опционы и фьючерсы

Словарик:
Противник – для трейдинга это суммарный образ: рынок в целом + другие трейдеры, у которых мы отбираем деньги:) + конечно же мы сами, то есть наши недостатки.
Профит – для трейдинга это прибыль. Для Боевых искусств – это победа над противником.
Лосс – тоже самое, что «огрести люлей» или пропустить атаку противника.

Торговля акциями, фьючерсами и другими линейными инструментами – это как карате. Всё понятно, противник открылся – бей, т.е. входи в сделку! Тебя атакуют – ставь блоки, т.е. ставь стопы. Весь поединок, читай торговля, это череда атак и защит. Главная задача бойца – не допустить  критического повреждения = маржинколл. Для этого следует подставлять под удары крепкие части тела или уводить атаки в сторону. Вроде и больно даже когда по руке попадут, но не смертельно и можно продожать бой. Увидел возможность (например, противник опустил руки, т.е. рынок вышел из диапазон) – сделал ответный удар. Повезло? Враг лежит, ты с профитом. Нет? Главное вовремя отступить, чтобы не попасться на контратаке. С годами нарабатывается техника – ты бьёшь реже, но точнее и сильнее. Некоторые идут по экстенсивному пути развития – качают силу, скорость и самую простую технику, например только удары руками, как в боксе. Это уже скальпинг и даже HFT-трейдинг. В принципе такой подход приносит свои плоды, но сил отнимает много и с возрастом становится всё сложнее поддерживать себя в тонусе. С другой стороны такой подход интуитивно понятен(«бей сильнее!») и позволяет быстро разобраться со средним противником (если ты не мухлевал на тренировках :)).

( Читать дальше )

опционами я торгую не часто, мало и иногда.
стратегий сложных не строю, книгу по ним не прочел до конца, надо бы прочесть — кому надо — скину в личку. Книга отличная. (в DJVu).

И так наблюдение.

( Читать дальше )

Мне стало интересно, действительно ли выгоднее торговать фьючерсом безотносительно таких свойств опционов, как ассиметричность (если рынок против вас, минус увеличивается медленннее, чем растёт плюс), влияние волатильности (повышает цену опциона  даже если сильное колебание идёт не в вашу сторону) — т.е. просто тупо исходя из премий.

Пусть мы берём текущее восходящее  движение. Графики 4 часа.


вход 28 октября утром на пробое нисходящего тренда. Выход сегодня утром на первой 4х часовой свече. Базовый актив прошел 15680 пп, что равно 313,6 $.  Премия на опционы (145е колы) за это время выросла на 8300 пп, что равно 166 $. Вот график, показывающий премию по этим опционам (145е колы):
 

( Читать дальше )