теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Третья подряд черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки достигли уровня скользящей средней ЕМА55, а недельная свеча вышла черной, что не внушает оптимизма. Более того, есть и более значительный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,50*18,5=1230.3 пункта, а биржевое значение — около 1384.2 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55 может привести к серьезному падению. Однако, как часто бывает, пробой может оказаться ложным. В такой ситуации расположим Тейк-профит на нашу позицию (на часть позиции).

Газпром. Солидная черная свеча опустила котировки практически к ранее пробитой верхней границе «прямоугольника», тем самым значительно ухудшив картину. При этом неделя закрылась черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Более того, предстоящий завтра дивидендный разрыв также может усилить «медвежьи» настроения на несколько торговых сессий.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом котировки практически достигли уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча вышла черной, что не внушает оптимизма. Более того, есть и более значительный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 66,75*18,5=1234.9 пункта, а биржевое значение — около 1392.0 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55 может привести к серьезному падению. Однако, как часто бывает, пробой может оказаться ложным. В такой ситуации расположим Тейк-профит на нашу позицию (на часть позиции).

Газпром. Умеренное падение В такой ситуации неделя закрылась черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Однако текущий тренд был сильным. В такой ситуации остаются шансы, что после пробития верхней границы «прямоугольника» (примерно 227 на 238 рублей), в котором котировки находились 18 торговых сессий, тенденция продолжится на текущей неделе.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вчера мы открыли короткую позицию по первому варианту (продали 16 000 акций по 244.9). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом. Однако текущая недельная свеча имеет все шансы оказаться черной, что не будет внушать оптимизма. Более того, есть и более значительный негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,00*18,5=1239.5 пункта, а биржевое значение — около 1389.3 пункта. В такой ситуации попробуем удержать «шорт».

Газпром. Вчера мы закрыли длинную позицию на Стоп-лоссе (продали 20 000 акций по 247.57). При этом текущая неделя, скорее всего, закроется черной свечой, что может стать первым звонком к окончанию растущего тренда. Однако текущий тренд был сильным. В такой ситуации остаются шансы, что после пробития верхней границы «прямоугольника» (примерно 227 на 238 рублей), в котором котировки находились 18 торговых сессий, тенденция продолжится на следующей неделе.

Вчера медведи обозначили свое присутствие на рынке, что вызвало падение цены на 15% от дневного максимума. От первой поддержки в 11.8к отскочить не получилось и биткоин почти сразу же протестировал сильный уровень в диапазоне 11.1к — 11.3к. На данный момент находимся в середине внутридневного торгового диапазона и торгуемся на уровне в 11.7к.

Краткосрочно вполне вероятно продолжение и ре-тест сопротивления в районе 11.9к с возможным продолжением в диапазон 12к — 12.2к. В пользу этого сценария говорит стохастик. На 1ч он находится в бычьей зоне, на 2ч развернулся и направлен вверх, на 4ч вот-вот развернется. На дневном мы успешно отскочили от 21 ЕМА и торгуемся чуть выше 10 ЕМА, что также является положительным признаком.

Отменой этого сценария будет снижение цены ниже вчерашнего минимума в 11.5к. Закрытие свечи ниже этой отметки будет говорить о доминации медведей и перевесит чашу весов в сторону движения к поддержке в 11к и ниже.

Анализ объема показывает, что биткоин по-прежнему находится в большой консолидации и образует симметричный треугольник с потенциалом выхода в обе стороны.

Вопрос в том, что произойдет первым: рывок к уровню 15к или пробой вниз, закрытие гэпа на CME и коррекция до 8.5к?

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вчерашнего внутридневного роста хватило чтобы закрыть дивидендный разрыв на уровне 245.2. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом. Однако вчерашняя свеча в виде волчка не внушает оптимизма. Более того, есть и негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 67,40*18,5=1246.9 пункта, а биржевое значение — около 1410.8 пункта. В такой ситуации будем присматриваться к «гортам».

Газпром. Минимальные изменения, и мы продолжаем держать длинную позицию. При этом на недельном графике свеча белая. В такой ситуации маловероятно, что после пробития верхней границы «прямоугольника» (примерно 227 на 238 рублей), в котором котировки находились 18 торговых сессий, тенденция так быстро закончится. Таким образом, мы продолжаем считать, что движение наверх продлится еще и на текущей неделе, и постараемся удержать «лонг».

Биткоин снова радует трейдеров своей волатильностью. В первой половине дня цена плавно шла покорять очередной уровень сопротивления, но в этот раз встретила отпор и откатилась к вчерашним значениям.

Рассмотрим сначала медвежий сценарий. На данный момент биткоин торгуется на важном структурном уровне, в диапазоне 12.1к — 12.4к. В случае если быки не смогут удержать этот рубеж и цена начнет закрываться ниже 12к, с высокой долей вероятности мы увидим продолжение. Снижение цены ниже 11.7к будет говорить о серьезной доминации медведей.

Несмотря на сильный дамп, который был подкреплен большими объемами, глобально мы все еще в аптренде и нет повода для беспокойства. Пока что быки держатся хорошо и в ближайшее время можно ожидать отскока от текущего уровня поддержки с последующей консолидацией. Если произойдет отскок нужно быть очень осторожным и наблюдать как ведет себя цена.

Для внутредневных трейдеров сформировался хороший диапазон для торговли: поддержка 12.1к — 12.4к, сопротивление 12.8к — 13к. Среднесрочные трейдеры могут открывать короткие позиции при пробитии нижнего уровня поддержки (12.1к) или длинные при пробитии верхнего уровня сопротивления (13к).

И не забывайте ставить стопы ;)

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 10 июля 2019 года

Сбербанк. Небольшие изменения, и дивидендный разрыв на уровне 245.2 по-прежнему остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что является позитивом и может предвещать закрытие вышеуказанного разрыва. Тем не менее, есть и негатив — это то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 15.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 65,00*18,5=1202.5 пункта, а биржевое значение — около 1390.4 пункта.

Газпром. Чередование вариантов 3-1, и мы открыли длинную позицию (купили 20 000 акций в среднем по 249.043). День закрылся небольшой белой свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом на недельном графике свеча белая. В такой ситуации маловероятно, что после пробития верхней границы «прямоугольника» (примерно 227 на 238 рублей), в котором котировки находились 18 торговых сессий, тенденция так быстро закончится. Таким образом, мы продолжаем считать, что движение наверх продлится еще и на текущей неделе, и постараемся удержать «лонг».