торговая система

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но в четверг ОПЯТЬ ( в прочем, как и у многих, поймавших этот пролив нефти вниз!) случилась вишенка...
.
Благополучного дня! ТС в лонгах  по 76,25; стоп на продажу  на  76,29    
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №24 ( выручила после почти двух дней пилы... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за четверг, когда

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 77,50; стоп на куплю  на  77,45
.
Пила правит бал! Но, надеюсь, перед хорошим «движняком»! Что характерно, руками помогая ТС можно и было вчера неплохо заработать! Так после входа по ТС цена проходила +67,+2,+39,+32. То есть только один классический стопосъём был, а три других захода по ТС давали ущипнуть профит! Надо быстрее тейк-модуль к ТС доделать! )))
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,12; стоп на куплю  на  78,39
.
Вечером был ненужный трейд… А так — всё неплохо!
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Вчерашняя идея подтверждается(см. вчерашний пост по евро), тренд по прежнему медвежий, причем — с открытия европы бычков нагнули по всему рынку. Евро не дало хорошей точки входа, возможность сегодня сформировалась по ауди: стоим в продаже по австралицу. Логика следующая: 1. медвежий тренд 2. отбивка вниз от важной точки контроля 3. сигнал давления продаж, объема залили полный бак )).



Дополнительная подсказка: проторговка сильного объема в биржевой ленте: сигнал указал на агрессивного продавца.



( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,01; стоп на куплю  на  78,30
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за август (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/485053.php). В августе рынок вопреки всем страхам прекратил предкризисную динамику предыдущих месяцев и показал типичную динамику, характерную для роста. Модель же в прошлом месяце ушла в глухую оборону, и как следствие — снова отстала от SPY и своего основного бенчмарка EQW (равновзвешенный портфель торгуемых тикеров). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.138 5.10
XLP 0.155 0.39
XLE 0.097 -3.48
XLF 0.200 1.36
XLV 0.000 4.33
XLI 0.000 0.23
XLB 0.000 -0.77
XLK 0.000 6.60
XLU 0.075 1.29
IYZ 0.000 7.46
VNQ 0.099 2.58
SHY 0.000 0.35
TLT 0.236 1.31
GLD 0.000 -2.14

Корреляция между весами и ретурнами отрицательная — (-0.11), вследствие чего модель отстала от своих бенчмарков: +1.36% LQI vs +3.19% SPY vs. +1.76% EQW. Отставание вызвано тем, что модель не вложилась в «выстрелившие» тикеры XLV & XLK и внезапно очнувшийся от многомесячной спячки телеком (IYZ). Тем не менее, 1.4% за месяц — вполне меня, как total return инвестора, устраивают. Все-таки это захэджированные позы, и держать их гораздо комфортнее чем гольный индекс СнП. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель чуть лучше SPY и EQW: 0.9% LQI vs. 1.35% SPY vs. 1.1% EQW.

( Читать дальше )

Расклад по текучке:

Евро в коррекции (2) относительно пятничного медвежьего импульса (1), при условии, что ничего неожиданного не произойдет и не изменит рынок, приоритет сохраняется продажам. Хорошая точка контроля 1.1640 объем пятницы(3) + там же зона сильного пробоя. Для покупки (4) минимум 1.1585. но пока под вопросом, отследить тест. Такие мысли.
 


Запись на ближайший открытый вебинар 06.09.18 здесь.

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 77,61; стоп на куплю  на  77,88
.
Мда… В пятницу сильно пилило и всю квазивишенку спилило...
Наверно, правы те, кто не рекомендует торговать на экспирацию. По крайней мере, второй месяц так...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) за август:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Конечно, можно разместить Эквити с начала 2018 года за 8 полных месяцев:


( Читать дальше )

Московская биржа вошла в ТОП-3 мировых площадок по торговле фьючерсами на нефть марки Brent
.
Объемы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году уверенно растут: за первые 7 месяцев 2018 года они выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 10,5 трлн рублей. Это позволило Московской бирже войти в тройку лидеров мировых бирж по этому показателю согласно данным международной ассоциации по торговле деривативами (Futures Industry Association).
.
Шутка дня: Эка мы с ТС объёмы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году подняли!!! )))
Торгуем нефтью вместе с FullCup

Благополучного дня!
ТС переходит в новый контракт; стоп на продажу  на  77,74
.
И да, когда срывали вишенку, так дернули, что осталось только +100, а это уже НЕ вишенка...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))