роботы

Всем привет. 
Ну это пост скорее про «поболтать», может и услышу какие то советы по текущей деятельности.
От ручной торговли ушел — полностью выделять время не получается, а торговать на крупных ТФ как то не хочется — психологически приятнее забирать пусть и не большую, но прибыль в течении дня.
Занимался построением робота в Metatrader: использовал исходник в библиотеке, накидывал туда индикатор, с которого хочу брать торговые моменты, тестировал разные фильтры-условия для входа и получил вот что.

Эквити при депозите 100к и торговлей одним контрактом Si:


Как работает:

• основа — перекупленность, перепроданность и фильтрация по различным условиям;
• для каждой сделки ставится тейк и стоп. И перевод в безубыток при движении цены в положительную сторону;
• никакого накопления и усреднения. Вход и выход полностью, согласно условиям.

Параметры после тестирования — не все параметры я понимаю, но тем не менее:

( Читать дальше )

В общем, нужна была мне библиотека для более удобного использования curl. Нашел библиотеки, которые были более менее удобные, но работают без curl, а тащить еще зависимостей в проект ради них не хотелось. Готовых же оберток вокруг curl было полно, но мне они не понравились, да и велосипед хотелось построить.

И придумал тогда я библиотеку Kurlyk.

Описание

Братишка, я тебе покушать принёс

Фраза из артхаусного фильма “Зелёный слоник”

Что такое kurlyk? Да это же еще одна библиотека для более простой работы с curl! Если вас по тем или иным причинам не устроили библиотеки easyhttp-cpp, curl_request, curlpp-async, curlwrapper, curl-Easy-cpp, curlpp11, easycurl, curl-cpp-wrapper... То может быть, стоит попробовать эту?

Использование

Чтобы сделать запрос, достаточно создать объект класса kurlyk::Client и настроить все необходимое в 

( Читать дальше )

РИ +12%


( Читать дальше )

Давно интересовался криптой. Даже хотел торговать начать в 2017. Но как собрался деньги заводить на криптобиржу, так криптобиржа отъехала со всеми битками. Кого-то  посадили за это в америке, но нам от этого не легче.

Потом желание особо не возникало, т.к ушел торговать америку. 
А тут недавно попали мне минутки эфириума, лайткоина, рипла и биткоина кэш к баксу.
Дай думаю гляну что к чему.

Собрал бота. Мне не понравилось. Поэтому делюсь.
В одном боте собрано 4ре бота чтоб наблюдать красоту суммарной эквити по всем 4ем торгуемым активам. Начальная сумма 1мио*4актива=4мио баксов. Тест на постоянной сумме.

сразу видно, что всего за три года, мало сделок, мало истории и идет ступеньками.
Ступеньки означают что активы сильно коррелируют в тренде, т.е растут все и падают тоже все. А вот в боковике ведут себя по разному. И в боковиках просадок больших нет.

На синем графике внизу видно как болтался в боковике торгуемый актив. И конечно факт хорошего профита может только внушать оптимизм.

( Читать дальше )

Почему я перешёл на торговлю роботами?

Во-первых: железяка не имеет эмоций, присущих живому трейдеру. Алгоритм неукоснительно выполняется в любое время суток независимо от внешних раздражителей. Эмоции заставляют трейдера делать огромное количество лишних операций. Как только переложил свои заботы на плечи «феликса», то существенно сократились комиссионные издержки.

Во-вторых: полная автономность и высвобождение времени для себя любимого. Это трудно оценить в деньгах, эффект наблюдается скорее в качестве жизни и ментальном здоровье. Сейчас мне хватает несколько минут в начале и в конце дня для оценки ситуации в целом. Всё реже приходиться «подкручивать винтики» в исправно работающем механизме.

В-третьих: абсолютное безразличие к новостному фону как фактору влияния на котировки. Алгоритмы роботов универсальны и просто следуют за рынком. Растёт — зарабатываем, хорошо растёт — хорошо зарабатываем, падает — не теряем заработанное и в случае сильного движения вниз зарабатываем дополнительную копеечку.

