рынок

Биржевые индексы США в течение дня находятся в минусе, отражая опасения инвесторов относительно перспектив Европы в условиях снижения экономического роста.

У нас конец месяца и налоговые платежи в этой связи. Так, сегодня в бюджет перечисляются акцизы и НДПИ, отток ликвидности с фондовых площадок неизбежен. Правда, ЦБ предложил банкам пополнить ликвидность кредитами  под обеспечение  сроком на 1-180 дней под 6,25-7,25%, но информации о результатах пока нет. При росте нефтяных цен (притоке нефтедолларов) и повышенном спросе на рубли в период налоговых платежей, укрепление рубля (завтра уже 29,1264, сразу на 34 коп.) становится опасно привлекательным для спекулятивного иностранного капитала.

Прогноз Еврокомиссии о возможном понижении на 0,3% экономического роста еврозоны  способствовал продажам, основные европейские индексы находятся в красной зоне. Греция направила частным кредиторам предложение по обмену гособлигаций на новые с сокращением их номинальной стоимости. На каждые 100 евро старых бумаг инвесторы получат новые греческие облигации на 31,5 евро плюс облигации европейского стабфонда на 15 евро. На принятие решения кредиторам дается 10 дней. В случае если большинство (а именно 66%) кредиторов согласится на условия обмена, остальная часть облигаций будет включена в обмен  принудительно. Но при  этом  в обмене должно участвовать не менее 90% стоимости облигаций, при участии менее 90% Греция должна принять решение, предварительно согласовав его с еврозоной и МВФ. В любом случае наступает кредитное событие по CDS и понижение суверенного рейтинга. 

( Читать дальше )

«Выше 1700 по РТС будет удачным среднесрочным входом в которкие позиции. Вынос вверх произошел, более ранних „медведей“ отстопили. Все по классике жанра, прежде чем хорошо упасть, нужно было скинуть ненужных пассажиров.
 
»Быки" оперируют тем, что в мире много денег, тем что печатный станок наводняет мир ликвидностью и поэтому непременно рынок должен пойти вверх. Но все забывают о том, что например в бухгалтерии есть два основных понятия дебет и кредит. Чистые вливания центробанков конечно же повышают дебет в обороте. Но не стоит забывать о том, что кредит сейчас просто огромный. То есть Накопленные долги, частных лиц, компаний и государств, постоянно как пылесос выкачивают дебетовые деньги с рынка. Любые долги надо обслуживать и постоянно по ним платить, а для этого надо изымать ликвидность. Поэтому получается, что вся премия Центробанков сейчас идет на обслуживания кредита, а дебета от действий ЦБ больше не становиться. Если бы не накачка ликвидности сейчас, то кредит бы полностью обезвожил экономику от ликвидности.


( Читать дальше )

Рынки растут в ожидании LTRO-2. Шансы, что именно LTRO-2 станет разворотной точкой мне кажутся очень высокими — фикс на факте, плавно переходящий в обвал. 470 млрд евро во-первых вряд ли поспособствуют росту евро, во-вторых, думаю, ожидания, что эти бабки пойдут на рисковые активы напрасны — у банков вполне достаточно проблем, им дополнительные риски вовсе не нужны.
Фонового негатива, который пока что игнорируется рынками, но будет востребован, как только разворот произойдет, вполне достаточно:
 
— Пакет помощи для Греции никакого позитива в себе не несёт — Греции это не поможет, что признает даже немецкий минфин в лице Шойбле — зато эти деньги лягут дополнительным бременем на налогоплательщиков Германии и Франции. Несмотря на обмен облигаций дефолт остаётся в качестве возможности. Также никуда не делась угроза срабатывания CDS — в случае если Греция и еврогруппа  заставят часть кредиторов не согласных с невыгодным обменом на него все-таки пойти.


( Читать дальше )

Раньше обсуждали откуда развернется, щас наперебой объясняют кто же покупает. И кто сколько на лонгах планирует рубануть. :) Рынок, конечно инерционен, но всем заработаь не дадут. :)
P.S. евра поражает, фигачит сквозь тех уровни и дивера. :)

Итак с утра, как я писал, что отстопились по шорту нефти, и годовая прибыль из +10% стала +4%.
НО главное купили 10000 к ( 5 плечо) по 1658-1660 РИ. И добавились еще 10000 к по 1682-1690 РИ.
Вот, что такое оlнофреймовое движение, вот что я люблю.
На уровне 1740 есть уровень сопротивления, который выступал сначала в качестве поддержки.
Половину сдадим сегодня, половину оставим до понедельника.
Еще вчера писали, что ждем сегодня пробоя 1680 РИ....

