стратегия

Некоторое время назад я начал экспериментировать с формализацией своих торговых стратегий. Написал робота и утилиту для тестирования на исторических данных. Первые результаты были ошеломительными, как и многих начинающих роботописателей. Сотни процентов годовых на любой бумаге!

Конечно, такие результаты не выглядели сколько-либо правдоподобными, и я терпеливо отлавливал баги. Один из них оказался совсем глупым — система «заглядывала в будущее» и знала цены High, Low и Close уже в начале интервала.

После исправлений результаты тестирования были более чем скромными и уступали даже стратегии «buy-n-hold».

Я не возвращался к идее написать свою стратегию несколько месяцев, а занялся этим лишь по стечению обстоятельств пару недель назад. Хочу поделиться с вами полученными результатами:

http://goo.gl/JO6pk

За последние пять лет стратегия не только была прибыльной ежегодно, но и ни разу не проиграла индексам ММВБ и РТС.

UPD1: желающие могут посмотреть детальный список сделок в базе MySQL: host=62.76.45.242, user=test, pass=test123.

UPD2: или, в текстовом виде, здесь: http://goo.gl/BdNPu

Технически начало тут: http://smart-lab.ru/blog/84975.php

А теперь фундаментально:


Надеюсь, все понятно. 

Общий взгляд непрофессионала на положение дел и стратегию торговли.

Общий взгляд
Думаю, что пока не лопнет пузырь проблем в Европе — будет высокая волатильность.  Европа будет тянуть нас вниз (проблемы всем известны неохото писать), а амеры вверх:

1. послепрезидентское ралии,
2. ураган – скорее не «черный лебедь», а «белый гусь».

Почему ураган – «белый гусь», т.к. он позволит амерам объедениться для решения текущих проблем: не будет налогового обрыва, увеличат быстро потолок дефицита, произойдет рост занятости (восстановление страны после урагана), рост производительности и т.д. и т.п.
 Стратегия
Для себя вижу, что стратегия торговли должна быть скорее эмоциональная, а не фундаментал или техника...
Можно заработать используя как стратегию медведя, так и быка.
Главное выбрать ту стратегию, которая эмоционально позволит Вам показать свой характер («железные яйца»). 


( Читать дальше )

Сегодня в первой половине дня, казалось, что вот оно! Началось развитие сценария. Вторая половина дня снимает все сомнения — в ближайшее время, похоже, провала все-таки не будет.

Рынки остаются слабыми и негативными, но пока (локально), можем получить дно на ур. 141.  

Из примечательного сегодня:

• движение вниз 2000 пунктов
• движение вверх 3000 пунктов
• обновили минимум с 6 сентября («день ЕЦБ»)
• выкупили минимум
• закрытие дня на максимуме за 4 сессии (возможно 5)

Примечательно, что с момента сентябрьского выноса, я только терял деньги. За это время у меня было штук >40 убыточных сделок и почти не было прибыльных.

При этом денег я потерял чуть больше половинки от той, что заработал, когда прокатился от ~140 до ~159. 

безотносительно новостей и информации, за исключением ценовой:

аптренда больше нет
очень, вероятно, стоим в начале даунтренда
волатильность по индексу минимальная
сдается мне, волатильность сильно недооценена
волатильность сейчас в 2 раза ниже, чем 1 года назад
(использовал график индекса волатильности — вопрос опционщикам — а какая волатильность на самом деле??? И где ее посмотреть)
рынок наш подливают аккуратно, без шума и пыли





сдается мне мы близко от области, в которой плавное сползание может превратиться в довольно быстрый нырок со 140 на 130 (1-2 дня). 



Такова сейчас рабочая гипотеза по рынку.

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/
 

Фьючерс на фортсе.

В первом приблежении… Источник



другие расчеты-прогнозы есть на сайте.

Стратегия не моя… взял плагиат у меня другая система но вот с точками входа была проблема… хотя в данной статье используются прописные истины но написано доходчиво и с точками входа проблему решил. 

Посмотрите может кому полезно будет :)

 
Автор:  Toothman (Forexfactory.com)
Перевод: Екатерина (для www.virtuosclub.ru)

---

          Я придумал стратегию, которая, по моему мнению, имеет определенный потенциал.
       Я искал людей, которые оставляют обратную связь и идеи, так что давайте сохраним их. Система обеспечила хорошие результаты при тестировании. Ладно, я буду делать вещи как можно более простыми.
 
— 4 часовой график (мне нравится этот тайм-фрейм);


( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В рамках работы над совершенствованием своей трендовой стратегии, мое внинание привлекли такие индикаторы, как NRTR и NRTR Gator.
Считаю их крайне интересными для построения трендоследяющих стратегий.

Если кому интересно, вот ссылки на NRTR Gator
http://codebase.mql4.com/ru/1255
http://fortrader.ru/indicators-forex/nrtr-gator-indikator-urovnej.html



Вот классический NRTR
codebase.mql4.com/ru/444


Может кому-то они будут полезны и натолкнут на новые идеи.

В свою очередь буду крайне признателен, если кто-нибудь сможет поделиться кодом этих индикаторов для Wealth-Lab.

Заранее спасибо!

Эту стратегию делал вчера до открытия американского рынка. Получилось такая динамика, включающая три торговые сессии:



добавил картинку падения кукла на 8%, а это 60 гринов на акцию. Те, кто получил эту торговую идею вчера (а такие были) могли заработать 8% за ОДИН день, а точнее в течение ОДНОГО дня. БЕЗ ПЛЕЧЕЙ, чисто на своих.

( Читать дальше )

      Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть?