объёмный анализ

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За две недели майских праздников на российском рынке состоялось мини-ралли от 135000 почти до 145000. Однако рост этот проходил на очень низкой ликвидности. В понедельник-вторник нужно будет внимательно следить за рынком — возможно крупные игроки прийдя после праздников захотят зафиксировать прибыль, что вызовет нисходящее движение. Также нужно помнить, что 15 мая экспирация опционов, которая может вызывать нервные движения фьючерса. Предполагаемые границы коридора на экспирацию 135000...140000 (исходя из открытых позиций по опционам). Технические уровни по дневному графику: сопротивления 145000 и 148500, поддержки 135500, 131200.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Идея хапать после дивов — «на крови» — имхо, правильная мысль, если ничего не соображать, а тупо следовать руководящим мыслям «партии и правительства». Психологически понятно, опять же вместе с толпой — все ребята))) хапнули — а сейчас предоставляется возможность хапнуть лучше. Время ведь прошло с февраля… пора!))))
Эта психологическая замануха — имхо, ошибка.
ГМК дорога( в моменте) не из-за дивов, не из-за мая или других соображений — ГМК ( может оказаться сейчас) супер дорогой ( как и весь русский рынок) из-за рубля!
Рубль опять отразился от 31( см брент, австралийца и новозеландца) Это самое важное и главное. Ситуация опять изменилась. 
Можно хапать только то, что растёт( на шорте) — типа  ВТб и то, всё время поплёвывая через левое плечо))))).
А вдруг вола  по Си опять уйдёт к 13-15%, что делать будете с этими лонгами? На текущий момент оцениваю это дело как весьма вероятное событие.

Однако, любопытно поглядеть на 4710 в гамаке...29 ноября… помните?

рубль:

(Афтор Вождь — несерьёзные записки… по существу дела.)

Конечно, оно очень большое — вроде как пора — время прошло много.  Кроме того, мы же видели «нечто» на рынках на прошлой неделе, результатом чего был выброс золота с 1420 на 1470, брента с 99 на 103, газпрома с 120 на 124, фск с 0,1 на 0,116 и т.д. ( вчерашний рост втб — тоже из той же серии
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/116998.php
просто глупо было не учавствовать, видя эту вакханалию лонга… на пустом месте. Так уж на пустом? Нет, рубль укрепился — с 31,7 на 31 ( спот).
Лучше, конечно,  сказать, что глобально доллар ослаб — с 83 до 82 ( USDX).
Вопрос сейчас состоит в том: на сколько это ослабление доллара значимо.
Дело в том, что с февраля доллар, как известно, укрепляется. И укрепляется он не только по отношению к валютам, а к глобально по отношению ко всем активам — развивающимся рынкам с февраля, зерновым комодитиз — с конца марта, золоту, серебру, паладию, меди и нефти  - с середины апреля.
Глобальная идея — ФСЕ))) в доллар и трежериз! Пока это текущая игровая идея и она не отменена ( хотя не исключает лонговых спекуляций… которые могут превратиться в инвестиции — я имею «глупость» не крыть прибыльные лонги — когнитивные соображения здесь определяющие — мне не нужна прибыль ( в отличие от многих) в 2% — мне нужно более 20%! — у меня в мозгу функция полезности не «выгибается», вторая производная не сильно отрицательна, я получаю удовольствие от плюса — Бернулли, Каннеман и Тверски — отдыхают!))

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Итак, неделя оказалась растущей, как и предполагалось в прошлом обзоре. Индекс РТС дошёл до ближайшего сопротивления в районе уровня 136000 и верхней границы нисходящего канала. Уровни по дневному графику: поддержки 131000 и 128000, сопротивление 136000, 141000, 145000. По технике вполне вероятным сценарием является возврат в район 131000, и в случае удержания этого уровня попытка продолжить рост и пробить 136000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

С 4 апреля( КУ от япов) началась новая жизнь. Соответсвенно расматриваю с этой отправной точки. Общий результат: увеличение волатильности в сырьевых активах. У нас «забегал» рубль.
В результате сложился важный диапазон спот 30,95-31,12, который держит снизу.
Ситуация критическая.  Выше 31 — продолжение волатильности и неприятности.

Фильтры( после 14 часов): золото и си.

Имхо, самое занятное в локально «твиттерной» торговле состоит не в том как это произошло и кто это сделал, а том какую реакцию это мини кризис спровоцировал.
О локальных реакциях я писал здесь
http://smart-lab.ru/blog/116162.php
Сегодня утром начали проявляться другие последствия.
Сегодня утром на ФОРТС прошли объёмы по фьючерсам на 10 летние офз( ОХ, июнь) по аномальным ценам (в районе 10738 при текуших и вчерашних 10910 ) в общем объёме 50 тыс лотов = 500 млн рублей ( номинал офз).
Скорее всего, ясно, что произошло — это вчерашние договорные сделки в момент паники, которые провели сегодня на открытии через стакан.
По скольку ОИ вырос ( с 374 тыс до 423 тыс), то скорее всего, это был экстренный хедж большой лонговой позиции.  Аналогичные события могли происходить на внебиржевом рынке.

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя стала шестой подряд снижающейся неделей для индекса РТС. С учётом этого факта, плюс с учётом того что фьючерс находится у нижней границы канала, велика вероятность, что следующая неделя закроется выше. Уровни сопротивления по дневному графику: 136200, 141200, 145000. Единственная поддержка на дне, 129000. 
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Произошло это в коммодитиз не только с золотом, а с серебром, медью, нефтью и паладием — так что Банк Кипра здесь совершенно ни при чём, имхо. Конечно, то, что мы наблюдали в пятницу — это настоящие продажи, большие продажи. Другое дело, их истинные причины — тригеры, вероятно, мы узнаем не завтра, но что можно сказать с определённостью, что всё это следствия структурных дисбалансов последнего времени. Ярким проявлением этого служит факт «постоянной» смены параметров в модели Value at Risk в JP Morgan, над которыми уже просто «ржёт» весь ZH. Понятно что происходит — увеличившаяся волатильность из иены «перелезает» в японские бонды, потом в сипи и, наконец, в коммодитиз. Всё больше и больше активов не «влазят» в модели VaR, что тригерит продажи. Что конкретно и у кого точно «треснуло», повторю, мы не узнаем, но то, что пошёл процесс «стопаков» в известной степени, понятно.  Можно ориентироваться, что всё уже произошло в пятницу — скорее всего так и есть( по объёмам). Однако, волатильность — есть волатильность и, имхо, будет «ходить» ещё некоторое время. 

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За прошедшую неделю индекс РТС оттестировал сопротивление 141300 и выше подняться не смог, закрыв неделю практически на уровне открытия. Поддержка 136000 в вечернюю сессию пятницы была удержана, но при следующем подходе к этому уровню очень велика вероятность его пробоя. Технические уровни сопротивления по дневному графику: 141500, 145000 и 151000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )