резервы

Дефицит бюджета России за первый квартал года составил 274,2 млрд рублей или 0,3% ВВП. Доходов в федеральный бюджет поступило около 3,6 трлн рублей, а расходы исполнены на 3,9 трлн.

По предварительным оценкам Минфина дефицит бюджета в первом квартале 2017 г. достиг 274 млрд рублей, что на 365 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для финансирования расходной части бюджета правительство пока не прибегало к средствам Резервного фонда, все нужды покрывались за счет заимствования на внутреннем рынке.


На этом фоне по итогам трех месяцев года внутренний долг Российской Федерации увеличился на 304 млрд рублей, из них почти половина этой суммы пришлась на март. По состоянию на начало апреля задолженность нашей страны составила 8,3 трлн рублей, а за год она выросла более, чем на 1 трлн рублей.

( Читать дальше )

Посмотрел на структуру резервов нашего ЦБ и как-то стало печально. Кто принимал решение о такой структуре и какая была логика? Для меня лично загадка. Давайте посмотрим и разберем.
1. Евро! Сначала у нас в резервах были только доллары, а в 2005 году стали появляться евро. Соотношение первоначально было такое — 10% евро и 90% долларов. И к началу 2007 года доля евро увеличилась до 45%. Давайте посмотрим какой тогда был курс евро к доллару? Евро был в растущем тренде и вырос с 1.30 на 1.60 к доллару! (Да! были такие цены 1 евро = 1.60$). Т.е. большую часть евро наш великий ЦБ купил, когда курс к доллару был в диапозоне 1.45 -1.6, т.е. по самым хаям!
2. Фунт! здесь даже говорить нечего. Фунт идет в даунтренде к доллару с 2007 года, когда за него давали 2.1$! Сейчас курс фунта 1.25$.
3. Канадский доллар! Наш ЦБ начал его покупать, когда он был один к одному к американцу, usdcad = 1! Сейчас usdcad 1.35. Покупка канадца в резервы тогда взорвала мне мозг! Мы нефтяная страна. Зачем мы покупаем в резервы валюту другой нефтяной страны??? Объясните мне, если сможете!!!

( Читать дальше )

Если раньше были только намерения, то сейчас Соединенные Штаты перешли к действиям — страна впервые с марта 2014 г. начала продавать свои стратегические запасы нефти.

За неделю с 24 февраля по 3 марта 2017 г. объем стратегических резервов сырья сократился на 251 тыс. баррелей. Согласно одобренному плану в 2017 г. на рынок поступит около 18 млн бочек нефти из запасов США, в 2018 г. около 25 млн, а в 2019 порядка 22 млн. В общей сложности за период с 2017 г. по 2025 г. планируется продать до 190 млн баррелей.

На сегодняшний момент хранилища по содержанию стратегической нефти способны вместить до 713,5 млн баррелей, сейчас в них чуть меньше 695 млн баррелей, таким образом они заполнены более, чем на 97%. Целью распродажи части резервов является обновление сырья и ремонт хранилищ.

Если США действительно в этом году реализуют из своих резервов 18 млн бочек нефти и если они приступят к действию сегодня, то предложение на рынке «черного золота» вырастет почти на 59 тыс. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Используемые данные
ticdata.treasury.gov/Publish/mfhhis01.txt
ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m
www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=swapinfo_sub

График международных резервов, трежерис РФ и курс рубля.
Трежерис в процентах от международных резервов РФ.
Период от 2007-01-01 до 2016-12-01. 9 лет

Минимальный объём трежерис: 7.40
Максимальный объём трежерис: 176.30
Средние объём трежерис: 111.36
Текущий объём: 96.90

111.36 - 96.90 = 14.46

Минимальный объём резервов: 303.73
Максимальный объём резервов: 596.57
Средние объём резервов: 455.39
Текущий объём резервов: 385.29

455.39 - 385.29 = 70.1

Ставь плюс за обработку и визуализацию данных.

Международные резервы Российской Федерации: Ежемесячные значения на начало отчетной даты

Я взял графу международные резервы и курс USDRUB, получился следующий график.

 

Всем кто в долларах, возможно придется набраться терпения… И стоплосс не выше 55.

Следим за внешним долгом и уровнем Резервов. Мы по-прежнему очень дисциплинированные туземцы и правила, пускай и заморские, выполняем прилежно.

Дата	Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам (млрд руб.)*	Объем рынка ОФЗ (млрд руб.)	Доля нерезидентов на рынке ОФЗ
01.12.2016	1 408	5 492	25,60%
01.08.2016	1 341	5 410	24,80%
01.04.2016	1 145	5 144	22,30%
01.12.2015

( Читать дальше )

СМИ: Минфин предложил девальвировать рубль на десять процентов!

