стопы

Начало здесь http://smart-lab.ru/blog/128761.php

Начну с того, что есть для меня стоп-лосс. Как мы все знаем, стоп — это открытие встречной позиции для закрытия убыточной. Для меня это в большинстве случаев переворот по сделке. Фиксированных стопов в пп или процентах я не использую, максимальный убыток расчитывается при открытии позиции, и под это подбирается маржа.
Моя логика проста: например, у нас открыта продажа, и достигнув опеределенного убытка, мы решаем ее закрыть, т.е. покупаем. Для меня стоп — это уровень, где изначальный сценарий меняется на противоположный. Поэтомуя не просто закрываю убыток, я открываю встречную позицию. То же самое касается фиксации прибыли, выход с из плюсовой позиции с переворотом. Теперь на примерах:

1.SP500 


( Читать дальше )

На примере простейшей торговой системы я показываю положительное воздействие «правильных» стопов и тэйков. Затем переношу полученный опыт на свою рабочую торговую систему и – профит!
 
Недавно я обозначил цели на ближайшие три месяца. Сил и энергии это не прибавило, но «публичность» всё равно подстёгивает больше работать. И это круто! Круто, потому что производительность повышается в разы! Я по-прежнему не очень понимаю, как достичь тех целей, о которых я написал, но я двигаюсь. Неделю назад я спал, а сейчас я чувствую… что существую:) И, хоть прошло всего 3 дня, я вам советую поставить себе нереальные цели, нереальные сроки – и пахать! Как сказал один интересный московский пацанчик: «Как же я был удивлен, когда понял главный принцип осознанности, главную причину, по которой ты можешь удерживать осознанность. И причина эта – цель. Пока есть цель — есть осознанность. Исчезает цель — нас уносит в гиперзабывчивость».


А теперь — по делу. 


( Читать дальше )

Сегодня прочитал один топик о стопах, о том, что их не надо ставить.
из коментариев только несколько совпало с моим стилем при ручной торговле — я ставлю стоп в голове и закрываю позицию руками.
а вот внизу картинки моей трендовой системы — только лонговая система за период 2009-2012 — со  стопами и без.
позже выложу картинки по шортовой системе со стопами и без.
так вот эти системы за нынешний год принесли 70 тыс пунктов на один контракт
авопрос автору… какие результаты в этом году у вас, без стопов? 



 

( Читать дальше )

родилось из комментов на прошлый пост. решила репостнуть в качестве напуствия всем трейдерам на оставшуюся неделю:

поэтом легче быть,
чем спекулянтом.
гораздо хуже быть
в чем-либо дилетантом.
дай бог, чтоб
стихотворный стоп
был лишь в стихах,
а не на чьих-нибудь
реал-счетах

=)))

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.


( Читать дальше )

Во-первых хотел сказать спасибо медведям-шортистам за то, что сегодня ваши денежки капнули в виде стопов и закрытых позиций на мои счета :)

А во-вторых хотел вообще поблагодарить всех за то, что регулярно ваши кровные переходят на мои счета посредством фРТС. Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество продолжится в дальнейшем :)))

А вот это — упоротый медведь. Он все последние дни шортил рынок в надежде на «коррекция S&P-500», но она, сука, так и не случилась. В результате быки отжали бабки у мишки, поэтому он такой грустный...

 

 К черту такие стопы. Когда ставишь стопы в стакан, боты его выхватывают за пару секунд  и дальше цена говорит тебе,- «до свидания» -  и улетает в нужном тебе направлении, но уже без тебя. 
Когда  действительно нужен, в самый ответственный момент может и не сработать.  
 Таки шо, стопы придумали трусы ? 
 
 

Установка стопов для меня  это:

1. Как чистить зубы каждое утро.
2. Как надевать презерватив перед сексом.
3. Как пристёгиваться ремнём безопасности в автомобиле.
4. Как делать страховой взнос при покупке дорогой вещи.
5. Как надевать каску и бронежилет каждый день, тяжёлые, но в случаве чего спасут.
6. Как укол прививки.

 
А что такое стопы для вас?
P.S. Будьте бдительны не все ошибки можно исправить!

 
 

«Раз пошла такая пьянка» про стопы, — и я вставлю свои «пять копеек»
(сугубо из личного опыта и понимания проблемы):

1. Стопы В ЦЕЛОМ скорее благо для трейдера, чем зло;

2. Случаются ситуации «в поле дня»,
когда стопы могут принести немалый вред, — например на первой минуте торговли вечёрки (19.00 — 19.01) —
КОГДА ПОРОЙ МЫ ВИДИМ ДИКИЕ СПАЙКИ,
при которых стопы благополучно снимаются,
и ценник возвращается к status quo;

3. Стопы с реверсом (переворотом) — ПОЧТИ ВСЕГДА ЗЛО — т.к. обычно ведут к развитию тильта/гэмблинга;

4. Лично для меня оптимальное соотношение стоп-лосса к тейк-профиту:
1:1,75...
(В целом, чем более «отточена/качественна» торговая система, — тем более «либеральным» (т.е. стремящимся в идеале к 1:1) может быть это соотношение;

5. При первой же возможности желательно переносить стопы в БУ (правда, тут есть масса нюансов, о которых после...);

( Читать дальше )

Коллеги!
Понимаю что идея не нова, но предлагаю попробовать развить ее в рамках нынешних реалий на практике

Главный тезис  такой: входишь в рынок, стоп не ставишь, ждешь когда поза станет прибыльной, забираешь деньги.

Многие скажут — так делать нельзя, слив и прочее, но позитивная идея в этом, как мне кажется есть!

Раскрываю смысл:

Этот пост навеян двумя моментами:

1. Всемирнов Алексей — теория об акулах и лузерах

  (+ его лекция на встрече смарт лаба)


2.   SHCHUTUSHCHA Начинающий кукловод. Закрываю 100% сделок с прибылью.
 


Вот эти 2 момента: теория и применяющий (он наверно и не знал что применяет) ее на практике трейдер (будем считать что все его сделки реальны, я это допускаю, хотя многие могут усомниться ).

( Читать дальше )