опционы

Просто новости, с комментариями…

Открытые путы на BTC наливаются прибылью… знаете почему?
 
Никто не знает, а я скажу.



Полагаю, не раз задавались вопросом…
что будет с криптой, или нефтью, а может и золотом… если (и когда) фондовые рынки наконец рухнут?

Вы легко проверите мои слова…
рынки в 2008 году в пол!, а нефть в беспредельный рост. Это правда.
 
Золото тогда было где?



( Читать дальше )

Добрый вечер! Как получить высокую доходность от инвестиций, используя волатильность рынка?

Волатильность — один из важнейших показателей в инвестициях, который говорит о степени изменчивости цены актива за определённый промежуток времени. Например, акция стоит 100 рублей, и её цена каждый день может колебаться в пределах ± 10 рублей — это высокая #волатильность. Если цена акции относительно стабильна каждый день — это низкая волатильность.

Обычно у крупных и известных компаний низкая волатильность — их акции колеблются в пределах 0-1% каждый день. Акции мелких растущих компаний более волатильны — их акции могут расти и падать до 50% в день и более.

Для рынка в целом тоже можно измерить волатильность. Обычно для этих целей берут индекс, например, #индексМосБиржи или #S&P500. У крупных, развитых рынков волатильность меньше, чем у развивающихся.

Для спекулянтов и трейдеров рост волатильности – это хорошо и означает, что есть возможность #заработать, равно как и проиграть. Им неважно, куда пойдет цена (вверх или вниз), главное – чтобы было активное движение.

( Читать дальше )

Продолжаю читать книгу Опасные игры с деривативами. Если большинство историй по сути про недосмотр и благие намерения, то одна явно выделяется. Это потеря 691 млн долларов Allfirst Financial Inc. из-за их трейдера Джона Раснака на йене в 2000х. Ранее я писала об убытках японцев на йене в 90х, но там можно понять логику — тренды на валютах редки (почти все описанные провалы с валютами в книге приходятся на редкие случаи вроде йены и фунта 90-х), обычно они ходят в своего рода коридоре из-за вмешательств ЦБ, но они попали на редкий тренд, а ЦБ Японии вмешался позднее, хотя и тогда их усреднение могло бы вывести их в ноль, не начинай они с очень большой суммы (т.к. первоначально это был хедж оптовой покупки). Но случай с Раснаком, хоть формально и похож — только он потерял форвардами при ставке на укрепление йены, а не на ослабление, понеся потери еще в конце 90х, — другое дело. Он тоже пытался скрыть потери, тоже относительно небольшие в начале, но явно мошенническим путем. Сначала он рисовал сделки с опционами, когда начали задавать вопросы, он начал совершать реальные сделки, и началось…

( Читать дальше )

Америку вам не открою, уже закрыл для себя IB (Интерактив Брокерс).
 
Индексы еле ходят, заснуть можно.

Хочу пожаловаться ;)) на стопы с плечом 100X на фьючерсы крипты.



Cегодня шортил лесенкой SOL (солану), опять выбило по ликвидации.

С одной стороны, не жалко. Регулярно захожу на депо с минималкой 1200 рублей, разгоняю за сутки до 12 000 рублей (1 к 10), а после… снова ликвидация! Как говорится: «спасибо за игру». Но когда этот стопосъём закончится!

А тем временем, на опционном рынке криптобиржи дерибит, на демо счете, стабильно +, так как торгую по астро прогнозам, на ближние и дальние сроки (голые коллы/путы), никаких стопов, профит стабильный.

Просто диву даешься, какая разница между фьючами, форексом, опционами. В пользу опционов.
 
Вы только гляньте.

( Читать дальше )

Окно для увеличения волатильности находится, в первую очередь вокруг экспирации опционов и хеджирования ФРС. События в Афганистане, безусловно, вносят неопределенность, как минимум, и, возможно, этого достаточно, чтобы позволить нестабильности дать реальный толчок. Как отмечает SpotGamma, если проявится «уход от риска», мы по-прежнему отмечаем 4430 как серьезную точку перегиба вниз при экспирации 20 августа. Гамма начинается с довольно высокого уровня, и, как вы можете видеть ниже из графика SpotGamma, сопротивление дилера вырастает до 4500.

4500 также является нашей стеной коллов SPX и вершиной нашего диапазона, но важно отметить, что стена коллов SPY находится на уровне 445. Поэтому мы думаем, что уровень 4465 по SPX — это то место, где начинается большое сопротивление, и это, похоже, снижает шансы на тест 4500 в следующие несколько сессий. Мы думаем, что 4500 вряд ли будут пробиты до экспирации 20 августа.

( Читать дальше )

опционный паритет — на страйке 1800 приблизительно одинаковое количество ОИ.

но предпочтение отдал бы шорту, т.к. ОИ в общих коллах больше.


( Читать дальше )

купил 25 put сентябрь… Предполагаю падение цены больше 50% от размещения, возможно не так быстро…

Пришло время подытожить совсем небольшую серию постов. 
На SL не очень любят успешные посты, больше любят негативные, так что может под этим будет больше активности, и, если кому-то будет интересно продолжение, можно будет организовать тг канал.

$FB
В пятницу на счету было 6700$, я ждал открытия рынка, находясь в позиции по $FB. Рынок открылся в мою сторону как продолжение локального тренда, счет в моменте вырос до 10200$. Я закрыл 10 коллов из 40, был уверен, что цена должна дойти минимум до 365, вообще не видел причин для разворота. Поэтому на откате я начал докупать те коллы, которые раньше слил. Но мы же на рынке, здесь никто никому ничего не должен: $FB от хая дня опустился на 0.50%, а мой депозит стал 3099$. Вот так вот оно — торговать в lotto fridаy. Как можно было про*бать, что район 364.7-8 — это предыдущее локальное сопротивление, где в последние недели прошло достаточно много продаж? В общем, на этой неделе планирую более плотно работать над выходами из позиции.



( Читать дальше )

1) Вывести в начале недели такой объём колов на экспирацию + протащит ещё 2 страйка выше в деньгах… видимо музыка играет «как в последний раз»)


2) Интересное начало недели 



( Читать дальше )