Правительству и Минфину не нужен дорогой рубль, его будут ослаблять

Ранее я уже писал об этом: https://vk.cc/6aVBTj 

Российское Министерство финансов предлагает девальвировать рубль примерно на десять процентов, ведомство произвело расчеты по основным параметрам бюджета и пришло к этому Выводу.

При большей стоимости Доллара в Рублях. (Нефть продается за доллары) в Бюджет страны пойдут излишки, что создает " дополнительную подушку безопасности".

То есть, даже при росте стоимости Нефти на бирже, когда создадутся все условия для укрепления рубля, его укреплять не будут, так как выгоден высокий уровень стоимости доллара в рублях.

Нефть продается за доллары, а доллары по высокому курсу обмениваются на большое количество рублей, которые и сокращают дефицит бюджета, а в будущем создадут «подушку безопасности» для бюджета. 

( Читать дальше )

ZeroHedge: Oil Slumps As Nigeria Production Jumps, Kuwait Hints At OPEC Deal «Non-Compliance», SPR Sale

Уже обильно торговали большую часть понедельника, несмотря на давление на индекс доллара, который торгуется вблизи минумов сессии, нефть вывезли к сессионным минимумам несколько минут назад на трёх катализаторах.

Во-первых, министр нефтяной промышленности Кувейта шокировал некоторые убеждения рынка тем, что Вена ОПЕК начала придерживаться сокращению добычи нефти, когда мы говорили, что объявленные сокращения до сих пор состаляют лишь 60-70% от общего снижения заложенного ОПЕК и других крупных производителей.

Попытка поставить позитивный эффект на новостях, Кувейт Эссам Аль-Марзук заявил журналистам в совместной пресс-конференции с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммад Баркиндо в Эль-Кувейте, он уверен, что остальные страны будут соблюдать обещание сократить добычу нефти, несмотря на то, что он признал «не все производители должны сократить добычу с 1 января» и нужно смотреть на сокращение поэтапно в процессе «в среднем более 6 месяцев». Мы можем только предпологать, что он имел в виду (в основном) Россию, которая неоднократно предупреждала, что ей потребуются месяцы, чтобы достичь обещанные квоты. Это было бы тревогой, если другие страны ОПЕК имели «проблемы» с соблюдением сокращения. Напомним, что Ирак уже обвинил свой полуавтономный курдский регион в добыче нефти, которая была вдвое больше, чем было предоставлено квотой в Вене.

( Читать дальше )

Россия остается главным покупателем золота в мире. По итогам декабря 2016 г. Центральный банк приобрел еще 32,1 тонны драгоценного металла. В то время как регуляторы других стран не проводили каких-либо значимых изменений в структурах своих резервов.

Таким образом к концу предыдущего года в хранилищах Банка России находилось более 1,6 тыс. тонн золота. За 2016 г. Россия купила почти 201 тонну металла, увеличив тем самым свои запас на 14%. За этот же период резервы Китая выросли всего лишь на 80,3 тонны. Таким образом наша страна сократила свое отставание от Поднебесной до 227 тонн.

Если такие темпы продолжатся, то уже через 2 года Россия обгонит Китай и выйдет на 6 место по объемам золота в резервах. Если переводить в доллары, то по состоянию на 06 января стоимость драгоценного металла оценивалась в 57 млрд. долларов, что составляет около 15% от золотовалютных резервов России.

( Читать дальше )

С начала года золотовалютные резервы страны увеличились на 11 млрд. долларов и по состоянию на 16 декабря составляли 379 млрд. долларов. Уровень ЗВР в состоянии перекрыть более чем 73% суммарного внешнего долга страны. Также резервы позволят России поддерживать текущий объем импорта почти 2 года.

В последний месяц они немного снизились из-за спроса кредитных организаций на валюту. Центральный банк по средствам своп сделок предоставляет им долларовую ликвидность. Скорее всего, в начале следующего года, когда банки вернут регулятору деньги, золотовалютные резервы немного увеличатся.

Несмотря на стабилизацию экономической ситуации в стране, резервы России продолжат свое снижение в следующем году из-за несбалансированности федерального бюджета. Согласно «Закону о  федеральном бюджете на 2017» в следующем году полностью будет исчерпан Резервный фонд и частично Фонд национального благосостояния. По прогнозу в 2017 г. из ФНБ потратят 700 млрд. рублей, в 2018 — 1,1 трлн., в 2019 — 100 млрд.

( Читать дальше )