стратегии

( Читать дальше )

Доброго времени суток, смартлабовцы!

Как Вы уже поняли из заголовка, в данной сфере (алгоритмического трейдинга) я нахожусь уже около 1 года. Хочу поделится своим путем самообучения! 

Так уже сложилось, что я сразу нашел и начал изучать TSLab. До этого я немного торговал руками на крипто-рынке. И очень доволен что нашел средство для автоматизации своей торговли. 
В первое время я сразу же начал тестировать различные стратегии: сначала простые индикаторные. Потом уже более сложные, с множеством фильтров. Я уже молчу о всяких пирамидингах, мартингейлах. Дальше пошли сеточники, рыночно-нейтральные стратегии (арбитраж, парный трейдинг, или даже баскет-трейдинг). На одной находке в парном трейдинге удалось прилично даже так заработать. До сих пор работает, но в данный момент стоит практически на месте уже. И не знаю хорошо это или нет, но я еще не слил свой первоначальный депозит ))

Продолжил свой поиск Грааля дальше, пошло в тестирование уже все в перебор. HFT для меня что-то непонятное и сложное. Складывается такое чувство что все идеи из интернета уже перепробовал. И той идеальной эквити все нет и нет. А куда не посмотри то все вокруг рассказывают как они все зарабатывают.Один я что-ли не могу?

( Читать дальше )

Я попробовал имплементировать распиаренную ТС юнитом МальчикBuyBuy.
Получилась традиционно граальная эквити:



Тестировал на EURUSD (DucasCopy), 5 минут, 2004-2021гг., без комиссии

Сделок 19973
Средняя П/У 0.00017
Фактор восстановления: 35
Профит фактор: 1.18
Выигрышных: 65%
Средняя прибыль: 0.0017
Средний убыток: -0.0027

Так что ТС на основе реверсивных линейных индикаторов рулит, а МальчикBuyBuy вовсе не кискомяч, как некоторые думают.

Сначала традиционная подборка моего «творчества» на смартлабике.
 

 
Чем дальше в лес...
 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как определить слабого игрока на рынке и в свечке.Подписывайся на мой канал и узнаешь!!!

Я не уделял особого внимания стратегиям выхода из сделки, поскольку обычно полагался на торговый сигнал, чтобы определить, когда нужно изменить позицию (в дополнение к различным параметрам, связанным с риском). Сейчас у меня ситуация, когда мне нужно определить выход независимо от сигнала. Таким образом, необходимо будет принять решение о выходе на основе других критериев.

Как говорится, “сократите свои убытки и позвольте своей прибыли расти”. Как бы просто это ни звучало, не обязательно просто реализовать. Любой заданный ценовой путь будет иметь “откаты”, то есть цена не будет двигаться монотонно. Итак, как установить “триггер” для выхода из сделки таким образом, чтобы он мог преодолеть шум “отката” и получить больше прибыли?

Стандартная практика

Стандартная практика заключается в использовании различных индикаторов для определения момента выхода из прибыльной сделки:

1. коррекция в процентах от “волатильности” (недавнего торгового диапазона)
   Использование последних торговых диапазонов (прокси для отклонения) для масштабирования величины коррекции может хорошо работать в определенных условиях.
2. произвольные ограничения: максимальная прибыль, максимальное время торговли
   У нас может быть представление о максимальном времени или возможности получения прибыли для стратегии, что позволяет нам избежать более поздней просадки, чтобы сигнализировать о нашем выходе.
3. различные технические индикаторы

( Читать дальше )

Стратегия «Суворовская, доллары». Результаты подросли. Держу портфель сильных дивидендных акций. Периодически приходят дивиденды – докупаю акции. Возможно, по американскому рынку на этот год дно уже нащупали и восстановление индекса S&P 500 продолжится. Отмечу, получается показывать результаты значительно лучше американского рынка. В пересчёте на рубли S&P 500 упал более, чем на 30% с момента старта стратегии в начале декабря. Стратегия же пока в небольшом минусе 7%. Рассчитываю на скорый выход в положительную зону.

Важное изменение по стратегии. Стратегия в долларах теперь доступна для подключения только для квалифицированных инвесторов (изменились требования Центрального Банка России). Возможно, в будущем требования смягчатся и можно будет снова подключиться после тестирования неквалам. Если есть возможность, то рекомендую статус квала получить и «спать спокойно» (т.к. постоянно для неквалов вводятся какие-то новые ограничения). Как получить статус квалифицированного инвестора — можно посмотреть

( Читать дальше )

У РФ есть могучее оружие, которое еще не применялось — законодательство, защищающее авторское право. Если добавить в него фильтр для недружественных владельцев прав на произведения, патенты, софт, бренды и другие объекты автоских прав, то ущерб для США и других стран, контролируемых недружественными рептилиями, в разы превысит сумму, которую они украли у нас.

Речь идет о сотнях миллиардов (а может — и триллионах) долларов, которые сейчас якобы стоят их произведения, патенты, софт, бренды и т.п. Мы можем дисконтировать и/или обнулить их стоимость. Нам нечего терять. Наши достижения — в секретном оружии. А их достижения — в айфонах и файлах. И они уже ничего не могут нам сделать.

( Читать дальше )

Как я уже писал, тесты алгоритмов — мое хобби. Кто-то коллекционирует Ferrari, а я — алгоритмы. Так вот… многочисленные тесты самых разнообразных алгоритмов на фьючах показывают, что локальное движение цены важнее ее истории. Другими словами, вход в сделку на локальном движении цены (не обязательно в строну движения) дает больше рыбы, чем вход в сделку на положении цены относительно ее прошлых значений (любой теханал).

Это не грааль. Это просто статистика наблюдений. Теоретическое обоснование — мелочь смотрит на историю цены, а крупняк — на инсайд, деньги и риски. Игра на стороне крупняка более прибыльна — это медицинский факт. Поэтому, следить нужно за его локальными движениями, а не за их результатами в прошлом.

Отмечу, что теханал настолько красив и приятен, что большинство торгует и будет торговать по нему, не смотря ни на какие тесты и статистику. А меньшинство — и так все понимает. Поэтому, этот пост вряд ли будет кому-нибудь полезен. Однако, если будут вопросы, то добро пожаловать в комменты))

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)