срочный рынок

Мосбиржа сегодня запустила торги четырьмя фьючерсами на отраслевые индексы. 

Индекс	Код индекса	Код июньского фьючерса/Размер ГО	Код сентябрьского фьючерса/Размер ГО
Нефти и газа	MOEXOG	OGM2 (2 375 ₽)	OGU2 (2 465 ₽)
Металлов и добычи	MOEXMM	MAM2 (2 458,39 ₽)	MAU2 (2 561,46 ₽)
Финансов	MOEXFN	FNM2 (2 733,1 ₽)	FNU2 (2 840,24 ₽)
Потребительского сектора	MOEXCN	CSM2 (1 600,04 ₽)	CSU2 (1 672,26 ₽

Посмотрим из чего состоят эти индексы и чем фактически будем торговать.

Посмотреть значения индексов можно на Смартлабе в разделе Котировки-Индексы smart-lab.ru/q/index_stocks/  или на Трейдингвью по коду индекса из таблицы выше.

( Читать дальше )

РБК опубликовал интервью управляющего директора по деривативам Мосбиржи Владимира Ярового о планах развития срочного рынка. 

Основные тезисы:

1. Запуск во 2 квартале фьючерса на индекс NASDAQ, фьючерсов на индексы, входящие в семейство MSCI. Рассматривается возможность допуска к торгам целой серии фьючерсов на индексы MSCI, включая MSCI Russia, а также индексы азиатского рынка, развивающихся стран и другие.

2.  8 февраля запуск  фьючерсов на отраслевые индексы Мосбиржи— нефть и газ, металлы, финансы и потребительский рынок.

3. До конца февраля запуск фьючерса на индекс гособлигаций RGBI,  а также фьючерсов на акции  РУСАЛа, «ФосАгро», «Детского мира», «Самолета», «Мечела», «Россетей», «Газпром нефти» и СПБ Биржи. 

4. Планируется обсудить с участниками рынка новый принцип тарификации, при котором заявки, предоставляющие ликвидность, будут бесплатными для инвестора. 

5. Вероятно время торгов еще продлится, сначала за счет выходных, затем до 20 часов в сутки.

6. Есть желание запустить фьючерс на крипту.

7. В начале второго квартала запуск опционов на акции: «Мы начнем с небольшого количества — выпустим несколько контрактов на российские бумаги и несколько на иностранные, после чего планируем расширять линейку с учетом клиентского спроса»

Московская биржа во втором квартале 2022 года планирует запустить фьючерсные контракты на американский индекс NASDAQ, заявил в интервью РБК управляющий директор торговой площадки по деривативам Владимир Яровой. По его словам, примерно в те же сроки должны запустить фьючерсы на индексы MSCI.

Господин Яровой уточнил, что запустить фьючерс на индекс NASDAQ «просят участники рынка и их клиенты». «Рассматриваем возможность допуска к торгам целой серии фьючерсов на индексы MSCI, включая MSCI Russia, а также индексы азиатского рынка, развивающихся стран и другие»,— добавил он.

www.kommersant.ru/doc/5205059?from=lenta

Всем привет!

После предыдущего поста об итогах 2021 года народ интересовался о том как же поживает мой портфель в январе 2022. Что ж, давайте смотреть.

Российский портфель

За январь 2022 индекс Мосбиржи полной доходности упал на 6.36% (в пике -14,69%). При этом инвест.часть российского портфеля упала на 1.05%, а общий результат с учетом спекулятивной части -5.95%.

( Читать дальше )

Рассмотрим некий фьючерс на курс валют: ABC/DEF.

Для тех кто не будет читать до конца:
Теоретическая цена этого фьючерса F:
F = S ( 1 + Rdef - Rabc ) ,
где S - курс конвертации на рынке спот,
Rabc, Rdef - ставки по соответствующей валюте на срок до момента экспирации фьючерса.

Объяснение, почему так — ниже.

( Читать дальше )

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет


В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.


( Читать дальше )

Как это переварить? Кому присваивается 1 уровень, кому 2, кому 3? И в каких случаях эти параметры могут меняться, пересматриваться?

Для торговли например одим фьючерсом ртс на сколько я понимаю достаточно держать сумму на брокерском счете в два раза превышающую сумму гарантийного обеспечения, дабы уменьшить риски резкого повышения ГО. Будет ли достаточно для торговли этой суммы у синего брокера? Там есть такой параметр «Коэффициент достаточности средств» - ссылка на его описание. Не соображаю, как этот КДС рассчитать? Если кто может, подскажите на описанном инструменте выше. Там 2 формулы, нужна для системы QUIK.

На срочном рынке я торгую конечно с плечами. Без стопов, полный хардкор! ))
Коля Маржинов ломился ко мне во вторник 18.01 вечером и в среду 19.01 утром.
Оба раза перекинул деньги (займ под залог ликвидных ценных бумаг) с основного рынка на срочный.
Проблема ушла.

А у вас как было?

Лудоманам иногда везет. Случайно купил с утра 50 контрактов сургута без целей и стопов



Интересует опыт людей играющих на срочном рынке. Что вы делали когда разово зарабатывали приличную сумму и к чему это привело?
Сейчас испытываю тильт и боюсь наделать глупостей

Пока план такой:
50% прибыли вывести со счета
25% купить акции голубых фишек
25% увеличить тело депо для продолжения банкета😅