. стоит отметить, что сброс позиций произошёл в относительно боковом движении цены без особого всплеска объёмов. Сбер сегодня был похуже рынка, на мой взгляд, при том, что на протяжении всего растущего рынка Сбер рос не хуже, а даже лучше рынка в целом.

В общем, показательный момент, на мой взгляд. 

Данные с 2012 года.
 

 
 
 
 
 
 
 

Приветствую, коллеги! Возник вопрос по объему торгов на зарубежных рынках. Меня интересует Nyse, Nasdaq, LSE, XETRA.

Правильно ли я понял, что объем отображается в количестве акций, а не в денежном выражении (количество акций * цену)???

У меня в терминале СаксоБанка показывает объем по акциям Apple около 10 млн. Цена 482 доллара.
Это получается, что оборот составил 4,82 млрд долларов??? 
Не много ли…

Дмитрий Бойцов | www.dboytsov.me

Добрый день, всем!
Вот тихо сижу и охреневаю, на Rim 3 на 2-часовике объем 47 тыс. контрактов, у нас что, все уже в отпуска что-ли ушли.

всем привет!

новая тема для обсуджения со смартлабовцами-опционщиками )

Пришла такая мысль

предположим, есть большая лонговая опционная позиция с гаммой на 10 пунктов=1. Тогда получается, что даже если рынок стоит на месте (спрэд остается неизменным), держатель такой позиции может хеджироваться — продавать по офферу, покупать по биду (предположим, спрэд минимально возможный — 10 пунктов — который сам хеджер и удерживает). Если опустить комиссии, то финансовый результат такой стратегии будет зависеть напрямую от объема торгов, а точнее — от количества сделок покупки по офферу и продажи по биду. Соответственно, уже не важно насколько движется рынок, важна только интенсивность торгов. Интенсивность высокая — хеджер зарабатывает. Интенсивность низкая — хеджер теряет.
С этой точки зрения прогнозирование IV сводится к прогнозированию объема торгов по базовому активу.

Отсюда интересно подумать над следующим.

Объем торгов обычно значительно возрастает при направленных движениях, пробоях уровней. При этом IV на опционах как правило растет при снижении и падает при росте. Но ведь с точки зрения нашего гипотетического хеджера рост или падение — не важно, важна только интенсивность торгов.

( Читать дальше )

Сегодняшний объём торгов (если считать по лотам) в «Мечеле» максимальный за 3 года и сегодняшняя динамика впечатляет +10 %
График дневка
 
График за день 5 минутка
 


( Читать дальше )

недавно кто-то привёл какие-то унылые данные, что с объёмами торгов всё хуже и хуже на фортс. А тут смотрю — позитив:
http://rts.micex.ru/n388/?nt=101