рынки

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 105
GOLD шорт 1355 стоп 1340
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 146380
Si-12.13 лонг 32430  стоп 32430
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,044
Газпром шорт 146,9 стоп 146
ГМК лонг 4812 стоп 4780
Лукойл лонг 1937 стоп 2040
МТС лонг 310 стоп 310
Роснефть лонг 262,2 стоп 260
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер лонг 101,6 стоп 101,2
Сургут лонг  27.65 стоп 28
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1065
ММВБ вчера достиг первой расчетной цели роста 1490, но не смог развить успех. Тем не менее, свеча по итогам дня оставляет шанс на дальнейшее движение вверх, к отметке 1500-1510, после чего мы снова должны сходить на 1460. Рубль продолжает падение к доллару, что говорит о том, что движение вверх не будет долгим. Это же подтверждает и ситуация на срочном рынке, поэтому в среднесрочной перспективе ждем сильного снижения.
В отраслевом разрезе ситуация изменилась не сильно, за одним исключением: нефтянке и металлургии, для того, чтобы развить успех, теперь необходимо показать хоть какой-то рост в ближайшие дни, иначе ростовые паттерны поменяются на переломные. Да, и энергетика уже, видимо, не сможет реализовать «двойное дно» и все-таки пойдет на свои минимумы.

Власти решили понизить привлекательность слишком доходных банковских депозитов и заманить граждан на фондовый рынок налоговыми льготами, сообщает газета «КП».
Поправки в Налоговый кодекс и закон о рынке ценных бумаг, повышающие привлекательность инвестиций в акции и снижающие привлекательность депозитов, подготовлены Группой по созданию международного финансового центра (МФЦ), а саму идею, по данным газеты, пролоббировали госбанки, недовольные тем, что вынуждены отчислять больше других в систему страхования вкладов.
Проект, в настоящее время проходящий согласование в Минфине, предлагает облагать налогом доход от депозитов, ставка по которым больше ставки рефинансирования на 3% по рублевым вкладам и 7% годовых по валютным.
Законопроект также вводит понятие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Инвестор, открывший его минимум на пять лет, сможет получить налоговый вычет в размере внесенных на счет средств (но не более 400 тыс. рублей в год) либо дохода от операций на ИИС, но не более 3 млн рублей в год. Кроме того, предусматривается инвестиционный вычет с дохода от продажи ценных бумаг, обращающихся на российской бирже, и паев открытых ПИФов, если они находились в собственности более трех лет.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 105
GOLD шорт 1355 стоп 1350
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 146500
Si-12.13 лонг 32430  стоп 32200, взято 4% прибыли
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0442
Газпром шорт 146,9 стоп 146
ГМК лонг 4812 стоп 4780
Лукойл лонг 1937 стоп 2040
МТС лонг 310 стоп 310
Роснефть шорт 262,2 стоп 262,2
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер лонг 101,6 стоп 101,2, взято 0,3% убытка
Сургут лонг  27.65 стоп 27,65
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Индекс ММВБ оттолкнулся от своей поддержки и устремился вверх. Точная цель пока не ясна — все будет зависеть от формы треугольника. Ранж — 1490-1510. Несистемщикам взятые на поддержке позиции рекомендую реализовать в районе 1500 и снова переоткрыть на 1460-1465  Не забывать про стопы.
На срочном рынке набор путов продолжается, хотя и менее высокими темпами.  Одновременно юрики продают колы, но это — капля в море, объемы небольшие.
По отраслям: банки смогли удержаться на поддержке и пошли наверх, скорее всего будут рисовать конечный диагональный треугольник, поэтому цель похода — 4780-4800. Металлурги так же продолжили отскок, но здесь ситуация не такая радужная — если сектор не сможет пробить уровень 2240, с высокой вероятностью нарисуются «голова-плечи», что сулит поход на 2100 с пробоем аптренда вниз. Нефтянка идет на 3530, свой исторический максимум, в рамках расширяющегося треугольника, характерного, как правило, для завершения трендов. В энергетике появился призрачный шанс на рост к сопротивлению 1200.
 

