Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...
В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.
Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.
Скрипты индикаторов в OsEngine могут храниться как внутри проекта, так и снаружи, в виде текстовых файлов.
Если индикаторы внутри проекта, то их можно «дебажить» и править во время исполнения программы.
Если индикаторы как файлы, то их можно очень быстро переносить из версии в версию OsEngine и делиться с другими пользователями.
Оба способа хранения индикаторов имеют свои преимущества и нужны в разных ситуациях. В данном посте разберёмся, как переносить индикаторы в скрипты и обратно.
Задача: У Вас есть полностью оттестированный и готовый индикатор внутри проекта. Например, «AC». В проекте он находится здесь:
Давным давно, когда я еще не занимался алготорговлей, мне казалось что торговые роботы это как скатерть-самобранка — все сделают за меня — главное нажать кнопку СТАРТ.
Спустя несколько лет в Алготорговле могу сказать что это очень распространенное заблуждение.
Торговые роботы это постоянный труд, который стоит за ними и не очевиден для непричастных людей.
Алгоритмический трейдер становится РАБОМ ЛАМПЫ — за торговлей нужно постоянно следить, роботов нужно поддерживать, ловить ошибки если они случаются, разбирать и анализировать их. Биржи частенько вносят изменения а API, которые нужно править в ботах, иногда просто вводят какие то ограничения, которые могут резко повлиять на торговлю и нужно придумывать как с ними продолжать торговлю.
С торговой стратегией то же самое — ее довольно часто нужно проверять и анализировать ее результаты плюс искать как ее можно улучшить.
Это все конечно если есть желание развиваться и расти в этой области.
Для наглядности tradingview выкатили краткие итоги прошедшего года.
В данном посте поговорим о том, где хранится основное кол-во индикаторов, встроенных в OsEngine. Также для удобства разработки вне основного проекта существует отдельный проект – CustomIndicators, который мы тоже рассмотрим.
Для начала нам нужно найти папку с exe файлом OsEngine. На данный момент Вы должны точно знать, где она расположена. И рядом с exe файлом Вы сможете найти папку Custom, в которой хранятся скрипты роботов, индикаторов и серий свечей:
Начнем с традиционной таблицы
Благодаря решению ЦБ о сохранении ключевой ставки декабрь этого года у меня получился самым прибыльным месяцем с ноября 2020-го года. И если б не RI-контртренд, то годовая прибыль была бы еще больше, потому что RI-тренд закончил год +4.5% и результат года на счете без RI-контртренда такой
Итоги месяца и года 2024 или на Хера все это надо. Я ухожу
Алго Результаты декабрь и за год
Итог общий/год/месяц 2161%/199%/ 70%
среднегодовая 68%
Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 199%.
Просадка максимальная за год – 8,15%
Итог за месяц 70 %, просадка максимальная за месяц 6,33 %
Общая доходность за 6 лет 2161%
Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)
_____________________________
Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»:
smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).
Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).