просказывание

Сегодня хочу описать серьезную проблему, с которой сталкиваются подписчики на спекулятивные стратегии при автоследовании.

Что такое проскальзывание описывал в начале текущего года. Сегодня речь пойдет о возможности для пользователя сервиса корректно его оценить.

Сложность обусловлена тем, что пользователь сервиса не может заглянуть внутрь конкретной стратегии до момента начала работы с ней. Показатели, предлагаемые ранее сервисом (например ИТА), не давали возможности сделать выводы об отставании ведомых счетов от ведущего. В обсуждении же стратегий пользователи комментировали лишь вопиющие случаи.

Дополнялась проблема действиями подписчиков, которые при выборе зачастую оценивали лишь доходность. Выбирали большую доходность лидеров рейтинга — получали больший риск и большее проскальзывание в придачу.

❗️С появлениемпоказателя оценки риска CVaR у потенциального подписчика появилась возможность сделать выводы не только о риске, но и о проскальзывании. Дело в том, что консервативные с т.з. CVaR стратегии не только хорошо ведут себя в просадках, но и в большинстве имеют маленькое проскальзывание (до 10-15% отставания в год).

Н-да…нежданчик по Brexitу серьёзно подгадил моим скромным позициям…хотя, мне казалось, я ко всему подготовилась. Думала, может, максимальный профит не возьму, но уж точно не пролечу. Но, увы, первые потери. А все из-за проскальзывания!!! Ну блин! Ну как так?

Итак, факты, купила Delta Air Lines на спб по 38,2. Перспективы краткосрочного роста были прекрасны. Так и случилось. На закрытие стопы у меня стояли 38,49 при цене 38,45. Мне казалось, 4 цента – нормальный зазор, чтоб избежать проскальзывания. Ан нет…

Утро 24 июня, итоги референдума оглашены. Британия, которой предстоит быть председателем ЕС в 2017 году, приняла решение о выходе. Рынки летят, доллар растет. Ну, думаю, мне-то что, у меня все позиции закрыты.

Захожу в систему, а там!!! Стоп-заявка исполнена, а заявка на продажу висит активной. И уже так далеко, что шансов закрыться без убытка не было. Закрылась от греха подальше по 36,6.

Сейчас пока все катится быстро вниз, просто понаблюдаю.