опционы

Всем доброго времени суток.Практикую обратный Календарный спред.Если интересно --  t.me/+gBVW9abwSjY4Mjky
Т.е покупка недельки и продажа квартала, расчет цены опциона, рассчитывается по свое формуле(не биржевая)
Стратегия полностью на автомате.Нравится как торгует,welcome. black box.

( Читать дальше )

Пока рыночная ситуация экстраординарная и инвестиционные идеи покрыты густым туманом, всегда есть варианты стратегий с рассчитанным риском.
Самые активные трейдеры за считанные недели достигают феноменальной доходности в 950%:

smart-lab.ru/company/moex/blog/841554.php

Лежащий на поверхности секрет заключается в использовании фьючерсов и опционов и повышенной волатильности на текущий момент.
А далее как в шахматах — вы можете играть супер-агрессивно с большим риском или супер-консервативно с минимальным риском.
Главное, что вам психологически ближе по комфорту и стилю трейдинга.

Опционные знатоки могут оценить, например, очень консервативную продажу стрэнгла на декабрь  ( БА фьючерс доллар/рубль)

-С 160500, текущая премия 20...25  (вероятность достижения уровня 0,01%)

-Р 48000, текущая премия 150...250  ( вероятность достижения уровня 30%)

А дальше дело техники.

Если вас устраивает доходность в 20-25% годовых за 100 дней, сделайте себе предновогодний подарок.

( Читать дальше )

Уход нерезидентов в начале года привел к уменьшению числа открытых позиций и прекращению отдельных видов операций, сообщается в докладе регулятора.

Прекращение доступа к ликвидности международных рынков практически лишило банки возможности управлять процентным риском с помощью рыночных инструментов.

Ликвидность на рынке ПФИ с пика ноября 2021 году упала в 10 раз к маю 2022 года.

www.cbr.ru/press/event/?id=14193

Как и обещал, записал 1-й урок из цикла начального обучения опционам.

В этом уроке разбираю сходство опционов с другими биржевыми инструментами. Показываю в торговых терминалах Interactive Brokers и Deribit как открывать позиции на опционах, отправлять заявки, совершать сделки.

Видео будет полезно для желающих разобраться в опционах с нуля. Для тех, кто хочет начать торговать на американском рынке опционов или на криптовалютном рынке: биткоин, эфир, солано.



( Читать дальше )

Надо сделать дополнительные уточнения, чтобы полностью описать эту стратегию. Подробности в прошлых сообщениях. 

Закралась маленькая техническая ошибка. Дело в том, что в первой позиции, мы продавали не красный уровень 1.04, согласно ценам на форекс, а продавали зеленый уровень 1.032 (колл 1.04). И нам повезло, ведь сработала вероятность 90%, что будет флет или падение. Мы закрыли, через некоторое время, эту позицию с прибылью в 13 пунктов. Это видно в прошлом сообщении. После этого, мы продали голубой уровень 1.0215 (колл 1.03) за 37 пунктов. Теперь будем планировать выходить, когда получим около 30% от стоимости проданного колла, если цена пойдет вниз. После этого, обязательно надо быть вне рынка, чтобы дождаться рост к коричневой вершине 1.02, чтобы снова продать 1.04.

 
&t=31s

кто-то покупает коллы на сишку недельный 64 страйк на сл четверг на 300 тыщ рэ)))

По спекулятивному методу-3...

​​​​​​​Как мы видим, на рисунке наш проданный опцион-колл 1.04 обесценился и мы его откупили по 28 пунктов, отмечено зеленым. Мы положили 13 пунктов прибыли в карман. Теперь можем смело продавать колл 1.03 по тренду. Мы это сделали за 37 пунктов. Если все переложить на график, то получается, что мы закрыли розовый уровень и продали синий уровень 1.0215, в расчете на то, что бык снова не сможет подняться через два желтых хая. У нас 95% шансов, что мы заработаем.

Прибыль 13 пунктов.

с 22.09.22…

 


( Читать дальше )

Один мой друг, сильный оценщик, сказал, что он будет очень много продавать красных коллов 1.04, на два месяца, или около того. Моя история наблюдения за этой стратегии говорит, что у нас обязательно будет юг. Это полностью согласуется с моим анализом, где я также уверен в том, что быку не удастся преодолеть две синие вершины. Сам факт того, что бык два раза проходил к синим вершинам, но не смог закрепиться, говорит о том, что он очень слаб. В ближайший квартал мы не увидим ничего северного, будет только падение вниз, к 0.86. Именно там я жду цену.

Вернемся к нашей позиции, где мы продали дальний красный колл. Вот вам еще один хороший стимул продавать этот колл 1.04. Если вы увидели, что, помимо дневного южного графика, на графике- Н4 есть два крепких белых поломанных быком канала, с образованием синих вершин, но без закрепления, то то можно смело продавать красный уровень. Так вы 90-95 раз будете получать по 40 и 5-10 раз терять по 200 пунктов.

Если вы не знакомы с моим первым основным сообщениям, то ознакомьтесь с ним и вам станет все ясно.

 
&t=31s

 

Будем изучать стратегии, которые используют лютые профессионалы, но которые также помогают и новичку зарабатывать, даже не имея знаний теханализа и спекулятивной торговли на форекс. Будем изучать стратегии, которые приносят прибыль в 90-95% случаев. Например, перед вами очень легкая стратегия, которая основана на дневном графике. Тут видно, что рынок падает, образуя белые каналы. Мы просто берем два последних канала и ставим желтый уровень на 1.04. Значит, надо продать колл опцион со страйком 1.04, чтобы он стоил не менее 40 пунктов. Мы так и сделали, на сроке 79 дней. По статистике, мы 95 раз получим 41 пункт прибыли и пять раз будем терять по 201 пункт. Это очень выгодно.

 


( Читать дальше )

Тетта опциона (теоретическая скорость распада с течением времени) — это не просто «доход» для тейдера, занимающего короткую позицию.

Это компенсация риска потерь, с которым сталкивается инвестор в результате отрицательно асимметричной экспозиции к изменению базового актива.

Тетта-банда (https://www.reddit.com/r/thetagang/ ) и опционные гуру — шарлатаны хотят заставить вас поверить, что тетта — это форма альфы, или бесплатные деньги для истинно верующих.

Опционы — это выпуклые инструменты с асимметричной профилем выплат — покупатели могут заработать намного больше, чем они рискуют потерять, и наоборот для продавца.

Когда вы занимаете отрицательно асимметричную позицию, любое крупное движение приводит к убытку. Если базовый актив движется в благоприятном направлении, вы выигрываете от этого все меньше и меньше; если он движется против вас, вы теряете все больше и больше, поэтому мы можем записать стоимость опциона как:

V(x, t, v)

где x — цена базового актива, t — время, v — подразумеваемая волатильность, а V(.) — стандартный метод определения цены опциона (например, Блэк-Шоулз или биномиальное/триномиальное дерево)

( Читать дальше )