опционы

ищу стаканы этой и другой экспирации.
полные на брент
ри опционы дорогие.
по поводу отрицательной.
ну экпирнули и фьюч откупил если пут.колам пришёл конец.

На очереди 22 апреля.

81 отчитывающаяся компания. Посмотрим ряд наиболее интересных.

Тайм-фрейм всех графиков — 1H. Теперь с временной шкалой.

XLNX, Xilinx Inc.
Apr 22, 5:00 PM (После закрытия рынков)


Бумага регулярно после отчетов выстреливает в ту или иную сторону на более чем 10%.

T, AT&T Inc.
Apr 22, 8:30 AM


( Читать дальше )

Купил 41 колы нефти на след контракт..
Чуть увеличил 73 путы..

Общие позиции:


( Читать дальше )

Привет, смартлаб!

Надеемся в ближайший месяц пополнить линейку опционов срочного рынка Moex недельными контрактами на Brent, акции Газпрома и акции Сбербанка. Базовые активы — достаточно волатильные, даже на 2-недельных сроках премия должна оставаться значительной.
Комитет по Срочному рынку одобрил ввод новых инструментов.

Порядок заведения:

Короткое учебное видео 9 мин из программы курсов «Фьючерсы и опционы», идет набор в новый поток, стартует 23 апреля

Продолжаем мониторинг американских компаний, отчитывающихся в ближайшее время.

Сегодня смотрим по 21 апреля. Всего отчитываются 46 организаций. Большинство из них достаточно крупные с капитализацией более миллиарда долларов. Среди них такие гиганты как Кока-Кола, Нетфликс и прочие.

Тайм-фрейм всех графиков — 1H.

KO, Coca-Cola Company
Apr 21, 7:30 AM


Обычно акции Кока-Колы не сильно стреляют на отчетах, но бывают гепы в 6-8%. Ближайшие границы движения цены на картинке. Но здесь скорее среднесрочные цели.

NFLX, Netflix Inc.
Apr 21, 4:00 PM (После закрытия рынков)


( Читать дальше )

В опционах можно не только смотреть всякие греки и волатильности, но и просто наблюдать за теми же объемами и позами.

Мы не претендуем на однозначные выводы по конкретным случаям, но, тем не менее, они примечательны и интересны в своем развитии.

Сегодня посмотрим на CBPO. Есть такая китайская конторка.
Так вот. В пятницу произошли довольно крупные (для опционного рынка данных бумаг) сделки.

В майских 105 коллах купили 806 контрактов на общую сумму 503 750 $ по цене 6,25.



В майских 115 коллах купили 806 контрактов на общую сумму 161 200 $ по цене 2,00.



( Читать дальше )

Покрытые опционы колл считаются надежной стратегией. Если только внезапно не повысили ГО.
Относительно быстро можно перевести только свободные деньги (в Открытии быстро, в Финаме долго). Если деньги в ОФЗ, то перевести можно только через 2 дня после продажи: маржин колл будет раньше. Вот тебе и надежная стратегия. Все равно, что непокрытые проданные опционы. По-видимому, договариваться с брокерами на предмет «вы обождите маленько и деньги придут» — бесполезно.
Мне кажется, выход только один: единый счет, позволяющий торговать опционами. Какие брокеры это разрешают делать?

Здравствуйте!

Вопрос к тем кто работает с Quik+OptionFVV анализатором опционов.
Вчера немного оптимизировал квик, удалил файлы info.log и частично почистил папку WNDSAV.
Теперь при выводе данных через DDEServer на анализатор OptionFVV лезет ошибка

https://www.screencast.com/t/ZJlbXkSEVc9

Есть опыт у кого либо в данной проблеме? брокер Алор

Не могу уложить в голове следующих два факта.
1) опционы с дальними экспирациями минимальную волатильность в терминах БШ имееют на страйках, которые ближе не к текущей цене, а к некой средней цене за время. То есть, процесс не марковский.
2) волатильность на любых страйках и экспирациях одинаковая для колов и путов. То есть, процесс все таки марковский.

Вот это противоречие реально существует, или я чего-то не учитываю?

UPD: На счет марковости, меня поправили, апелляция к этому свойству напрасна, поскольку при скосе он может быть и таким и таким.