программирование

Что вы предпочтёте:

1. Огромнейшее количество минусовых сделок на такивом графике.
2. Огромное количество плюсовых сделок на графиках выше М1.
2. Достаточное количество плюсовых сделок на графике от 1Н?

Буду благодарен за расширенные комментарии.

В задаче нет необходимого некоторым: условно прибыль/лосс  = 1:1

Есть много сделанного и прочего. В MQL4 дофига совего, как от помощников позиций. так и до полноценных роботов.
Решил провести эксперимент.

Суть:
Есть учащийся на 2м курсе Бонча в Питере (мой крестник).
Дал ему простое задание, разобрать по тексту кода алгоритма.
Случайно дал алгоритм реального свечного робота, который сам открывает/модифицирует/закрывает позиции.

Скинул ссылку на учебник MQL4, дабы все предопределённые функции посмотреть.

Скинул простейшего своего же перевода позы в безубыток +N пипс (параметров 2, оба настраиваемые), дабы разобрался бектестом.

Вопрос: разберётся с простым кодом робота свечного, если уже C++ штудируют?


Интересно же )))

Я под MQL5 уже на фортс ленюсь написать достаточное количество ранообразных (в приоритете 1… даже не скальперский, но ала «SECRET» с изюминкой).

Вот и вопрос… справится ли нынешнее поколение с простейшим реинжинирингом простейшего алгоритма, тем более, когда вообще всё подсказано!!!!

Будем посмотреть.

Разберётся — есть будущее, не разберётся — самому решать.


Пример я написал за 7,5 минут программирования. Чисты помощник. Основного данного на разбор я писал примерно 18 часов суммарно, + обдумывания в голове.

  

( Читать дальше )

Наверняка, любой трейдер, пытавшийся протестировать свои стратегии в Wealth Lab (версия 6.4) сталкивался с необходимостью определения в стратегии своей системы управления рисками. Особенно это актуально при торговле фьючерсами.
Задать размер позиции в Wealth Lab можно создав класс, производный от класса WealthLab.PosSizers.BasicPosSizer и переопределив в нем метод SizePosition.
Что я собственно и сделал:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
public override double SizePosition(Position currentPos, Bars bars, int bar, double basisPrice,
PositionType pt, double riskStopLevel, double equity, double cash)
{
double risksizeprecent = Math.Abs((riskStopLevel — basisPrice) / basisPrice — 1);
if (_settings == null)
_settings = new myPosSizerSettings();
this.InitializeSettings(_settings);
_maxRisk = _settings.MaxRiskSize;
double capfortrade = equity *0.99*_maxRisk/100;
capfortrade = capfortrade/Math.Abs(riskStopLevel — basisPrice);
return (int)capfortrade;
}
//////////////////////////////////////////////
Устанавливаю максимальный риск на сделку

Однако проблема в том, что WealthLab не дает открывать позиции размер которых превышает размер капитала

( Читать дальше )

Весной был на вписке «Open Data», это не реклама!!!
oki-russia.timepad.ru/event/439731/

Был поражен масштабом открытости наших данных. Оказалось, что мы еще будучи в G8 подписали меморандум по открытию бесплатного доступа к статистическим донным. Поразительно, но по оценке НКО система госзакупок в РФ самая продвинутая. Но также имеется доступ к огромному массиву статистик начиная с количества кинотеатров в разрезе муниципалитетов до структуры правонарушение МВД.

Вот эта контора АНО «Информационная Культура» сотрудничает с различными НКО, включая инноагентов типа эмнисти, по международному соглашению и продвигает в массы доступ различным базам данных, включая буржуйские.
www.infoculture.ru/projects/

У них есть подписка на рассылку новостей по открывающимся статистическим ресурсам. И есть ежегодная сходка для разработчиков и зевак. Бутеры и пирожки там вполне съедобные. Куча конкурсов для разработчиков и внушительные призы.

Сегодня рассылку получил.

( Читать дальше )

Наверное оффтоп конечно, но в целом думаю некоторое отношение к теме смартлаба имеет, ибо показывает как я пытаюсь решать проблему. Итак, смартлаб у нас весь состоит из php, и я к своему стыду совсем его не знаю. Это плохо и я решил досконально во всем разобраться. Разобраться мне надо и для того, чтобы делать самому какие-то простые формальные вещи (например править шаблоны) и лучше понимать программиста на уровне постановки задач.

Сначала я плотно засел за учебник PHP 7 в подлиннике. Вроде из того что есть на русском, по отзывам самое лучшее.

200 первых страниц пошло легко. Легко все делается и проверяется. Что нового я примерно узнал?

( Читать дальше )

Есть желание изучить TXmlConnector и QLua библиотеки для создания около рыночного проекта. Кто так же только думает об этом, но не нашел единомышленников, как говорится велком )) а т.к. перехожу на новый (для себя) язык программирования C#, то приветствуются к участию так же новички в программировании и желающие изучить тему кодинга и алготрейдинга на C# ))

Изучение торгов, биржи продолжается, несмотря на небольшие отступления…

 

Я начала изучать технический анализ: индикаторы, графический анализ (свечной мне посоветовали не смотреть), и сейчас я пришла к пониманию, что я хочу торговать по чёткой стратегии. Понимаю, что её надо выработать и протестировать на истории. Этим я буду заниматься ближайшее время.

Погуглила тему и нашла Omega Tradestation, Metastock, Amibroker, Wealth-Lab Developer и еще какой-то StockSharp.

Надо как-то выбрать среди всего этого. Программирование меня не смущает — есть кого попросить помочь. Нужна такая программа, в которую можно было бы загрузить исторические данные (а лучше, чтобы она сама умела загружать их) и в которой я смогу тестировать свои идеи.

 

Подскажите, может, есть онлайн-сервисы? 

В общем, я стою на распутье — что выбрать?

( Читать дальше )

Я тут подахренел немного.

Сделали мы портфели на смартлабе (тут). Вот я вбиываю в портфель покупку USDRUB по 56,45.
(я действительно там покупал баксы в мае). 
Бах! А у меня в таблице тут же вбитое число отражается как 56,449999999999996.

Программист мне сказал, что НЕВОЗМОЖНО отражать число 56,45 как 56,45, а можно его только отражать как 56,449999999999996.
И на мои уговоры что-то с этим поделать посоветовал мне пойти поучить матчасть.

Собрали мы учёный совет. начали думать. Несколько дней думали, так и не нашли решения.
В процессе обсуждения звучали такие слова как longint, мантисса, varchar,10^n в нужной степени, операции без радикалов и т.д.

Проблема в том, что число знаков после запятой может быть и 5 (для некоторых акций).
Поэтому просто округлить все числа до 2 знаков после запятой не получится.
Как изящно выйти из ситуации?