торговые роботы

Рассмотрим пример динамического включения и отключения индикатора для источника BotTabSimple. Данный подход может понадобиться, когда Вы создали для источника множество индикаторов, но фактически используются только некоторые из них. Отключение индикаторов в таком формате позволяет уменьшить нагрузку на робота во время тестирования, оптимизации и реальных торгов.

 

1. Каждый индикатор содержит свойство IsOn – регулировать надо его.

Если в это свойство передать False и вызвать у индикатора метод Reload(), индикатор перестанет считаться каждое обновление свечи. А также индикатор перестанет прорисовываться на графике.

( Читать дальше )

Первая лекция из серии «Тренд через Walk-Forwards», которые вёл год назад в школе АЛОР.

Введение и историческая справка. Как я вообще дошёл до тренда 10 лет назад и почему его начал торговать. Также в ней затронута тема Машинного обучения.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Инструмент: Фьючерс на мини Нефть $BMK5


( Читать дальше )

Алгоритм трейдинга:

— Есть N предикторов (алгоритмов, закономерностей) найденных на исторических данных. Какие то работали в прошлом, потом перестали, какие то работают до сих пор. Итого несколько десятков или сотен таких предикторов.
— Каждый предиктор сообщает а) знак следущего приращения цены б) амплитуду в) достоверность предсказания (вероятность, насколько он сам уверен что не ошибается).
— И трейдер (тоже алгоритм), который выбирает какой предиктор использовать в данный момент, из доступных N предикторов (может спрашивает у каждого насколько он уверен в предсказании и выбирает максимальный, может как то еще).
— Трейдер так же выбирает сделать ставку сейчас или пропустить и ждать следущего случая. Трейдер не обязан торговать на каждый тик, он может пропускать сотни и тысячи тиков, и совершает продажу/покупку только если считает нужным, например и уверен в своем предсказании. 

Предикторы это небольшие правила, которые смотрят на например прошлую историю цены, скажем 1000 прошлых тиков, возможно также дополнительно какие то другие данные, корреляции и т.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня буду читать «Мастер класс» в Школе АЛОР для участников Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам.

16:00 ПО МСК. 16 апреля (сегодня, совсем скоро)

Ссылка: https://alorstudy.ru/pl/webinar/show?id=3127312

В теоретической части.

будем разбирать вот эту схему «Котла ценообразования»:

 

В очередной раз усложнил её немного, стала ближе к реальности. Кто всё ещё не понимает, чем занимаются алготрейдеры, Вам сюда.

По итогам теоретической части хотелось бы, чтобы запомнилась вот эта картинка:

( Читать дальше )

В этом видео рассмотрим новый коннектор OsEngine для получения новостей из каналов стандарта RSS и Atom.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня будем смотреть пример, в котором трейлинг стоп по позиции подтягивается по ленте сделок, а сама позиция открывается из события завершения свечи.

На графике это выглядит так:

 

 

1. Открываем робот-пример. StopByTradeFeedSample.

На гитХаб исходник примера находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/TechSamples/StopByTradeFeedSample.cs

Внутри проекта:

( Читать дальше )