( Читать дальше )

Часть 1. TransEnterix (TRXC)

23 февраля компания TransEnterix заявила о смене наименования на Asensus Surgical Inc и ребрендинге. Презентация для инвесторов здесь

The name change reflects the company's broader vision of shaping the future of surgery by integrating computer vision and machine learning with surgical robotics.

Тикер акций и опционов изменился на ASXC
Рыночная капитализация $930 млн при котировке 4.14$
Лозунги — это хорошо, но вместе с тем понятно, что руководство хочет стереть историю биржевого фак-апа 2014-2019 годов (падение с 154$ до 0.35$)

Началась новая история. Вышел отчёт за 2020 год.
Позитив:

1. Получено одобрение FDA 510(k) на модуль индикации для общей хирургии
2. Получена CE маркировка на  Intelligent Surgical Unit™(ISU™) — резрешение на применение системы «машинного зрения» в Европе

( Читать дальше )

         Как быстро бежит время. Не успели отгулять новогодние каникулы, а в окно уже весна стучится.

После технических проблем с Финамом (один за другим перестали работать три счета), а особенно после очередного совета попробовать открыть новый счет, я так и сделал, открыл новый счет.  Только уже в БКС. Так что, с декабря 2020 года портфель роботов торгует в БКС. В этом портфеле на сегодняшний день работает 58 роботов. 

График доходности выглядит следующим образом:

Еще немного цифр:

( Читать дальше )

Сегодня стартовали новые роботы на пяти ликвидных американских акциях. Алгоритм как всегда простой. Если цена актива выше открытия месяца, то покупаем, если ниже — закрываем позицию и ждём выполнения первого условия.

Установлен трёхминутный таймфрем. Почему именно такой? Числу 3 кратны самые популярные таймфреймы — 15, 30, 60. Трёхминутки не собирают много рыночного шума в отличии от минуток и цена не успевает сильно улететь от заданного уровня как на пятиминутках. Очень удобное среднее значение, как показала моя практика и торговля некоторых успешных дейтрейдеров.

В чём основная фишка алгоритма? С ним удобно использовать маржинальные позиции с коэффициентом 1:2 и даже 1:3, увеличивая тем самым конечную доходность. Допустим, у вас в портфеле 20 ликвидных маржинальных бумаг. В начале месяца только четверть или треть из них встали в лонг на сумму примерно равную вашим собственным деньгам. Но как только рынок начинает рост, то в подавляющем большинстве случаев все остальные отобранные бумаги также встают в лонг, но уже на заёмные средства. Получаем вполне оправданный риск на хороших бычьих настроениях. Если рынок будет откатываться к началу месяца, то начнут закрываться маржинальные позиции, следовательно уменьшится уровень заёмных средств и риск.

( Читать дальше )

Пост 1
Пост 2

1. Что было сделано?

Запущено 5 разных стратегий.
Прошло 3 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

По стратегии 1 все ок, доход на данный момент 19.84% Уменьшил докапитализацию до 25%, т.е. вынул 75% того, что вкладывал под видом докапитализации. Стратегия 1



По стратегии 2 все ок, доход на данный момент 18.77% Уменьшил докапитализацию до 25%, т.е. вынул 50% того, что вкладывал под видом докапитализации. Стратегия 2

( Читать дальше )

Предыстория...
1. Что было сделано?
Открыто 3 центовых счета.
Запущены три стратегии.
Прошло 2 недели.

2. В каком состоянии сейчас?
По стратегии 1 из-за большой просадки потребовалась дополнительная капитализация счета (+100%), на данном этапе ожидание выхода из просадки. График 1
По стратегии 2 из-за просадки потребовалась дополнительная капитализация счета (+50%), на данном этапе ожидание выхода из просадки. График 2
По стратегии 3 на данный момент прирост счета составляет около 15%, на данном этапе продолжается работа стратегии в штатном режиме. График 3

3. Планы на ближайшее будущее?
Открытие еще одного счета под 4 стратегию.
Запуск еще нескольких стратегий, основная идея их разнообразия — это разный money management.
Еженедельные отчеты в блоге на смартлабе.
В публичном доступе информация по ссылкам, там все отображается в реальном времени (задержки буквально минута-полторы).

( Читать дальше )