P.S. Через неделю дадут еще прилично денег в управление — хорошая новость.

Коллеги, Сейчас посмотрим, как резиденты Смарт-Лаба сработали :-))) Удачных профитов!!! "Ф.Рынок - это игра, сегодня ты, а завтра он"

Всем привет. Рынок продолжает консолидироваться перед дальнейшим движением вверх.

 
Акции из домашнего листа.

ABD- акция консолидируется перед своим дальнейшим движением. Ищем заход с коротким стопом и при хорошем закрытии овернайт.

AKS- акция находится на поддержке 8 долларов. Вход в шорт ниже цены 8 долларов. Ищем проторвку и входим с коротким стопом.

ALNY- ищем заход в лонг на пробое цены 13,25. При хорошем закрытии овернайт.

Состояние рынка труда в США явно улучшается, снижается количество американцев на получение как первичного, так и повторного пособия по безработице, и эта статистика стимулирует рост котировок. Запасы сырой нефти увеличились больше, чем ожидали; запасы бензина снизились на фоне роста спроса. Повышается использование производственных мощностей, последние данные 85,5% при прогнозе 83,9%.

У нас сегодня ЦБ проводил привлечение средств банков к себе в депозиты под 4% сроками до востребования и на 1-7 дней. По состоянию на 24.02. 2012г. на депозитах в ЦБ уже находилось 252,9 млрд. руб. ВВП в январе в годовом выражении увеличился на 3,9%, но по сравнению с декабрем 2011 года с исключением сезонного фактора снизился на 0,1%.

Из событий в Европе. Правительство Греции сегодня начинает с частными кредиторами официальный обмен гособлигаций  на новые. Парламент Финляндии рассматривает вопрос выделения помощи Греции.

Европейская статистика. Ожидается сокращение экономики еврозоны в текущем году на 0,3% (ранее ожидался рост на 0,5%), при этом ВВП Италии и Испании снизятся  на 1,3% и 1,0% соответственно. В 4 квартале произошло снижение ВВП Германии на 0,2%, предыдущее изменение тоже в минусе (0,2%), но в годовом измерении показатель повысился на 1,5%. Индекс деловых настроений в Германии за месяц увеличился со 108,3 до 109,6 пункта (ожидали 108,8 пункта). ВВП Великобритании в 4 квартале сократился на 0,2%, как и ожидалось, предыдущее изменение такое же, в годовом измерении ВВП вырос на 0,8%.Индекс потребительского доверия во Франции за месяц увеличился с 81 до 82 пунктов.

( Читать дальше )

Все как-то странно, рынок полностью лишился логики и ослеп. Быки сегодня запели песню про космос, мол все дальше только рост, тарим на все. По моему мнению —так называемый «кукл», как я и полагал, нарисовал бычкам красивую бычью картинку и теперь толпа с удовольствием, с дикой радостью покупает дорогие бумажки. При этом жадность и космос приводит к тому, что многим фундамент стал неважен. Главное — сигнал к росту, а остальное не важно.

Негатив просто игнорируется. В Италия продажи упали на 1,1%, ВВП Германии -0,2% это же не позитив. Прогноз по евро экономике негативный, ВВП упадет на 0,3% по расчетам евро-счетчиков. Греции выставляют новые претензии, например предлагают конституцию поменять, точнее внести изменения которые будут гарантировать рабство. ФРС в лице ФРБ Даласа заявило что все, халявных денег не дадим и не мечтайте. Отчеты компаний так себе. Размер Кэша на балансе американских банков стал неуклонно расти. Фонд PIMKO, перевернулся в медведя и теперь закупается казначейскими облигациями США. Список можно продолжить! Но быки этого и видеть не хотят. У них розовые очки и перспектива неотвратимого роста, с целями где-то там, высоко и профитно. Эйфория и отсутствие страха, наряду с жадностью, охватило рынок. В то же время Медведи загнаны в угол и боятся шортить, за последний месяц их рынок их изрядно потрепал, они обескуражены.

( Читать дальше )

вариант 1. утренний вынос шортистов и распродажи до вечера (выборы это нестабильность и иностранцы будут страховаться)
.
вариант 2. ударный день вверх (всё говорит за это, но не верится)
.
вариант 3. волатильный боковик ( перетряска портфелей перед выборами)