опционы

Вечер в хату, часик в радость!

Недавно здесь уже была голосовалка про Enter1, народ оказался не прав, посмотрим как проголосуют на этот раз.

Кто такой Мурманск? Это всем известная голова из Ютуба, яко бы имеет в своем распоряжении 400 млн.руб, на которые и торгует.

Кто такой Карлсон? Это писака, свободный художник, 400 лямов не имеет, но зато он прочел Саймона, Натенберга и Коннолли от корки до корки.

Что сильнее? На одной чаше весов 400 мультов, а на другой классическая литература по опционам для чайников, которая делает из мальчика опционного мужа.

В деньгах ли вся сила, брат? А вот и проверим.

По состоянию на закрытие 01.11.2021 у обоих есть равные шансы на слив победу в ЛЧИ.




Взглянем на опционные позиции соперника:



Лонг коллов Си, лонг путов Ри. Классический медвежий набор. Та самая сливная гамма+, когда рынок стоит на месте и выжимает все соки.

Чем ответит Карлсон?

Бабочка. Простая и неприхотливая:



Деньги капают тогда, когда рынок стоит на месте:



Ставки сделаны, ставок больше нет. Теперь ждём ФРС и пусть время нас рассудит!

Всем опционщикам желаю удачной экспирации.

-------------
Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.

Вашему вниманию, предлагаю два авторских видео на заданную тему.

1) Чисто на бинанс.

( Читать дальше )

Бум опционов на Robinhood вызывает дебаты по поводу оплаты за поток ордеров

Фирмы высокоскоростной торговли платят брокерам миллиарды долларов в год за исполнение опционных заказов, что побуждает их продвигать рискованные сделки, популярность которых резко возросла среди мелких инвесторов.

Эта практика, называемая оплатой за поток заказов, сделала опционы дойной коровой для таких брокерских компаний, как Robinhood и TD Ameritrade. Они могут получить вдвое больше или больше от продажи опционов клиентов, чем от потока заказов на продажу акций.

По словам Ларри Табба, руководителя отдела исследования структуры рынка Bloomberg Intelligence, за 12 месяцев до июня 11 крупнейших розничных брокерских компаний США собрали 2,2 миллиарда долларов на продажу опционов клиентов. Это было примерно на 60% выше, чем их выручка от продажи ордеров на акции.

В течение этого периода крупным брокерам платили в среднем около 16 центов за каждые 100 акций

( Читать дальше )

Рост волы на опционах, гиганские покупки на 180 000 182 500 путах и коллах 187 500 с экспирацией в среду



Put 182500



( Читать дальше )

Всем доброго воскресного дня !
с  20 августа сего года перешел из Открытия к двум брокерам: ФИНАМ и Велес… начался ЛЧИ… все идет своим чередом...

отчеты конечно сложнее чем у Открытия брокера, но тоже можно разобраться в нескольких строках ))
Заработок равен текущие активы+ списание налога+ вывод -  ввод, получаем  1892160 +94906+500 000 -1100 000 =1387066
 ПО брокеру Финам ситуация чуть сложнее но тоже можно все увидеть и разобраться)


( Читать дальше )

Гамма сквиз это то, что происходило параллельно с шорт сквизом на таких акциях как AMC и GME (Game Stop), и это то, что в значительной степени объясняет рост акций Tesla в последнее время. Давайте разберемся (будет непросто, но очень интересно, а если понравится текст, не забудьте подписаться на мой Telegram канал в конце статьи), что это такое и причем тут маркет мейкеры.

Вначале немного теории:

1. Опцион — это контракт, дающий право совершить сделку с базовым активом. Опцион Кол дает право купить, опцион Пут — продать. Цена, по которой будет совершена сделка, называется страйк опциона.

2. Чем дальше опцион от текущей цены, тем меньшее влияние на его стоимость она оказывает, потому как зачем вам покупать акции, например, по $200, если текущая цена акции всего $50. Поэтому даже если она вырастит до $55, это не окажет большого влияние на стоимость опциона со страйком $200.

3. Чем ближе опцион к текущей цене, тем большее влияние на него оказывает ее изменение. Если текущая цена акции $50, а страйк опциона $45, то очень вероятно, что этот опцион будет исполнен, а изменение цены до $40 или $55, будет оказывать значительное влияние на его стоимость.

( Читать дальше )

           Здравствуйте! Подвожу итоги октября.

           Месяц выдался хорошим на техничные движения как на рост, так и на падение! Практически все 15 алгоритмов в композитном портфеле отработали в плюс. Ниже эквити доходности за весь период по модельному счету, октябрь + 6,3%.

             Микс опционы + алгоритмы отработал лучше, + 13,5%. Ниже график доходности.


( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (+2.4% по портфелю), что означает прирост +2,6% за эту неделю.

А всё почему? Потому что неделя была медвежьей, а мы хеджироваться от падения рынков умеем, это и есть тот самый хлеб, которым хотим накормить Алёшку досыта:



Витёк надоел, 6 недель и ни одной сделки, вычеркиваем и с позором прогоняем из конкурса за пассивность!

Нас осталось лишь 13.

По порядку пойдём и глянем на эквити:

1. Дмитрий К.



( Читать дальше )

Продолжаю демонстрировать свою системную торговлю опционами. Реальный счет, Открытие брокер. Напомню, что стратегия торгуется 4 года без изменений. Демонстрация с января 2021 года. Средняя годовая прибыль составляет 55,2%. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%.
Закрыл конструкцию на ноябрьских опционах преждевременно, все 36 сделок включая 3 по фьючерсу. Получается что результаты только за неделю: Прибыль составила 4.23%. Просадка достигала 0.51%. ГО не превышало 63%. План для месяца перевыполнен за неделю и можно было бы отдыхать до экспирации 18.11.21. Но рынок пытается развернуться и если начнет падать я пропущу самое интересное. Поэтому открыл новые сделки.

Всем Рождественских трендов!!

Эта опционная сделка предлагает способ получить прибыль на медвежьем рынке

При поиске кандидатов для медвежьей торговли опционами FedEx (FDX) — это одна из акций, которые могут удовлетворить все требования. Несмотря на рост в этом месяце, акции FedEx сталкиваются с сопротивлением снижающейся 50-дневной скользящей средней.

Трейдеры, которые думают, что нисходящий тренд может возобновиться, могут обратить внимание на медвежью календарную торговлю. Медвежий календарь — это отрицательная дельта (соотношение цены актива к цене опциона) и положительная вега (чувствительность к подразумеваемой волатильности), поэтому он может хорошо работать, когда акции падают.

Календарный спред — это сделка, которая включает продажу краткосрочного опциона и покупку долгосрочного опциона с той же страйковой ценой.

Трейдеры обычно используют опционы колл, если сделка не имеет медвежьего уклона, и в этом случае они будут использовать путы.

( Читать дальше )