срочный рынок

Рассмотрим некий фьючерс на курс валют: ABC/DEF.

Для тех кто не будет читать до конца:
Теоретическая цена этого фьючерса F:
F = S ( 1 + Rdef - Rabc ) ,
где S - курс конвертации на рынке спот,
Rabc, Rdef - ставки по соответствующей валюте на срок до момента экспирации фьючерса.

Объяснение, почему так — ниже.

( Читать дальше )

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет


В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.


( Читать дальше )

Как это переварить? Кому присваивается 1 уровень, кому 2, кому 3? И в каких случаях эти параметры могут меняться, пересматриваться?

Для торговли например одим фьючерсом ртс на сколько я понимаю достаточно держать сумму на брокерском счете в два раза превышающую сумму гарантийного обеспечения, дабы уменьшить риски резкого повышения ГО. Будет ли достаточно для торговли этой суммы у синего брокера? Там есть такой параметр «Коэффициент достаточности средств» - ссылка на его описание. Не соображаю, как этот КДС рассчитать? Если кто может, подскажите на описанном инструменте выше. Там 2 формулы, нужна для системы QUIK.

На срочном рынке я торгую конечно с плечами. Без стопов, полный хардкор! ))
Коля Маржинов ломился ко мне во вторник 18.01 вечером и в среду 19.01 утром.
Оба раза перекинул деньги (займ под залог ликвидных ценных бумаг) с основного рынка на срочный.
Проблема ушла.

А у вас как было?

Лудоманам иногда везет. Случайно купил с утра 50 контрактов сургута без целей и стопов



Интересует опыт людей играющих на срочном рынке. Что вы делали когда разово зарабатывали приличную сумму и к чему это привело?
Сейчас испытываю тильт и боюсь наделать глупостей

Пока план такой:
50% прибыли вывести со счета
25% купить акции голубых фишек
25% увеличить тело депо для продолжения банкета😅

В ближайшее время Мосбиржа запустит фьючерс на индекс недвижимости. Спецификация утверждена


Ну что ж, нам предлагают торговать недвижкой с 20 плечом, неплохо.

Посмотрим что из себя представляет базовый актив, а именно индекс недвижимости. Индекс московской недвижимости ДомКлик – композитный индекс московского рынка недвижимости, рассчитываемый Биржей на основании агрегированных данных об ипотечных сделках, предоставляемых ДомКлик, и отражающий среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилой недвижимости в г. Москве, выраженную в российских рублях.  Страница индекса на сайте Мосбиржи тут.
График выглядит идеально


( Читать дальше )

Решения приняты в октябре, не знаю было уже тут или нет

О торгах в выходные

Предлагается в 2022 году в дни государственных праздников торговать инструментами, обладающими наибольшим потенциалом арбитража с международными площадками (для срочного рынка это «зеркальные» контракты на нефть Brent, WTI, золото, серебро, цветные металлы, ETF SPDR S&P 500; для рынка акций — иностранные акции с торговым кодом RM).  Комитет по срочному рынку решил дополнительно обсудить вопрос об исключении из торговых дней рабочие субботы и вопрос увеличения ГО перед праздниками.

Изменения в тарифах

Комитет по срочному рынку рассмотрел вопрос о переходе к оборотной комиссии с применением единой ставки к каждой группе базовых активов (% от стоимостного объема) вместо взимания сборов за каждый отдельный контракт (руб./контракт). Предлагаемая модель будет синхронизирована с действующей тарификацией при совершении сделок (оборотная комиссия). Комитет принял к сведению введение новой тарифной сетки за исполнение маржируемых опционных и фьючерсных контрактов.

( Читать дальше )

Сегодня был немало удивлен новостью о понижении ГО на ри и си, вроде как все валится, должны повышать. Но биржа пишет, что их модель сигнализирует о снижении волатильности

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о снижении волатильности в валютных парах и индексе RTS. Решением НКО НКЦ (АО) будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Что думаете об этом?

( Читать дальше )