опцины RI

Всем привет.

Прошлую позицию закрыл примерно + 4 100 рублей.

На данный момент набрал новую.








( Читать дальше )

Обычно к  экпирации рынок собирается к  «точке минимальной боли» Эта точка 107500 — сейчас рынок  105300 — посмотрим через 3 дня!!! правда ли

В Москве похолодало, что особенно грустно на фоне войн в Сирии и в Украине.

Сижу в позиции.

Закрывать неприродная жадность не позволяет. Почему неприродная? Потому что приобретенная, как у пьяницы из  анекдота:

«Решила жена отучить мужа пьянствовать.  Купила много водки и налила ее в ведро.

Ведро поставила на кухню и кинула в него дохлую кошку.
Пришел муж домой, пошел на кухню...

Через некоторое время заглядывает жена на кухню и  видит:

Сидит муж, перед ним пустое ведро и дохлая кошка в руках.

Он ее выжимает и приговаривает:

-Ну кисонька, ну лапонька, ну еще сто грамм..... ».

 

А тем временем, до ноябрьской экспирации остается всего месяц, а до выборов в США и того меньше.  Скажите, при чем тут выборы? А при том, что волатильность и до них может вырасти (а может и не вырасти), а после выборов рынок вообще может рвануть в любую сторону (а может и не рвануть). Короче, позицию пора открывать, чтобы закрыть пораньше, не дожидаясь бурной реакции.

( Читать дальше )

Недавно написал пост с просьбой помочь с опционами.
Был выбран брокер IT-инвест с терминалом смартX и демо-счетом к нему. Хотелось сравнить результаты торговли опционами на фРТС с сайта www.option.ru и с терминала(пусть и в демо-режиме), благо ситуация располагала. Были установлены все нужные плагины(техподдержка проверила), открыты 2 счета(демо). Но опционами фРТС торговать нельзя, сделка не проходит. Брент(опц) можно, сбер(опц) можно, фьюч ртс можно, а ртс(опц)-нельзя. Обидно, т.к. вот результат на www.option.ru:



( Читать дальше )

Восьмая подряд экспирация в плюс.

Открытие позиций на июньскую экспирацию описано здесь smart-lab.ru/my/Andy_Z/blog/all/

Позиция по RI открывалась «по уму», т.е. по расчету, базирующемуся на месячное движение базового актива (БА). При снижении БА  2-го июня добавил в первоначальную позицию непропорциональный  пут спред (80000/82500). Позиция стала выглядеть следующим образом:

Позицией практически не управлял, только прикрывал обесценившиеся путы и сегодня  закрыл ее окончательно, дабы не дергаться непосредственно в день экспирации.

Позиция по SI была открыта совсем не «по уму» и с ней пришлось помучиться.

Роллировал два раза проданные путы, с 64500 на 63500 и с 63500 на 63000. Параллельно покупал доллары на споте для перевода в гарантийное обеспечение на срочном рынке.

В результате роллирования позиция оказалась более прибыльной, чем первоначально открытая.

( Читать дальше )

Подскажие какое ГО у продавца опционов на фючерс РТС, и как оно меняется (и меняется ли вообще) к экспирации?

Вижу, что опцики дешевеют сильнее, чем дорожают. Хотя в теории должно быть наоборот.
Пример. С дальними страйками ситуация еще хуже… для покупателей.

Привет всем.
Напишу сюда, что зафиксировать для истории.
Парная сделка по покупке 170000 колла MXZ5 по 5350 в размере 3 контрактов и параллельная продажа 5 контрактов колл RIZ5 по 4800 (цены клоуза вечерки) на экспирацию (декабрьская серия) принесут профит без рехеджирования.
ГО на круг 70 000,  но нужен запас, поэтому лучше 100-110 т.р.
Ожидаемый профит 15-16т.р. Или 70% годовых.
Если выскочит ранее — фиксируем.
Риск сосредоточен в резком укреплении рубля.

Разумеется, все масшабируется. Я привел минимальные сайзы. Хотя если вместо 5:3 брать 13:8, то будет чуть повыгоднее.

Поехали!

есть позиция: проданый пут в ри со страйком 75, сентябрьский, цена 980, количество 40шт., вопрос: как лучше захеджировать позицию при подходе к 75 по ри, если фьючём то с какого уровня и каким количеством? просьба ответить реально понимающих в опционах трейдеров

подскажите кто опционщики, я решил продать 70000 путы по ри, а в доске опционов стоит 3 страйка по 70000 подряд, и цены у всех разные, какой из них выбрать?