распределение

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Я рассчитал распределение изменений цены акций (дифф). Имеются ввиду мультипликативны изменения (diff), во сколько раз меняется цена акции за каждый день, d(t) = p(t) / p(t-1)

Насколько я знаю, распределение должно выглядеть как распределение по Power law (распределение Парето). С CDF, являющейся линией на графике log-log.

Но CDF который я получил не похож на линию на графике log-log. Почему?

Mожет ли это быть вызвано тем, что распределение имеет два хвоста вместо одного? Поскольку имеются два редких событий: редкие огромные ежедневные падения цен с d <0,7 и редкие огромные ежедневные повышения цен d > 1,4

Насколько мне известно, линейный тест распределения парето на логлог графике используется для распределений с одним хвостом. Как например распределение богатства у людей. Можно ли его также использовать для распределения с двумя хвостами?

Пример

Ежедневные цены на 4 акции за пару лет, нормированные на 1 за первый день.

Алекс в Зазеркалье. Жизнь в цифрах и цифры в жизни. Alex Through the Looking-Glass: How Life Reflects Numbers and Numbers Reflect Life · 2014 Алекс Беллос Alex Bellos
Электронная книга https://t.me/kudaidem/2075