торговые роботы

Сделал робота на портфеле акций. Что то на СИ в последнее время особо не заработаешь. Захотелось разбавить. Так как с акциями давно уже не работал спрашиваю совета по проскальзыванию, комиссии. Как проскальзывает цена в первые минуты торгов?
Список:

Количество лотов рассчитал по текущим ценам. В среднем на каждого эмитента выходит по 30 тыр. В сумме 600.000, если по старым ценам считать был бы более фееричный рост депозита.

Эквити



( Читать дальше )

Сегодня Банк России провел небольшой пресс-брифинг, на котором Валерий Лях рассказал о манипулировании рынком физическими лицами. Меня пригласили поучаствовать, поэтому рассказываю что там было. 

Речь шла о четырех физлицах, которые совершали сделки с малоликвидными ценными бумагами в период с 2018 по 2021 год. Частным лицам было сделано предупреждение о недопустимости подобных действий, однако после того, как они продолжили, регулятор заблокировал им брокерские счета.

Действия указанных лиц попали под статью 224ФЗ п5 манипулирование рынком. 

Указанные частные лица использовали типичную схему Pump&Dump, торговали в течение дня, прибыль по таким сделкам была небольшой и составляла 5-10 тыс рублей в день.

Валерий Лях не назвал точную заработанную сумму, пояснив, что за все время это было «до нескольких миллионов рублей». Однако потери других частных инвесторов, которые покупали манипулируемые бумаги, поддавшись спекулятивному ажиотажу, были «несоизмеримо больше».

( Читать дальше )

Всем доброго дня!
Хочу оптимизировать свой торговый сценарий. Вход по технике руками, есть подробный журнал сделок в экселе. Теперь хочу подобрать оптимальный стоп лосс, тейк профит и прочие параметры.
В TSLab я слаб, отсюда и вопрос) Как на основании данных из файла ексель о сделках (дата, время) воспроизвести сделки в TSLab? Или хотя бы даже если вручную записать в какой то блок информацию с датой и временем сделок, не пойму в какой блок. Очень благодарен если ответ со скрином редактора тс лаб.
Самостоятельно дошел лишь к следующему — блок открытие позиции по рынку, на входе в блок условием является логическая формула, в которой прописал одну сделку в определенное время (время==103500&&дата==270621). Блок логическая формула требует входа, вряд ли правильно, добавил два блока константа, один время, другой дата, в них так же записал время и дата. По итогу сделка почему то совершается не в то время и не в ту дату. Как правильно сделать?

 

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Работают роботы, счет растет по-тихоньку...
Ничего не делал, изредка смотрел, как прибывают счета.

Основной счет живет 58 дней.
Экспериментальный живет 25 дней.

Демо-счета уже 86 дней живут на минимальных настройках — уже норм так прибавили — на самом быстром over 20%

Прошло с начала эксперимента 33 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

Все счета плюсуют — даже скучно как-то...
Говорят, скука — главный показатель успешной торговли...
Вроде, не врут — похоже на правду.

3. Планы на ближайшее будущее?

Для dukas'a нужны прям очень ласковые настройки — плечо там максимум 1:40, а у меня на alpari 1:1000 стоит.
Соответственно, быстро упираюсь с такими же настройками в ограничения по марже.
Надо резать хотелки..

По планам — доливать на основной счет собственных средств.
Потому как с текущими настройками — очень долго будет разгоняться до вменяемых доходов.

( Читать дальше )

Добрый день, может кто-нибудь поделиться историей котировок нефть WTI (1час или какие есть), или может где скачать можно?

О том почему микросекунды могут стоить миллионы долларов, а секунды — уже нет

Между Чикаго и Нью-Йорком секретно прокладывают оптоволоконный кабель. Напрямую, без поворотов и углов. Зачем? Потому, что каждые лишние триста метров — это потерянная микросекунда.

Нужно, чтобы сигнал шел максимально быстро. Потому что тогда можно на выигранных миллисекундах продавать доступ к кабелю арбитражерам между Чикаго и Нью-Йорком.

Арбитраж — это игра на разнице цен активов между площадками. Кто первый узнал, тот и купил-перепродал. 

Если у тебя эксклюзивный доступ к прямому кабелю, то весь арбитраж — твой. А если весь арбитраж твой, то и все миллионы долларов на разнице цен твои. 

Ты размещаешь ордер и цена прыгает. Кто-то успевает узнать, что ты хочешь купить/продать, и делает это до тебя — в итоге тебе достается цена похуже. 

( Читать дальше )

А вот и новая заметка от JC-trader
www.jc-trader.com/2021/09/dogsofthedow.html
------------------------------------------------------------

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

Когда-то давно, в прошлом веке, была очень популярна стратегия инвестирования под названием Dogs of the Dow. Стратегия приносила доход значительно выше доходности индекса и была очень простая. Раз в год надо было выбрать из индекса Dow30 десять компаний с самой высокой дивидендной доходностью в процентах и держать их акции весь следующий год. Смысл выбора акций с самой высокой дивидендной доходностью в том, что она повышается в случае если цена акций снижается. Другими словами, покупаем то, что дешево и надеемся что оно будет расти сильнее чем остальное. В прошлом веке такая стратегия себя оправдывала. 

Проведем тест стратегии для акций Dow30 (без ошибки выжившего) за последние 15 лет. Итак, видим что в последние годы стратегия (красная) приносит доходность хуже индекса S&P500 (синий). 

( Читать дальше )

Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.

Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр.тренды, или фундаментальный анализ. Поэтому заменим наше настоящее незнание идеальной моделью, заглядывающей в будущее на определенный горизонт и, соответственно, обладающей идеальной предсказательной силой.

Дадим нашей модели 5 лет истории золота, таймфрейма м15 и попросим ее показать нам мастер класс:


Рис 1. Базовый актив (Золото) и результаты сверх идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки


Видно, что даже сверх идеальная модель теряет предсказательную силу с ростом горизонта прогноза приблизительно пропорционально корню из времени. К тому же, в этом модельном эксперименте мы все таки немного смухлевали, предположив, что наша идеальная модель видит априорно неточное будущее идеально точно. На самом деле, если будущее  туманно, то и его ясновидение может быть исключительно туманным. А когда одна неопределенность (видение) описывает другую неопределенность (будущее), как известно, возникает улыбка неопределенности)))

( Читать дальше )

Всем привет! Пока что изучаю обновленного Днк бота, поэтому пока не торгую. Из положительных моментов:
-Появились отображения стопов и трейлов ( хвала богам)
-Можно построить практически любой канал, раньше такого и в помине не было.
-Теперь можно торговать любым инструментом (каеф)
 
На выходных буду определяться какие инструменты торговать и уже с понедельника полноценно запущу ДНК.

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )