опционы

Это наваждение какое то!!
в мартовских опционах опять 130 000-ых  уже 620 000 контрактов

 

Все видят, что  цена пришла к сильному уровню сопротивления да и новогодний гэп нужно закрыть. Сейчас прекрасная возоможность заработать.
 
Для этого покупаем опцион call со страйком 135000 экспирация 17фев за ~700руб.

( Читать дальше )

Итак, в прошлом рассказе мне насоветовали очень много интересного. Наверное это был один из самых удачных топиков, хотя судя по количеству плюсов понимают это очень малое количество людей.
В целом все что будет сказано ниже посвящается единственному комментарию НеГрустина про вогнутые горки, то что я напишу наверное будет трудновато для новичков.

Начнем с того, что на НОК3 Денис Дубина рассказал про календарные спреды. Не могу сказать что до этого о них никто не знал, но на российском рынке такие экзерцизы делать в то время было невозможно, вот народ и не думал в эту сторону. Это было сильное выступление и много слов было сказано по этому поводу, много копий сломано и много трейдеров разорились озолотились.    

Тема календарного спреда заключается в том, чтобы при зарабатывании на тете иметь еще и положительную вегу. Эта стратегия минусует на любом сильном движении, но минусует ограничено. Профиль доходности обычно не интересный — очень узкий диапазон прибыли, очень большой диапазон убытка, причем максимальная прибыль фантастически труднодостижима. Однако тайна заключается в том (я в одном абзаце разболтал сразу полноценную стратегию), что сильное движение, если оно вниз, обычно сопровождается ростом волатильности -> вега дает плюс, который позволяет выскочить за свои. Другим серьезным плюсом может быть то, что разница в волатильностях ближней и дальней серии тоже значение не постоянное, на этом тоже можно сыграть. Есть еще роллирование (я расскажу об этом отдельно) и превращение календарного спреда в вертикальный, что дает для опытного опционщика сразу массу возможностей избежать убытка на краях, а вот то, что часто рынок топчется на месте — даст заработать серьезную прибыль почти без риска.

( Читать дальше )

Хочу обратить внимание на вторую попытку за последние дни штурма зоны июльского гэпа (гэпа 11 июля 2013 года) — в тогдашнем ликвидном контракте RIU3 это зона от 126 000 пунктов до 129 000 пунктов. Напомню, что после локирования на этом гэпе фьючерс больше месяца не возвращался в эту зону, продемонстрировав хорошее трендовое движение более чем на 10 000 пунтков в июльском тренде. Аналогично, из этой зоны произошёл выкуп в конце августа — начале сентября после затяжной консолидации — пошёл тренд вверх, фьючерс вырос почти на 25 000 пунктов также после локирования 5 сентября.

Вчера 30.01 утром произошёл V-образный отбойный разворот из этой зоны, сегодня фьючерс также опустился в область этой зоны, где после 11 июля фьючерс так и не был, хотя достаточно близко подходил.  Стоит отметить, что и сегодня сценарий разворота вполне вероятен.

Вчера дневная модель на самом индексе РТС выглядела как односвечный молот, что вкупе с достижением линии канала нисходящего тренда с 23.10 выглядело как лонговая модель. Однако сегодняшняя динамика может не подтвердить, а опровергнуть этот сценарий. 

( Читать дальше )

Почему торговать опционами лучше!
(колл-спрэдами, по сравнению с торговлей фьючерсом)
 
 Пост отправлен на доработку.

Что это?
При теор. цене в 1000...
Почему..?

              Патроны и тушенка.
     
     Итак то о чем так много кричали (или писали) последние месяцы произошло.
fRTS — на 130 страйке, правда под ним хороший уровень и от него-то и отскочили точь-в-точь.
Будет Герчику свежий пример для вебинаров.
     Хотелось бы спрасить опционщиков — на каком уровне у БЕЗУМНОГО ПОКУПАТЕЛЯ мартовских путов,
как его тут прозвали, уровень безубытка. И каковы его предполагаемые действия. До экспирации еще полтора месяца. 
     Знаю, что выйти об толпу он не сможет, нет тут у нас таких денег, будет сидеть до экспирации.
 
p.s. Черт побери, ОН еще за три месяца знал об обвале, но судя по первому промаху, не знал точных сроков.
Неиначе как какой-то клерк кукла подслушал разговор заседания куклов и решил подзаработать.
p.s. в Москве уже завершена замена асфальта на плитку — чтобы было чем народу он полиционеров отбиваться.
Все по плану — идем ко дну. В каком там году у вас револючия была, в 2017 кажись?
Уже рядом революционируют украинцы.  Уже скоро.
               
                Патроны и тушенка.

Надоело народ воспитывать, к тому же теперь нужно воспитывать дочку :) Научите меня, расскажите, что думаете.

Позиция, которую я озвучивал в предыдущем своем рассказе, немного «недовозит», а это расстраивает. Я вижу где это происходит и почему, но хочу поболтать о том, что бы это значило.


С помощью шикарного софта, к которому я все еще трудно привыкаю, я представляю вам две динамики улыбки в болезненных сериях — феврале и марте на RTS.
Начнем с февральской улыбки:

Зеленая линия отображает текущее состояние и указывает нам на то, что волатильность выросла справа, а слева осталась в более менее том же диапазоне. Улыбка крутеет на глазах и с необычной стороны.

Первое, что в таком случае приходит на ум то, что падения не будет (по крайней мере на взгляд того, кто это делает).


Я знаю, что у русской улыбки волатильности челябинский нрав и тут может быть все, что угодно, к тому же обычно 3-4% сильно меня не трогают, однако хочу спросить мнение уважаемого сообщества. Тут был кто-то и ушел? Какие обычно разницы в волах месячного и трехмесячного опционов?

( Читать дальше )

Сколько было разговоров про 135 путы, весь прошлый год это было главной темой. Сейчас все воспринимают снижение Ri как данное и с изумлением смотрят на SI.  Разговоров про 36 колы не слышно, хотя стоило бы обсудить, ведь взяты они были задолго до роста. Типа как лотерейка…

С 22 января растет волатильность фьючерса на индекс РТС. Выросла с 10 до 25. IV опционов выросла за это время с 18 до 27. Чего ждать дальше? Неужели наш рынок так и продолжит "сжиматься" в треугольнике?