работа над ошибками

Результат на 16.08.2011

 
5 сделок:
-4910 пп
-2828 руб
-9.4 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Не дал мне рынок сегодня заработать, а жаль: были хорошие размашистые и ровные движения цены, но, к сожалению, уровни Камирильи были не для сегодняшнего дня. 5 сделок – и все мимо.
 

( Читать дальше )

Результат на 15.08.2011

 
2 сделки:
-2310 пп
-1331 руб
-4.3 %


Ссылки:

правила
программа для WealthLab
расчет уровней Camarilla (excel)
завтра
 
Собственно, сегодня все сделал по правилам, ничего особо нового для себя не заметил, так что сегодняшний отчет не очень интересный.
 

Торговля

 
12-го числа решил не торговать, т.к., во-первых, увидел, что размах уровней Camarilla L4-H4 соизмерим с размахом лимитов на РИУ (планок) и ожидать хороших движений не приходилось, а во-вторых, решил переработать систему, т.к. правила содержали серьезный недостаток (в том, что каждый уровень проверялся и на отскок и на пробой, что могло привести к пиле).
 
Вчера сделал работу над ошибками, улучшил систему (в симуляторе она показала результат почти в три раза лучший предыдущего), а сегодня начал по ней торговать, это единственное событие на сегодня. Сегодняшнее поведение цены не укладывалось в мою систему, поэтому я оказался в минусе. По статистике за 2005-2011 такие дни бывают (причем иногда по нескольку дней подряд), так что по этому минусу я особо не переживаю.


( Читать дальше )

По-моему у меня есть игровая зависимость! Раньше я этого не осознавал, а теперь чувствую, что это действительно так… В чем она проявляется? В том, что я постоянно лезу в рынок и не могу просто взять и терпеливо ждать.

Мдя. Надо что-то с собой делать.

Признаки лудомании:

• Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации игры.(+)
• Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, постоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций, связанных с игровыми комбинациями.(+)
• «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. (+)
• Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после очередного участия в игре, с труднопреодолимым желанием снова приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают состояния абстиненции у наркоманов, они сопровождаются головной болью, нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, нарушением концентрации внимания. (+)
• Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление ко всё более высокому риску. (+)
• Периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся игровым «драйвом», всё преодолевающим стремлением найти возможность участия в азартной игре.(+)
• Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. Это выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) игровая зависимость возобновляется.(+)

Итак, все признаки налицо!:)

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Результат на 11.08.11

 
2 сделки:
+8675 п
+5118 руб
+19.7 %
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
 
 
 

Изменение в правилах

 
 
Пересмотрел правило относительно завершения торгов при достижении лимита по профиту. Решил сделать так: если профит больше 2000п, то продолжаю торговать, но стопы выставляю с учетом того, чтобы при неудачной сделке у меня осталось +2000п.
 
Это изменение я прогнал в симуляторе WealthLab’а, оно показало увеличение дохода почти на 15% (за период 2008-2011), поэтому я счел целесообразным добавить его в свои правила. Цифра 2000 пока под сомнением, и, скорее всего, я ее пересмотрю.
 

( Читать дальше )

Результат на 10.08.2011

 
-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.
 
Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.
 

( Читать дальше )

Итак, 

По мотивам поста Тимофея: http://smart-lab.ru/blog/video/12986.php#comments

Какие же выводы я сделала за последние дни:



 Очень понравилась картинка из чиптрипа, передает настроение:

 
И как завещал дедушка Ленин: Учиться, учиться и учиться! Так что приеду с работы, буду смотреть обучающее видео по опционам.

Результат на 09.08.11

 
+7465 п
+4393 руб
+17.5 %
Кол-во сделок: 1
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
(завтра)
 
 

Ошибки торговли

 
 
Ошибку допустил только одну, и то незначительную: войдя в сделку шорт, я не мог поставить стоп заявку ТП на нужный мне уровень (151817), т.к. он был ниже лимита, определенного биржей (153715). Поэтому я тейк-профит выставил на уровень лимита с отступом 100. В результате при достижении ценой моей стоп-заявки она была выполнена только на отскоке в 100п. Надо было стакить простую заявку на покупку, не потерял бы 100п.


( Читать дальше )

Сегодня я многое понял © Кайл

Забавно, но какие бы то ни было умные трейдерские мысли и советы должны быть обоснованы собственным раненным депо.

В пятницу я радостно выставила заявки, чтобы закрыть свои лонги (колы) в ноль. Но, черт побери, надо же спросить совета старших товарищей, и не каких то эфемерных гуру на форумах, а самых непосредственно настоящих, с сотнями процентов годовых.

И эти люди меня убедили, что закрывать в ноль при нынешней ситуации некомильфо, что де в понедельник все будет ОК. 

Что было в понедельник все уже знают.

Сейчас я в большом минусе (депо у меня было маленькое, экспериментальное, 20 тр). Спасти депо смогу только фьюч от 170  и до 15 августа.

В очередной раз убеждаюсь, что слушать кого бы то ни было в этом бизнесе — это bad karma.

Результат на 08.08.2011

 
-2280 п
-1310 руб
-5 %
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(завтра)
Не торговал с 03.08.2011, т.к. понял, что по тем правилам-угадайкам торговать просто нельзя. Пять дней отрабатывал новую стратегию, которая на истории за три с половиной года показала неплохие результаты. Сегодня сел ее испытывать в реале.
 

( Читать дальше )