опционы

Всем  приятного вечера  и надеюсь приятных выходных… ну что же, ситуация на ближайшую экспиру  по апрельским опционам стала более менее очевидна… максимальное количество открытых позиций сегодня мы наблюдаем на 135 путах и 145 колах… с одной стороны БА фьюч РИМ 3 не подпустили к 135 000, что говорит нам о том, что этот уровень будут защищать до последнего… и что  возможная экспирация апрельских опционов состоится  где то между 135 000 и 145 000… так что делаем выводы… вопрос к опытным опционщикам… если я оцениваю, что рынок не уйдёт ниже 135 000 и выше 145 000, что выгодно продавать, 135 путы или 145 колы?

Расскажу тупой и простой, как 2Х2 алгоритм для заработка. Может кто-то скажет, что это и не грааль вовсе, но еще никто не написал конкретно с пошаговыми действиями об этом граале на Смарт-лабике. Прелесть в том, что все очень просто, нужно не много денег, не надо ничего программировать, практически нету никакого рыночного риска. Это больше похоже на рыбалку: подготовил снасти, выбрал место и сиди жди пока клюнет. Все что нужно, это терпение и скокрость реакции. Никакой хитрости!!! Тема пока живая и я думаю еще пару месяцев точно будет работать, а если повезет то и больше!

Взамен хочу какой-нить приятный бонус для компании (напрмер +500 голосов в профиль компании на смарт-лабе) или может кто-то захочет единолично выкупить этот грааль, тогда расскажу только в личку!)). Не стесняйтесь, предлагайте бонусы от сообщества Смарт-лаба и будет вам грааль!

Выводите на главную, чтобы было интереснее и задавайте вопросы.

Роман Вишневский 

******************************************************
UPD :

Грааль     http://smart-lab.ru/blog/112784.php  
****************************************************** 

Подскажите, пожалуйста.

Последние 2 дня на вечёрках были аномально сильные движи !
Объём я при этом подробно не изучал, но индекс смещали существенно !
картина по ОИ в опциях тоже менялась значительно
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
Кто что думает ?
Не предвестник ли это чего то большего ?

                                               вместо эпиграфа
                                               Во всем виноваты производные на ваниль (c)                                    
                                               (Первый канал, программа Новости)

Только что имел призанимательный разговор с одним товарищем. Говорили про опционы, про опционы вообще. Начали с частностей про тонкости хеджа и понимания того что мы одинаково понимаем относительность понятий «нейтральности» и «справедливой цены». Перечислили и поговорили про технику некоторых арбитражных базовых конструкций. Тут множество изысков и нюансов, на которых всегда начинают очень сильно заморачиваться начинающие опционные трейдеры, считая что какие то секреты торговли скрыты там. Однако для ведения разговора, действительно на мой субъективный взгляд интересного, достаточно лишь уточнить одинаково ли ты с собеседником смотришь на эти неинтересные в принципе базовые понятия и поделиться собственно философией и мыслями по поводу рынка.

( Читать дальше )

Да-да, я ждал падения, готовился к нему где-то в глубине своего подсознания, но ситуация на рынке меня убаюкала.

Опционы у меня лежали безо всяких изменений. А я уже несколько недель, имея за плечами неплохую прибыль, боролся с ветренными мельницами — пытался наконец-то победить издевающийся надо мной «евро-доллар». Эта гадина издевается надо мной уже восемь лет. Она уничтожила несколько депозитов, а я ничего не могу ей противопоставить. Я и с растояния длинных тайм-фреймов пытылся ее уложить и в ближнем бою, но все напрасно.  Это я объяснил, что в сегодняшних сделках делает EDM3. Идея-фикс у меня такая — замочить эту гадину. Просьба не комментировать эту мою борьбу — это личное.



Теперь про фьючерсные контракты. Вчера открывал «лонг» по «Лукойлу». Так вот проданные LKM3 — это сработавшие стоп-лоссы. Убыток там побольше, чем в таблице. «Шорты» по «ВТБ» и «Роснефти» я открыл сегодня по сигналам своей системы, той же, что и «лонг» по «Лукойлу» открывала.

( Читать дальше )

Прошел месяц и часть, большая часть хотелок реализовалась.
smart-lab.ru/blog/105578.php
цели почти выполнены.
Собственно закрываюсь. Если будет отскок буду аккуратно шортить индекс и продавать коллы на доллар покрытые (1:2,5)


( Читать дальше )

В продолжение своей инвестиционной истории (http://smart-lab.ru/blog/93858.php, http://smart-lab.ru/blog/97407.php, http://smart-lab.ru/blog/69359.php и пр.) напишу про результаты первого квартала 2013 года.

Инвестиции в акции у меня приостановились до лета, но идет очень бурная работа по анализу акций. Летом поделюсь информацией.

Сейчас есть только маленький опционный счет. Так сказать осталось наследство. Специально решил оставить маленький, и постепенно увеличивать раз в год сайз, если системы будут показывать хороший результат, если нет — то выкидывать системы.  За 3 года отношение к опционам изменилось очень сильно. Больших надежд на опционы в плане больших результатов нет — может и к лучшему.

( Читать дальше )

Добрый вечер всем и каждому! Итак господа, опишу свой взгляд на рынок… В одном из своих блогов я было написано о продаже 135 000 путов, до экспиры, и при условии что цена не пробъёт 139 000… Но сегодня случилось то, что я в принципе не ожидал, но был готов к такой ситуации… А случился пробой круглого уровня 140 000, который никак не входил в мои планы, и пришлось избавляться от 135 путов. На это в приницпе указывал уважаемый мной крутой опционщик (без кавычек) Ra Ivanych, что если амеры начнут корректоз, то 140 000 держать не будут… да конечно, быки держали оборону вплоть до 17 -00 по москве… Даже создалось впечатление, что отскок от 140 -го уровня очень силён, но… как говорится, против лома нет приёма… ЕСЛИ НЕТ ДРУГОГО ЛОМА))))… и этот лом нашёлся в виде импульса и пробоя указанного круглого числа… ну что ж, теперь я думаю если от 138500 не случится чуда, а мне кажется что его не будет… по крайней мере в ближайшую неделю, то 135 000 уровень по РИМ3 вполне достижим на этой неделе… вот такие вот дела! с днём смеха всех посетителей сарт лаба!

Ну вроде моя убыточная позиция по которой я входил в кабель начинает выходить в плюс. Напомню, входил я по указаниям индикатора который отслеживает пики открытого интереса в опционах на чикагской бирже, и который неплохо показал себя ранее. Залеты против указок индюка случались и ранее, не более 5 фигур правда. В этот раз побольше, с 1.555 когда появился первый сигнал до минимума 1.48 получилось около 7 фигур. Но тут вопрос money management конечно. Я не закрыл в убыток ни одну позицию buy на пути вниз и доливался каждую фигуру. Так что считаю данный случай из ряда выходящим залетом и думаю что по индюку можно работать и далее. Конечно соблюдая strong MM. Я стараюсь не допускать просадки более 20% от всего счета, рассчитывая рабочий лот таким образом.  Такая работа напоминает действия маркетмейкеров и крыпных игроков которые входят размазывая позу, и не влазят сразу крупными лотами. Думаю такая политика торговли наиболее верна. Стоплоссы по ней не используются.  Обращаю внимание что данный индюк никак не связан с самой ценой, типа rsi стохастик и прочие. Возможно использовать что либо еще для уточнения входа, но не знаю что. Готов рассмотреть предложения если у читателей есть что предложить.