опционы

Коллеги, добрый вечер.
Интересует вопрос.
Сейчас волатильность опциона пут 100.000 страйка сентября 47.5
Причем Vix около 30.

Рассмотрим простой случай покупки голого пута.
Что будет при падении рынка с текущих отметок до 100.000 с VIXом и с волатильностью данного страйка?
Напрашивается ответ, что VIX вырастет, а что будет с волатильностью пута?
И соответственно ещё вопрос. Если мне нужно рассчитать сигмы  (    [СКО  * SQRT(t, T)] )  - какое брать значение стандартноого отклонения? Vix или пута?

Если выразился не совсем понятно или я совсем лох, велкам в комменты. Что нужно прочитать чтобы дойти самому. Спасибо.

На поза_вчерашней июльской экспире какой-то добрый чел не исполнил мне 50 135-х колов
т.е. подарил мне 50 раз по 1665 пунктов(закрытие было 136665).
спасибо конечно ему, но бог ничего не делает просто так, по остальным налили фьючей по кот. я сделал недостаточно короткий стоп и получил лосяру.
далее я ваще настраивая привод на августовские опцики от усталости тупо перепутал тикер 120 пута с колом, коей был радостно мне налит ещё более добрыми людьми по весьма скромной цене, сильно далёкой от теоритеческой (
этот лосяра оказался в 3 с лишним раза больше первого — думаю сёдня они на радостях их исполнят, и лосяра превратится из «бумажного» в настоящего (
// однако пока так и не исполнили, неисповедимы чужие стратегии, равно как и пути господни )

ИТОГО 2 мысли:
1 — если что-то на халяву упало, обязательно отдашь, и лучше это сделать самому )
2 — после экспира надо отдыхать и пьянствовать минимум день(а может и неделю отдыхать), 
а не настраивать в тот же день приводы на новый контракт как сумасшедший (

Вот так, тем не менее итогами июльского контракта в целом доволен, 5,36% к ДЕПО.
на август пока планы больше от шорта, т.е. продажа колов в некотором диапазоне…

Завтра после открытия рынка QCOM публикует отчет за квартал.



Купила стрэддл:

Buy  QCOM Oct12 55 Call  $2.93 $293.00
Buy  QCOM Oct12 55 Put  $3.68 $368.00
...........................................................................
Net..............................................$661.00

Option Statistics (QCOM 54.46 )

Today's Option Volume* 54,213 
 
Avg Option Volume 36,863
 
Open Interest* 873,011
 
Avg Open Interest 816,931
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 28.17
 
Put Call Ratio 0.57
 
Implied Volatility 35.03

Greeks:

Symbol            Bid        Ask     IV         Delta   Gamma    Vega   Theta
QCOM Oct12
55 Call            2.92      2.96  30.12     49.42    4.85       10.90 -1.83
QCOM Oct12
55 Put             3.60      3.70  29.76   -50.66    4.91        10.89 -1.66
............................................................................................................
Net                                                    -1.24    9.76       21.79 -3.49

( Читать дальше )

Компания Manhattan Investment Group International подготовила обучающее видео по опционной стратегии покупка straddl.

Имеено так просидев в 120ых путах июльских и наблюдая как тета меня хавает и жалкая попытка прикупив 135 пут получил что заслужил. 
Так что учитесь на чужих примерах, а не как я в омут с головой)) 
Буду отдыхать, отпуск продолжается, а в августе посмотрим)
Всем удачи и ещё раз подумайте перед тем как совершать сделку в опционах.

Заметно прибыло контрактов на страйках:




( Читать дальше )

Куплю много Путов декабрьских со страйком 95 тысяч пунктов.
Стартовая цена для обсуждения — 100 рублей — контракт. Мне нужно 100 контрактов минимум
плиз поднимите в топ. ведь отдаю вам просто так деньги

Появилось желание быстро и много наварить. Идея ничего общего не имеет с нормальной опционной торговлей, но все же:

покупка 145х коллов авг на 25,5% воле

Позицию удерживать буду в течение недели.

Цель — закрыться при значении фРТС выше 145. Ожидаю что волатильность на 145 страйке при этом будет чуть выше.
При фРТС 146к и воле 27% позиция увеличится в 2.5 раза.

НЕ ТОРГУЙТЕ ТАК — ЭТО «СТАВКА» НА ВЫНОС ШОРТИСТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!!!

Если трейдер занимается морализированием вместо того, чтобы делать деньги, то лучше ему быть пастором в местной церкви. Брезгливое  и пренебрежительное отношение многих трейдеров к некоторым активам является, скорее всего, свидетельством их трейдерской импотенции. Боясь признать недосягаемость актива для себя лично, трейдер становится известной «лисой под виноградом» — грешит против истины. Во всех этих форумных разговорах о том, каким должен быть трейдер, почему-то не пишется главного ответа на вопрос, каким же он должен быть: трейдер должен зарабатывать деньги. А для того, чтобы зарабатывать деньги, трейдер должен уметь видеть факты во всей их ясности: он не должен обманывать самого себя. И не важно, сколько у него мониторов на столе. Точно так же, как не борода делает философа, не мониторы  делают трейдера.

Есть люди, которым категорически противопоказано заниматься трейдингом. Это прежде всего те, кто не в ладу с реальной реальностью, те, кто не умеет принимать факты. Цена есть отражение мнения участников рынка об активе.

( Читать дальше )