рекомендации

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
04.04 переворот в шорт 35945 +100п.
07.04 переворот в лонг 36040 -95п.
08.04 переворот в шорт 35995 -45п.

( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
04.04 переворот в шорт 35945 +100п.
07.04 переворот в лонг 36040 -95п.
08.04 переворот в шорт 35995 -45п.

( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
04.04 переворот в шорт 35945 +100п.
07.04 переворот в лонг 36040 -95п.
08.04 переворот в шорт 35995 -45п.

( Читать дальше )

Завершилась очередная сложная неделя для российского фондового рынка, сложная в плане внутридневной динамики, хотя в целом все было достаточно очевидно. Когда рынок не пошел вверх после пятничного скачка, стало понятно, что будем закрывать гэп, и также было понятно, что движение вниз не будет простым. В первые три дня, не смотря на общие преимущество медведей, мы наблюдали изобилие ложных скачков внутри сессии в обе стороны, и поэтому старались избегать активных действий, особенно после неудачного шорта ФММВБ в понедельник. С золотом, тем временем, наблюдалась схожая ситуация, а именно дерганое движение вниз, а нефть и вовсе в последнее время лишилась сколь-либо значимой волатильности и представляет минимальный интерес для внутридневной торговли. В результате нам оставалось обращать внимание только на валюту, где также царствовал узкий боковик, однако были основания ожидать скорого рывка.  Напрямую скажу, мы не знали куда будет этот рывок, но уровни более удобные были для шорта Si, что мы и рекомендовали делать от уровня 35910. Однако рывок произошел в другую сторону, и здесь в игру вернулась наша вторая стратегия (о ней поговорим чуть позже), которая имела рекомендацию по Si в обе стороны при достижении определенных уровней.


( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
04.04 переворот в шорт 35945 +100п.
07.04 переворот в лонг 36040 -95п.
08.04 переворот в шорт 35995 -45п.

( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
04.04 переворот в шорт 35945 +100п.
07.04 переворот в лонг 36040 -95п.
08.04 переворот в шорт 35995 -45п.

( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
04.04 переворот в шорт 35945 +100п.
07.04 переворот в лонг 36040 -95п.
08.04 переворот в шорт 35995 -45п.

( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си.

Текущая позиция: без изменения. Копировать смысла нет, все в предыдущем посте

Шорт от 36395, переворот 36245

Итоги недели по обеим рекомендациям здесь

п.с. Т.к. идет апробация строгой системы, то никакие личные взгляды в нее добавлять не будем, пока, но не могу не сказать, что, на мой взгяд, скоро произойдет переворот в лонг, а на следующий день или через чень снова переворот в шорт с фиксацией убытка

UPD(17-31) Судя по открытию, сегодня продолжается праздник и больших движняков мы не увидим, т.к. объемов просто НЕТ!
UPD(17-58) Обновил картинки, внизу есть ссылки на хорошее качество...

Закрытие прошлой недели(четверг) не дало четких ответов на поставленные мной вопросы… С одной стороны я четко видел, что крупняк тащит рынок вверх, но выйти за пределы первой целевой зоны или хотя бы закрыться в ней рынок не смог! Случись так, у меня бы не оставалось сомнений — ЛОНГ!
Но, мы имеем, то что имеем сейчас!
И в данный момент у меня нет четкого ответа куда пойдет рынок… Я отдаю предпочтение лонгу и ставлю на то, что среднесрочный шорт, который успел заманить так много народу, окончен...
Возможно мы уще увидим проход вниз, чтобы заманить в шорты еще больше народу, но то что показал четверг — уже приличное топливо, чтобы прокатиться на волне стопов вплоть до зоны 75.5-82.5. Почему я так считаю? Можете посмотреть мои намеки в прошлом посте в комментариях...

По ходу сессии я писал в комментах, что в отработку пошла схема 3, но рынок был вялый и последней стадии предполагаемого шорта мы увидели! Все что успел сделать рынок — немного откатить вниз, где и поступил сигнал -«баста»! Но указанные мной важные зоны и таргет отработали как надо!

( Читать дальше )

Сегодня мы подводим итоги сразу за 2 недели нашей работы, поскольку предпоследняя неделя была настолько скучна, что отдельно писать по ней не было никакого смысла. Прошлая неделя также не отличилась для нас особой активностью, но вместе по ним уже можно подводить итоги. Справедливости ради стоит отметить, что с 14 по 17 апреля многие инструменты давали зарабатывать, но большую часть этого движения поймать не удалось, поскольку низкая волатильность предыдущих дней не давала сформировать удобные уровни. Отыграть удалось лишь падение Ри во вторник, что и оказалось самой удачной сделкой за 2 недели. Более подробно по всем выданным рекомендациям можно ознакомиться ниже.
 
Несложно заметить, что за последний год активность торговли по нашей системе несколько снизилась, что не могло не сказаться на результатах. За первый год доходность составила почти 100%, а за 2013 год доходность составила чуть более 35%, в основном из-за провальной второй половины. Пока идет работа по оптимизации системы, однако, в условиях изменившегося рынка, некоторые закономерности перестают работать. Тем не менее, на фоне условий, которые мы предлагаем, а именно простейшей формы рекомендаций, исполнение которых потребует не более 15 минут в день, доходность 30-50% годовых все еще видится вполне приемлемой.


( Читать дальше )