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 105
GOLD шорт 1355 стоп 1350
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 146500
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32430
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0443
Газпром шорт 146,9 стоп 146
ГМК шорт 4812 стоп 4812
Лукойл лонг 1937 стоп 2026
Роснефть шорт 262,2 стоп 262,2
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер шортг 101,3 стоп 101,6, взято 9% прибыли
Сургут шорт  27.5 стоп 27,65
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Индекс ММВБ продолжил утаптывать уровень 1460-1465, пока не в силах преодолеть эту поддержку, что должно вылиться в отскок наверх (это подтверждают свечи в таких бумагах, как газпром, роснефть, лукойл). Ситуация в паре рубль-доллар так же указывает на нежелание рубля идти ниже в краткосрочной перспективе. Однако не все бумаги еще закрыли свой гэп конца прошлой недели. Ждем этого от сбербанка, после чего и начнется отскок. Тем не менее, не стоит забывать о стопах, поскольку положение быков пока довольно шаткое и негативная новость может столкнуть рынок вниз.


( Читать дальше )

Кто следующий?

У каждого рынка есть своё «кладбище», на котором покоятся неудачные продукты и торговые марки, не выдержавшие конкуренции. Мобильный рынок в этом плане особенно отличился, каких только известных марок там не захоронено.



( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1700, взято 2,8% прибыли
CRUDE шорт 108  стоп 105
GOLD шорт 1355 стоп 1350
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 147000
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32810
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0443
Газпром шорт 146,9 стоп 146,9, взято 2% прибыли
ГМК шорт 4812 стоп 4812, взято 3,5% прибыли
Лукойл лонг 1937 стоп 2023
Роснефть шорт 262,2 стоп 263, взято 0,7% прибыли
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер лонг 90,65 стоп 101,3
Сургут шорт  27.5 стоп 27,65, взято 0,5% прибыли
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Индекс ММВБ добрался вчера о поддержки  1465 пунктов, в рамках теста верхней границы даунтренда, однако о полноценном тестировании речи не пошло, поэтому ожидаем его сегодня. Несистемщикам можно попробовать открывать позиции с коротким стопом ниже границы даунтренда — по идее должен быть еще один вынос шортистов с обновлением хаев. На срочном рынке без перемен, разве только юрлица немного сократили лонги по фьючам. Банковский сектор вчера пробил границу своего треугольника вниз, однако по итогам торгов смог вновь выбраться выше — сегодня ждем попытки повторного пробоя. Если она случиться — скорее всего сектор ждут неприятные дни и сильное снижение. Металлургия продолжает движение вниз к уже обозначенному уровню, нефтегаз вновь остановился на верхней границе своего боковика — ждем попытки пробоя и в случае успеха сектор тоже станет неинтересен для игроков. Энергетика не смогла реализовать потенциальное двойное дно и, видимо опять пойдет на свои годовые минимумы — 1100.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 108
GOLD шорт 1355 стоп 1350, взято 0,3% убытка
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 147000, взято 11% прибыли
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32898
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0443
Газпром лонг 144 стоп 146,9
ГМК лонг 4650 стоп 4812
Лукойл лонг 1937 стоп 2023
Роснефть лонг 260,5 стоп 262,2
Ростелеком шорт 107 стоп 104
Сбер лонг 90,65 стоп 101,3
Сургут лонг  27.3 стоп 27,5
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
ММВБ смог закрыть гэп прошлой недели, поэтому в начале недели возможен подскок и повторение максимума (будут закупаться те, кто не успел до гэпа), однако вряд ли он будет долгим — это будет последний этап  заманивания в лонги. Однако более логичным для индекса было бы ретест уровня 1465, небольшая пила, подскок до 1510 и уход вниз — это смогло бы дезориентировать большую часть игроков, что сыграло бы на руку крупным продавцам.
На срочном рынке продолжился набор декабрьских путов, доллар продолжает отвоевывать  у рубля позиции, нефть и золото снижаются — пока все это указывает на снижение в среднесрочном периоде.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE шорт 108  стоп 108
GOLD лонг 1359 стоп 1355
РТС 12.13 лонг 130630 стоп 146000
Si-12.13 шорт 33869  стоп 32980
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0445
Газпром лонг 144 стоп 145,6
ГМК лонг 4650 стоп 4778
Лукойл лонг 1937 стоп 2020
Роснефть лонг 260,5 стоп 262
Ростелеком шорт 107 стоп 107
Сбер лонг 90,65 стоп 100,6
Сургут лонг  27.3 стоп 27,3
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
По итогам торгов индекс ММВБ нарисовал что-то типа «надгробия» на высоких оборотах, что может явиться разворотной моделью в тренде, однако надо подождать подтверждения черной свечой, которая должна закрыться ниже уровня гэпа, либо еще одного «надгробия». Наличие «повешенного» вопреки классике будет означать продолжение роста, поэтому для медведей важно, чтобы сегодняшнее возможное снижение не было выкуплено под конец. На срочном рынке юрлица продолжили набирать фРТС и путы, хеджируя свои позиции плюс кто-то продолжил набирать декабрьские путы, где ОИ достиг фантастических размеров, что может указывать на возможное снижение рынка в перспективе. В банковском и металлургическом секторе индексы вышли вверх, за границы своих аптрендов, но по итогам так же нарисовали надгробия на объемах, поэтому прежде чем однозначно говорить об ускорении их трендов, следует посмотреть на будущие свечные формации (пятница и понедельник). Нефтегаз не смог повторить подвиг коллег, но держится выше линии боковика уже который день, что будет заставлять игроков снова входить в позиции на уровне 3420. Энергетики продолжают утаптывать второе дно и исходя из растяжений игра там будет сыграна на следующей неделе, если рынок продолжит рост.
Возможно, разворот уже начался, однако до 1510 мы все же не дотянули, поэтому не исключаю еще одного захода наверх после консолидации, поэтому несистемщикам можно прикупить при ретесте верхней границы пробитого ранее даунтренда (1465). К тому же стоп там будет коротким.

