портфель

Доброго дня, товарищи:)
 
Помниться, были времена, любил я строить портфели по различным механическим принципами, вроде минимизация стандартного отклонения портфеля при заданном уровне ожидаемой прибыли. Эти идеи были оставлены как чересчур синтетические, без взгляда «в фирму». Слишком много без привязки к фундаменту, решил я. Слишком много базируется на прошлой динамике, анализ не смотрит в будущее, которое задаёт, как известно, текущую цену такого актива, как акции.
 
По волею судеб^ТМ мне приходиться ещё раз применить знания этого рода на практике — наш универ проводит портфельное соревнование. 

Условия таковы:
1) 1,000,000 фунтов начальный депозит
2) 10 компаний из FTSE 100
3) Не более 30% в одну компанию
4) Конкурс длится 2 месяца, с 2мя возможными перебалансировками раз в две недели

Не понравился временной горизонт (слишком маленький), но цель, в принципе, не получить максимальную прибыль, а применить портфельные теории на практике и получить результат в заранее определённом интервале. Также минус это отсутствие возможности операции шорт, покупки облигаций, хеджирования любых рисков.


( Читать дальше )

Здравствуйте друзья инвесторы!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели».

2. За неделю наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  +0.62%
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  + 1.30%
УМЕРЕННЫЙ  + 0.54%
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛА  + 0.79%

Сегодня обзор самый обыкновенный, скучный. Ничего особенного за неделю не произошло, что стоило бы обсудить. Сокрушаться по поводу просадки Валекса и Потрошителя уже давно неинтересно. Хотя натыкался я пару раз в сети на блоггеров, проводивших целое «расследование» по Валексу и истории его счета, прядя в итоге к однозначному выводу, что счет рисованный и сливы преднамеренные. Как всегда в общем. Надоело эту тему мусолить...

Более подробная информация на нашем сайте в разделе ПОРТФЕЛИ, а так же в разделе Аналитика.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com

Добрый день Смарт! Перейду сразу к вопросу.

Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
 
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).

Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.

 
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.

Спасибо.

Показатели за 2 последних квартала («Америка»).
Планирую сделать «традицией». P.S. Строго не бейти, начал в августе! :-)

Чтобы было понятно о чём речь — Начало smart-lab.ru/blog/97227.php и
Продолжение smart-lab.ru/blog/97996.php

Валютные пары в этот раз рассматривать не буду, а приведу основные валютные фьючерсы, рынок товарных фьючерсов, индексов и акций.
Сделал несколько тестов по рынку, и в плане покупки активов матанализ выдал следующее распределение активов:

1. Основные валютные фьючерсы



( Читать дальше )

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, решил попробовать применить эти методы для прогнозирования движения курсов валют.
Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан их оптимальный портфель.
Начало на прошлой неделе smart-lab.ru/blog/97227.php

По фьючерсам на валюту разных стран эту неделю имеем следующее:



Это не рекомендация к прямым покупкам-продажам, а скорее показатель силы-слабости тех или иных валют. Покупать такие «портфели» смысла нет — они хоть и надёжны, но малодоходны. Можно рассматривать только для среднесрочных движений отдельных валют.
Если есть смысл выкладывать дальше каждую неделю — плюсуйте +:)

Основные валютные пары — Евро и  Доллар к другим валютам:

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):



Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )

Добрый день всем опционщикам.
Покажу свой профиль портфеля на февраль.
Основные задачи: а). собрать с + тетой  , б). нейтрально к рынку, в). нейтрально к возможному увеличению волы, г). возможность легкого изменения профиля.  Целевая зона +10% от ГО.

Здравствуйте господа инвесторы!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели».

2. За 2 недели наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  +0.69% (1 неделя), +4.36 (2 неделя)
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  +0.49 (1 неделя), +1.28% (2 неделя)
УМЕРЕННЫЙ  +0.94 (1 неделя), +1.40% (2 неделя)

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2 НЕДЕЛИ СОСТАВИЛА  +2.68%

Первая неделя 2013г прошла довольно скучно, большая часть ТОП-овых управляющих была занята празднованием, а не торговлей, как все нормальные люди, однако, некоторые управляющие все же решили войти в рынок. А вот с прибылью вышли далеко не все. Сильно на портфеле это не отразилось, и неделя была закрыта с прибылью. Для сравнения, результат за 1-ю неделю 2012г составил +0,40%, несмотря на то, что в рынке были почти все. Результат 1-й недели 2013г получился почти вдвое выше, +0,70%. Подробности по портфелям распишу ниже за две недели сразу.

Более подробная информация на нашем сайте в разделе Анализ портфелей, а так же в разделе Аналитика.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com

Здравствуйте господа инвесторы!

1. На нашем сайте обновлена рубрика «Портфели». Внесены обновления в портфель, а так же доработан скрипт распределения портфеля.

2. За неделю наши «рекомендуемые портфели» показали такие результаты:

СМЕШАННЫЙ  — 0.50%
КОНСЕРВАТИВНЫЙ  + 1.50%
УМЕРЕННЫЙ  + 1.56%
ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛА  + 0.63%

Неделя опять довольно напряженная получилась, хотя у «тяжелой артиллерии» все прошло гладко, агрессоры заставили инвесторов напрячься, а кто-то даже в панике повыскакивал со штрафом 70% из идущего ко дну счета Скальпера. А все потому, что жадность человеческая заставляет идти на неразумные и опрометчивые поступки, держа в агрессивных счетах немалую долю портфеля, а кое-кто и большую часть...

Более подробная информация на нашем сайте в разделе ПОРТФЕЛИ, а так же в разделе Аналитика.

С Уважением Администрация Клуба www.legion-ic.com