рынки

Вчера индекс ММВБ нарисовал «высокую волну» — фигуру смены тенденции на высоких объемах, но требующую подтверждения. Ситуация на нашем рынке сейчас во власти политических заявлений запада и Росиии, поэтому высокая волатильность слегка искажает технические моменты. Тем не менее, можно сказать, что индекс еще раз протестировал свою поддержку 1310 пунктов и закрылся выше, что дает нам шанс на рост. К тому же фигура на дневках напоминает «неудавшийся размах» — любимый паттерн, которым рынок любит выходить из понижательного тренда. Плохо только то, что это слишком очевидно, поэтому возможное позитивное движение в первые часы может быть продано впоследствии. Ситуация на остальных индексах та же, за исключением РТС2, где свеча подтвердила продолжение снижения.
Ситуация на срочном рынке резко в пользу быков — юрлица вчера серьезно нарастили длинные позиции, ситуация в паре долар-рубль так же в пльзу покупателей акций — падающая звезда на дневках на споте, но требуется подтверждение. Ситуация в паре евро-доллар так же в пользу быков. На сырьевых рынках тоже все спокойно и в пользу покупателей акций.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «повешенным», что может указывать на истощение растущей тенденции, но требует подтверждения. Объемы на свечке были неплохие, поэтому в качестве подтверждения может быть достаточно открытия с разрывом вниз. Такая же картина и на других российских индексах.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков — юрлица продолжали открывать длинные позиции, хотя прирост был совсем небольшой. Ситуация в паре доллар-рубль начинает меняться в пользу покупателей, но пока далека от идеала. Ситуация в паре евро-доллар так же пока в пользу покупателей. Ситуация на сырьевых рынках потихоньку переходит на строну продавцов, западные рынки демонстрируют оптимизм, что так же слегка на руку покупателям.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «стрекозу» на объемах — сигнал к развороту текущей тенденции, но требует подтверждения. Попытки пойти сопротивление 4380 пока неудачны и сегодня возможен откат вниз, который можно пробовать продавать. Нефтянка нарисовала «повешенного», оттолкнувшись вниз от своего сопротивления 3340, сегодня не исключена еще одна попытка теста сопротивления, в случае неудачи здесь так же надо продавать. Пробой сопротивления с ретестом будет сигналом к покупкам. Металлурги так же отметились «повешенным» и так же не смогли пробить свое сопротивление, рекомендации здесь те же. Энергетика нарисовал черную свечу по итогам дня и здесь вероятно продолжение снижения — сектор по-прежнему слаб. Телекомы в той же ситуации, что и нефтянка с металлургией, соответственно и рекомендации те же. Уровень сопротивления — 1950.
Итог: открытие с разрывом вниз можно пробовать продавать со стопом выше уровня сопротивления. Проход 1365 по ММВБ будет сигналом на продолжение покупок.

В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о регулировании деятельности форекс-компаний СФР и правительство готовят поправки, которые ограничат рекламу и установят ограничения по максимальному кредитному плечу, предоставляемому клиентам форекс-брокерами.
 
Весной и летом 2013 года Государственная Дума в первом же чтении приняла законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты РФ» (в части правового регулирования дилерской деятельности на внебиржевом рынке Forex).  В это же время понятие «международный рынок форекс» было внесено в закон «О рынке ценных бумаг».
 
Первое чтение законопроекта о регулировании деятельности форекс-компаний состоялось 11 июня 2013 года. По единодушному мнению ФСФР, НАУФОР и крупных игроков рынка этот документ имел много недоработок. Второе чтение законопроекта несколько раз откладывалось и точная дата его проведения на данный момент неизвестна.


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день большой белой свечой, добравшись до сопротивления 1350 пунктов на высоких  объемах, что может говорить о готовности покупателей продолжать движение наверх, но пока в рамках отскока, который длится обычно 3-4 дня.  Рост пока не очень показателен, поскольку является реакцией на улучшившийся новостной фон, поэтому сегодня надо внимательно наблюдать за рынком, чтобы понять, что нас ждет далее. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей – юрлица закрыли короткие позиции и начали отрывать длинные. Ситуация в паре рубль-доллар начинает меняться в пользу покупателей, хотя еще и далека от идеала. Ситуация в паре евро-доллар пока остается в пользу покупателей.
Индекс ММВБ10 так же дошел до своего сопротивления, индекс РТС не дотянул до  своего сопротивления. Индекс РТС2 не смог даже закрыть вчерашний гэп – там пока все не очень хорошо. Ситуация на сырьевых рынках пока в пользу покупателей, рынки США обновляют максимумы и тоже являются косвенной поддержкой нашему рынку.


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день большой черной свечой, пробив практически все поддержки и остановился только на уровнях минимумов 11-12 г.г., Объемы торгов были очень высокие, что немудрено, движение было импульсным, поэтому продолжение снижения еще возможно, хотя от этих уровней должен быть, как минимум, отскок. Индекс ММВБ10 показал в низшей точке 4-х летние минимумы, проколол месячный фрактал на продажу, инициировав его, поэтому повторный проход уровня может означать продолжение движения вниз. Индекс РТС вышел из границ своего 3-х летнего треугольника вниз, начав третью (или С) волну снижения, которая впоследствии должна дойти, как минимум, до уровня 800. Индекс РТС2 закрылся на 5-летних минимумах. Так что общая картина выглядит достаточно грустной, но повторюсь, после такого снижения, которее было, на мой взгляд, чрезмерно сильным, нас должен ждать хотя бы хороший отскок в рамках 4 волны в волне 1 нового снижения, который должен начаться с текущих уровней, возможно, чуть пониже (1230).


( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ нарисовал еще одну «высокую волну» — потенциальную фигуру разворота, но требующую подтверждения — цены опять пришли к ключевой поддержке 1430 пунктов и вновь оттолкнулись вверх, что, впрочем, логично для такой поддержки — пробивается она не с первого раза и не со второго. Но бог любит троицу, поэтому посмотрим, что будет сегодня. Индекс ММВБ10 проколол свою поддержку, но так же откатился вверх, та же ситуация с индексом РТС, но там по итогам дня был нарисован «белый молот», хотя и эта фигура требует подтверждения, учитывая не особенно высокие объемы. Похожая ситуация и в РТС2.
Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — позиции юрлиц практически не изменились, ситуация в паре доллар- рубль в пользу продавцов фрТС, ситуация в паре евро-доллар изменилась в пользу покупателей, однако снижение в фSP500 будет не очень хорошо воспринято игроками с утра.
По отраслям: банковский сектор по итогам дня нарисовал «молот», отбившись от своей поддержки. Причем на высоких объемах, что может говорить о начинающемся наборе в бумагах сектора. Тем не менее, модель требует подтверждения. Нефтегаз еще раз протестировал уровень 3440 и откатился выше. Тем не менее, свеча по итогам дня пока не дает надежды на разворот тренда, поэтому ждем сектор у основной поддержки 3420. Металлурги нарисовали «доджи» по итогам торгов, отыграв все утреннее снижение и на выросших объемах — пока это самый крепкий сектор и не исключено, что здесь рост начнется раньше, чем в других. Тем не менее и здесь надо дождаться подтверждения. Энергетика оттолкнулась от своей основной поддержки 940 и закрыла день «молотом» — хороший сигнал, но тоже требует подтверждения. Телекомы тоже закрыли день«доджи» и на высоких объемах, не исключены попытки протестировать сопротивление 2160.

( Читать дальше )

Что думают рынки о происходящем на Украине? Как ни странно, рынки демонстрируют почти олимпийское спокойствие. Котировки CDS на уровнях прошлого года, в целом ничего особо примечательного. До дефолтных уровней далеко. В кризис 2008-2009 гг. было хуже.

Облигации, соответственно, тоже торгуются на довольно высоких уровнях. Доходность 10 летних евробондов Украины около 9% — ничего особо примечательного. Причем в последние дни бонды подросли (доходности уменьшились).

Гривна заметно упала к доллару, однако сегодня резко подросла обратно. Картина тоже  не особо катастрофичная:

( Читать дальше )

Рынки на мой взгляд сделают хороший импульс вниз. Кто как считает?

Вчера индекс ММВБ закончил день черной свечой с высокой нижней тенью, почти дотянув до основного уровня поддержки 1430 пунктов и откатившись вверх. Высокие объемы торгов при таком ходе пока не огворят о том. что снижение закончено, поэтому вероятен еще один заход вниз, как минимум. Индекс РТС достиг своей основной поддержки 1250 и откат здесь был не таким сильным. Индекс ММВБ10 так же достиг нижней границы своего восходящего канала, но и здесь откат был слабым. Индекс РТС2 обновил 4-х летние минимумы и закрылся внизу, без отката. Так что в целом картина пока удурчающая, отскоки от уровней поддержки логичны, но пока это не более, чем отскоки. Позитивным моментом может служить тот факт, что по теории циклов в микроцикле вчера закончился период нисходящей тенденции и теперь мы должны начать расти, история говорит, что вчерашние уровни уже несколько раз служили рынку хорошей разворотной точкой. Тем не менее, на этот раз все может быть иначе.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день еще одной черной свечой, инициировав дневной фрактал на продажу 1467, повторный проход этого уровня должен означать продолжение снижения. Объемы торгов в сравнении с предыдущим днем выросли при примерно равной высоте свечек, однако о наборе бумаги говорить еще рано — объемы просто вернулись к своему среднему значению.
Юрлица вновь стали открывать короткие позиции на срочном рынке — это в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар так же меняется в их пользу. Индекс ММВБ10 лег на свою поддержку 3200, пробой этого уровня будет означать поход на 3160, а пока возможен отскок. Индекс РТС пробил свой фрактал на продажу и продолжил двжение, здесь не исключен ретест уровня и в случае неудачи — поход на годовые минимумы к основной поддержке 1250. Та же ситуация с индексом РТС2.
По отраслям: банковский сектор продолжил снижение к поддержке 4910, проход ее чреват падением к отметке 4700. Нефтянка закрыла день «доджи» и «внутренним днем» по Вильямсу — здесь идет консолидация перед сильным движением, по классике оно должно быть вниз, но лучше дождаться подтверждения в виде прохода уровня 3510 — основной поддержки. Металлурги так же закрыли день «доджем», однако ситуация здесь более медвежья, поэтому ждем опровержения фигуры красной свечой и похода на 2330 — хорошую поддержку. Энергетика растеряла завоевания предыдущих дней, уйдя ниже тметки 1000 пунктов, но шанс на еще один ретест отметки сохраняется, если сектор удержит уровень 980. Телекомы пока удерживают свою основную поддержку 2160, поэтому здесь возможен отскок наверх к уровню 2210.
Итог: возможен отскок к уровню 1480 в рамках ретеста сопротивления. От него можно вновь продавать с коротким стопом. Если отскок будет вялым и индекс пройдет отметку 1467 продажи должны усилиться, от уровня 1456 возможен отскок наверх.