 Сегодня, как по заказу, американская статистика гораздо лучше ожиданий, а европейская хуже. Пошло обратное движение (вчерашнему дню). Теперь ждем хороших данных по безработице в США через 2 недели и валимся.

( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1650  (с переворотом, далее везде) стоп 1700
CRUDE лонг 108  стоп 108, взято 0,5% прибыли
GOLD лонг 1359 стоп 1345, взято 4% прибыли
РТС 12.13 лонг 130630 стоп 143000
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0445
Газпром лонг 144 стоп 144
ГМК лонг 4650 стоп 4700
Лукойл лонг 1937 стоп 2010
Роснефть лонг 260,5 стоп 262
Сбер лонг 90,65 стоп 98,45
Сургут лонг  27.3 стоп 27,2
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1073
Продолжение QE вызвало на рынках большой оптимизм, который должен заманить в лонги последних пессимистов. Вчера и сегодня они будут активно покупать у глобальных фондов бумагу, с которой могут остаться надолго. У нас рынок должен достать до 1500-1510 пунктов- верхней границы треугольника. Возможен небольшой перехай, поскольку волна е в треугольнике редко останавливается на границе, она либо не добивает, либо перебивает. Но на уровне 1500-1510 несистемщикам рекомендую закрыть позиции и посмотреть, что будет дальше. В отраслевом разрезе картина особо не изменилась, но сегодня сопротивления будут пробиты, что даст еще один сигнал на лонг, но, учитывая тот факт, что заход будет на сомнительной эйфории, серьезные инвесторы будут ждать закрытия на недельных графиках, дабы оценить реальность происходящего. На фРТС любителей контртрендовой торговли отвезли на планку и с утра будут маржинколить, поэтому там со вчерашнего вечера раскардаш, на котором можно закрыть лонги (шортить не надо пока).
Хочу обратить внимание общественности на ОИ в опционах с исполнением 16.12.13. Ничего не напоминает?