Постов с тегом "опционы": 10652

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Как живут опционные трейдеры

Есть один американский блогер, который пилит интересный контент: видя дорогую недвижимость, не стесняясь стучит в дверь, знакомится и просит показать что внутри. Кому интересно ник в инсте:@aaronvankampen

Таки вот, один раз он случайно зашел к опционному трейдеру в пентхаус



Вот такие дела… Я понимаю, что у нас, на смартлабе, не принято хвастаться, но может сделаем российский ответ, пусть наши опционные трейдеры,  приоткроют дверочку и покажут хотя бы кроху уровня жизни, человека делающего 100-тни % еженедельно, это же сказка!


Диванные эксперты

    • 09 ноября 2021, 13:05
    • |
    • Svetik
  • Еще
Диванные эксперты

На днях знакомый попросил меня пообщаться с инвестиционным экспертом, на предмет моей опционной стратегии. 

Обычно, если вопросы задают люди малознакомые, я для начала прошу их почитать мой блог, но своего знакомого я уважаю, поэтому согласился пообщаться с его человеком напрямую.

Дабы не терять время я попытался описать стратегию в одном абзаце:

Американские фондовые индексы растут в среднем на 10% в год. 

Если заходить в индекс через покупку опционов — можно получить годовую доходность около 150%. Мы заходим волнами, ловим локальные просадки. Доходность в среднем около 800% в год. В этом году идеальная точка входа была в Октябре. Вполне возможно, что в случае коррекции, дополнительная точка входа может быть в Ноябре-Декабре. Если год закроется спокойно, следующая точка входа: Февраль-Март. 



( Читать дальше )

Позовите Карлсона: теоретическая цена сбрендила!

    • 09 ноября 2021, 12:32
    • |
    • Stig
  • Еще

Кто-нибудь в курсе, что сегодня случилось с ноябрьской серией? Теор.цена оторвалась от реальности:

Позовите Карлсона: теоретическая цена сбрендила!

К чему бы это?? 


Опционы. В чем смысл такой заявки?

Собственно выглядит вот так 

Опционы. В чем смысл такой заявки?

Теоретическая цена  от заявки далеко, но заявка аж на 100  но по рублю. Надежда на то что случайно нальют? или какой то хитрый план? Робот?

Вопрос к ГУРУ по опционам

    • 08 ноября 2021, 17:56
    • |
    • Mike_V
  • Еще

Доброго времени суток

Скажите, стоит ли торговать ближайшими опционами

Засел я в путы по сишке, ожидаю укрепления рубля  в ближайшее время, но точно до 12,11,21

Стоит ли ждать или лучше пересесть в следующмй опцион?


Опционное инвестирование

Новый ролик мы назвали Опционное инвестирование… В Америке эту стратегию называют option wheel. И даже создали подобие графо-алгоритма, чтобы легче было понять, как это работает… Как всегда местные корифеи со смартлаба устроили спор кто лучше разбирается в опционах… Вход в акции через продажу путов — это хорошо известная стратегия, особенно в Америке, где синглстоки не имеют деривативов для хеджа в виде фучей, а только немаржируемые опционы на акции. И у нас на канале был ролик с похожей стратегией… Но как всегда дьявол кроется в деталях… Обратите внимание на дату нашего старого ролика — ноябрь 2018 года… То есть мы такие вещи показываем когда акция на дне. Сейчас это разумно делать на тех акциях, которые вы готовы купить по текущим ценам. Я покажу в конце ролика где я пытаюсь войти в акции через продажу путов. И на первом слайде показано, что автору стратегии при неблагоприятном сценарии придется купить Сбер по 375 руб...

Делаем опционный калькулятор по биномиальным моделям оценки в Google Spreadsheet (часть 2)

    • 07 ноября 2021, 16:28
    • |
    • tashik
  • Еще
Этот пост будет посвящен реализации модели Кокса-Росса-Рубинштейна (Cox-Ross-Rubinstein, CRR для краткости), самой известной и довольно простой. Модель основана на предпосылке о том, что приращение вверх и вниз (в нашей таблице это ячейки B15 и B16) предполагаются симметричными. Это значит, что при умножении приращения вверх на приращение вниз получится 1. Иными словами, если актив за первый временной шаг двинулся вверх, а за второй — вниз, то по итогам второго временного шага актив будет на стартовой точке (где он был до первого шага).

Напомню, что сейчас у нас в ячейках находятся произвольные фиксированные значения, и теперь нам предстоит заменить их формулами. Скопируем наш лист из первой части на новый лист и назовём новый лист CRR (по имени модели).

Для реализации расчета нам потребуется ввести еще два предварительных расчетных параметра — время до экспирации в долях года и время одного шага в долях года. Время до экспирации в долях года = Время до экспирации / 365 (дней в году, если считаете правильным учитывать только рабочие дни — то сюда подставляем 252, но я везде использую календарные). Время одного шага в долях года = Время до экспирации в долях года / Количество шагов (в нашем случае 5, совпадает с количеством дней до экспирации, мы все моделируем в днях).

( Читать дальше )

Делаем опционный калькулятор по биномиальным моделям оценки в Google Spreadsheet (часть 1)

    • 06 ноября 2021, 17:18
    • |
    • tashik
  • Еще
Модель Блэка-Шоулза, став де-факто индустриальным стандартом оценки опционов, успела навязнуть в зубах. Поэтому в этот славный выходной день мы побалуем себя альтернативным вариантом оценки — на основе моделей на базе биномиальных деревьев. То, что мы в итоге создадим, будет работать для наших маржируемых опционов американского типа с базовым активом-фьючерсом.

Суть биномиальной модели оценки в том, что при тех же вводных, что и у Блэка-Шоулза, она строится на разбиении времени до экспирации на равные временные интервалы (отрезки) (а в МБШ время непрерывно), и движение цены от начала одного отрезка к началу другого может быть либо вверх, либо вниз. Модель упрощает реальность ещё и тем, что в процентах шаг движения цены вверх и шаг движения цены вниз на всех отрезках одинаков, при этом шаг вверх может быть не равен шагу вниз. Размер шага вверх и шага вниз рассчитывается моделью из входных данных. Вероятности на следующем отрезке двигаться вверх или вниз также рассчитываются моделью из входных параметров и так же неизменны. Необязательно это будут вероятности 50/50, может получиться любое соотношение в сумме, дающее 100%.

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2021. Подводим итоги 7-ми недель управления опционным портфелем активов для Алексея.

    • 06 ноября 2021, 10:37
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (+4.4% по портфелю), что означает прирост ещё +2,0% за эту неделю.

Алёшка просто писается от радости!

Ай да опционщики, ай да молодцы:

иГРЫрАЗУМа 2021. Подводим итоги 7-ми недель управления опционным портфелем активов для Алексея.

Вите Тарасову я честно давал шанс, но он им не воспользовался.

7 недель и ни одной сделки по опционам. На *** с пляжа! Это не опционщик, а позор. Таким в наших гордых рядах не место.

А вот Мурманска (большой папа) мы в табличечку включим, ибо персонаж интересный :)

Так что нас по-прежнему 14 участников.

По порядку пойдём и глянем на эквити:

1. Дмитрий К.

иГРЫрАЗУМа 2021. Подводим итоги 7-ми недель управления опционным портфелем активов для Алексея.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн