стейтмент

Мой друг прислал мне стейтмен. По условиям торговли мин вход в сделку 15 лотов евро бакс. это 1.1 мл руб при том что депо всего 100 тыс. В общем статистика есть, если кто умеет ее правильно анализировать было бы интересно выслушать комментарии как улучшить торговлю. Как видно из статы сделки в шорт и лонг почти одинаковые, чел торгует в обе стороны. Количество 258. Максимальная просадка при таком объеме входа небольшая. В общем читаем, смотрим кривую доходности, высказывается. 





( Читать дальше )

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



( Читать дальше )

В видео показываю свою кривую доходности за две недели, период 26.02.18 — 09.03.2018, свои сделки, статистику. 
Мой вложенный капитал 20 000 руб. Заработано 14 700 руб. — это 73,5 % от моей суммы.
Торгую в проп-фирме, сумма в управлении 400 000 руб. 

Текущая статистика:
5 профитных дней, 3 убыточных.
Средний профитный день  +3950 руб., средний убыточный -1680 руб.
Средний доход в день +1840 руб. 

Цель 1 этап:
7 профитных дней, 3 убыточных. 70% сделок в +
Средний профитный день более 6000 руб., средний убыточный день не более 2000 руб. 

Каждой утро на своем канале на Ютуб разбираю план торговли на день по одному из инструментов — РТС, Си, Брент, Сбер. 


( Читать дальше )

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.



По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

( Читать дальше )

Всем привет. Смотри обзор и выскажи свое мнение. Я не гуру. Но я делаю реальные вещи. 

Время летит стремительно… Прошло уже ровно 4 года с момента запуска публичного счета на comon.ru. За этот период заработано 213,5% с учетом реинвестирования. Были взлеты и падения… Расчетный риск у портфеля торговых роботов стоит сейчас на уровне 30%. При этом реальная максимальная просадка была лишь 23%. Т.е. риск удается держать под контролем. Однако динамика доходности существенно зависит от волатильности на рынке. С начала года курс доллара и фондовый рынок практически не изменился. Российский рынок остается в спокойном состоянии, трендов хороших нет, поэтому за ноябрь доходность основного счета составила -1,2%. Доходность с начала 2017 года по фьючерсам около 20% и плюс облигации принесли порядка 5% годовых. Завершается процесс тестирования на реальном счете алгоритма на ликвидных акциях ММВБ. В скором времени буду запускать его на всех инвесторских счетах после существенной коррекции на фондовом рынке.



( Читать дальше )

Увы, на мировых фондовых рынках царит экстримально низкая волатильность, что не позволяет зарабатывать большинству трендовых систем, да и любые спекулятивные стратегии чувствуют себя не очень в данной ситуации. Зарабатывают только инвесторы и то копейки. Обычно такой тухлый рынок и такие уровни волатильности наблюдались в 1996 и 2007 годах как раз перед масштабными кризисами. Рынки цикличны по своей природе, поэтому ждем сильных движений.

А пока, результаты на comon.ru следующие… За октябрь месяц портфель торговых роботов на фьючерсах убавил -2,2%. Итоговая доходность за 47 месяцев составила 217,4%. По графику эквити видим сильный уровень поддержки в 200%, ниже этой психологической отметки, думаю, вряд ли опустимся. Также в ближайшее время планирую запустить в работу алгоритм на отечественных акциях, который по результатам тестов на текущем рынке чувствует себя не плохо.



Как зарабатывать 3 ляма в месяц на бирже? Или мои цели в трейдинге

Про биржу. Несколько лет я плотно занимался тем, что тестировал различные стратегии и лудоманил. Благо у меня была зарплата, мог себе позволить. За три года я потерял примерно 100т.р. если суммировать, т.е. по 33 т.р. в год в принципе не много, за тот опыт который я получил. На выходе есть несколько жизнеспособных стратегий, которые позволят мне в будущем вполне себе спокойно зарабатывать на тех же фьючерсах и акциях хоть в России, хоть не в России) Что и показал предыдущий ЛЧИ… единственный баг который во мне надо исправить- это вера в свои торговые системы))) т.е. устранить неверие) и все будет- Шикарненько (как говорит одна известная в узких кругах актриса лол) Вот как то так)


( Читать дальше )

Всем смартлабовцам доброго дня! В продолжение smart-lab.ru/blog/421790.php в котором участвовало всего 4 человека, этот эксперимент закончен. Пройдено 50 сделок ( 2 еще не закрыты) за 4 дня. Дальше бессмысленно, так все понятно

Не слился ни на 10,20..50 сделке.Но...
Выводы. Основной вывод- так ни делать, ни повторять для проф.участника/любителя нельзя. На длительной прямой-слив! Но и здесь ТА работает.
А для себя сделал для своей системы и мм еще один замечательный вывод. Поэкспериментируем. Итогами поделюсь...