объёмный анализ

Движение в трежериз на прошлой неделе, о котором не написал только я — ленивый, это, возможно, важнейшее движение, имеющее отношение к августу  2011 года и маю 2012. Тогда трежериз двигались вверх, выжимая из шортов всех, кто подвернулся «под руку» на долговом  рынке и, одновременно вызывая панику на рынке акций.  И, конечно, это было связано с некоторыми общими представлениями, что акции будут расти, а трежеря «упёрлись в потолок». Я почему об этом вспоминаю — так потому, что тогда «пролилась кровь».



 Текщее состояние состоит в том, что рынок вернулся на уровни начала мая 2012 года, а настроение полностью противоположное: в целом, имхо, настроение заключается в том, что акции переоценены, а трежериз «должны» вырасти. Понятно, что «разумный» сценарий, по -моему, заключается в том, что именно акции ещё переставят хаи в Америке, а трежериз будут стагнировать — " все же рябята" бонды купили, а захеджировались шортом в S&P или купили путов. В принципе, фантазировать можно различными способами, но мне представляется важным ставить во главу угла именно движение трежериз прошлой недели и «плясать» в долгосроке от него.

( Читать дальше )

))))риторический вопрос, риторический пост… так подумал....




см так же предыдущий пост про рубль
http://smart-lab.ru/blog/125511.php

Открытый интерес во фьючерсе СИ сформирован 14-17 июня по 32,00-32,30, что соответствует 31,50-31,80 спот. А потом Силуанов сказал)))).
Вот от этого и будем «плясать» до сентября.



( Читать дальше )

Все мы знаем как надо ухаживать за женщинами. Главное — что это, как правило, процесс.  Вопрос,  ответ: «нет!».
— А завтра?
— Нет!
— Хорошо, а послезавтра?
— Нет!
Отлично! Это такая игра. Мы вместе в неё играем и каждый знает, что рано или поздно будет «да», но без периода «нет» -это никому не интересно… и вообще так не бывает! И в целом, конечно, ясно, что «нет» рано или поздно кончится, но никогда не знаешь когда именно! Вопрос, ответ: «нет!»
— А завтра?....

Это всё равно как предсказывать погоду. Вопрос:
— Погода завтра измениться?
— Нет!
—  А послезавтра?
— Нет!
И если в целом всегда говорить, что завтра будет так же как вчера, то в процентах 70 (!!! а в обычной жизни — это 100%, это вам не теория вероятности))))). то всегда будет неплохо. Но… иногда… будешь попадать под град с голубиное яйцо без всяких штормовых предупреждений!

А в политике? Такая же ситуация! Чтобы там любые правители не сделали, какую бы глупость не совершили, как бы не воровали и проч — ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Ничего не произойдёт! НЕТ! НЕТ! И ещё раз НЕТ! И чтобы бы там кто ни говорил! Можно ни в грош не ставить  избирателей и общество вообще, можно выгонять приличных людей,  играть с валютой, можно «раз в  Год — именины у ...», можно бог знает что — можно всё! И будет хорошо!

( Читать дальше )

ОИ в СИ ( старом) с пятницы сократился с 2,6 млн до 1,9 млн контрактов.




В «новом» фьюче ОИ вырос с 300  до 330 тыс.
Это фиксация или её начало, не разворот, имхо.
Успехов!

Афтар) Вождь: несерьёзные заметки… о главном...)))))

Я когда-то уже писал… но не могу ещё раз не процитировать тов… Маяковского...

Грудой дел
суматохой явлений
день отошёл
постепенно стомнев
двое в комнате:
Я и Кукл
монитором на белой стене ...

 Сегодня, имхо,  «умные» деньги входили в доллар против рубля. А Маркет М (рублёвый) им доллар продавал в первой половине дня, всё — имхо!!!!
Продавал ( фиолетово)  в зоне 31,55-58.



Хапали у ММ с офера. поэтому, имхо, даром))) это не окончится, не будет держать сегодняшний дневной диапазон, ИМХО. Вот — более сильный, междневной «минус»: 31,42-50. Вот это, скорее, диапазон поддержки ( которые бывают только в фигурном катании)))).
Словом, рубль, имхо, вверх по графику, но… не трендово — а так,  чтобы практически остаться в сегодняшнем диапазоне.

( Читать дальше )

( аФтар)- Вождь: несерьёзные заметки… по существу дела)

Укрепление( в моменте)  доллара, возможно, обрушит ( среднесрочно) наш рынок.

Весьма подозрительные движения происходят на рынках, если смотреть «в телевизор» не каждый день, а «с чувством, толком и расстановкой».
Во первых, все ))) ждут… пусть локального, но ослабления доллара — всякие «головы и плечи» на евре и т.п. А не случилось — волатильность ( актуальная, на днях) увелиличась и не «пошло». А сегодня инпульсом от 1,2920 доллар начал укрепляться. Какая-то катастрофа в австралийце.
Иена вроде начала укрепляться и опять полетела вниз… самое важное, наверное...
Во вторых, что-то «не то» происходит с нашим рублём — волатильность ( короткая, реалайзд, на днях) припадает, зона стоимости с мая формируется  спот 31,25-31,44. Куда делись рублёвые недельные ходки? Скоро будут! ( имхо). Ну и, конечно, не вниз! Вниз по рублю не летает!

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя оказалась одной из самых волатильных, но, как и прошлая, закрылась практически на уровне открытия. Технические уровни по дневному графику: сопротивления 147200, 148600, 152700; поддержки 135500, 131300.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Как и предполагалось в прошлом обзоре, в среду 15 мая фьючерс RI «увели» в комфортную зону 140000..135000, где успешно зафиксировали прибыль по проданным опционам. В пятницу же рынок быстренько вернулся к уровню закрытия прошлой недели. Технические уровни по дневному графику остаются те же: сопротивления 144200..145000, 148600, 152700; поддержки 135500, 131300.
 
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Всё готово к масштабному, очищающему заливу, начало которому положено раздачей в американских бондах и началу волатильности ( на хаях) в бондах у нас — задёргались!)))).
Мощный вынос вверх америки ( и всех остальных) -после 23-29 апреля это, имхо, очередная подготовка к очередному заливу у нас. Смысл выноса — это продажи под дивы в газпроме,  сургуте преф( 21.8). Сбербанк «работает » разводной бумагой, обеспечивая ликвидность. Фактически всё уже произошло 6-8 мая в рубле спот на 31,10 и происходит сейчас на 31,30. Всё это отражения  раздачи брента на 104. С импульса вниз 10 мая от 104 всё началось. Однако, русские об этом как-то  ОЧЕНЬ знали заранее))), поэтому в хеджевых инструментах ( Ри и Сбер) накопился шорт, который сейчас мешает идти вниз ( за газпромом — а последний, ясное дело, никуда не денеться — только вниз — все счастливые обладатель дивов хотят его слить по 130, аналогично гамаку — по 5200).
Поэтому, наблюдая за рублём, за бондами, за хеджем — думаю, что скоро свалимся ( под руководством гп), но покупать заранее путы — это плохая идея( я бы всё время локально играл бы наоборот — от лонга в сбере, или продавал бы 140 путы со стопом).

( Читать дальше )