опционы

У кого какие мысли почему держится волатильность 80 страйка на 24-26%, и какая будет реализованная на ваш взгляд? прогноз.

В последние дни перед экспирацией значительно вырастало ГО по опционам на фьюч РТС. Вроде, за 5 клирингов, включая промежуточные, должно происходить. Сегодня ГО не выросло. Кто в курсе, может биржа отменила эту практику?

Я зарабатываю на бинарных опционах тем, что краткосрочно могу предугадать, где будет цена через 2-3 минуты. Выше или ниже, чем сейчас.
И меня все устраивает, кроме одного — я забираю деньги не у других трейдеров, а у конторы.

Но я хочу перейти на крупные суммы и ищу возможность забирать деньги не у конторы, а у трейдеров, как это происходит в обычных опционах.

Вопрос: можно ли также работать, но не с бинарными, а с классическими опционами?

Есть ли другие инструменты и способы, когда можно делать ставку на повышение или понижение краткосрочно?
И чтобы прибыль на ставку при верном исходе была близка к 100%.

Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:

Берем, например, фьюч на нефть.

Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).

В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов,  -  сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).

Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.

Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?

Где смотреть волатильность на опционах?

Рельно ли на опционах зарабатывать стабильно каждый месяц от     +    10-15%    к депо  ?

в середине августа продал   

Si call 63000      
Si  put   68000
при  фьюче 65500

че сделал сам не понял,   зафиксил прибыль сегодня +6,5 %

кто — то предлагал, наоборот, купить call  68000    put 63000  т.к. нефть ходила-  сгорели бы.

Рынок сюрпризов не преподнес и продажа волы вполне прилично отработала и в ри и в си.  По такому рынку цены связок несколько завышены до сих пор, но представляется разумным продажи прикрыть прямо сейчас. Гамма риск начинает зашкаливать. Пора обратить внимание на дальние серии.

Астрологи знают, насколько важна дата, час и минута открытия ПЕРВОЙ сделки.
Это знаменательное микро_событие произошло, и завершилось профитом +95 % от вложенной инвестиции, в течение часа.


Разъяснительные комментарии по тикеру.

За 1.5 дня до экспирации недельного опциона (днем в четверг 10 сентября, а экспир в пт 11 сентября в 23.00 мск), был взят в покупку ETF с тикером XOP по 36 страйку (в деньгах) в количестве 5 контрактов по цене 0.38 пунктов: 5 * 0.38 = $190 + $14.95 комиссия брокера + мелочь еще = $205.06 затрачено на открытие сделки (BTO: Buy To Open).
 
Напоминаю, что максимальный риск потери денег = $205.06, при любом, даже катастрофичном движении рынка.
 

( Читать дальше )