торговый софт

vk.com/liveondividends?w=wall-179996679_1467

Лучшее приложение для для инвестиций у Российских брокеров?

КОМЕНТАРИЙ почему именно это приложение лучше ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

-Не глючит (не виснет) в моменты обвалов на рынке
-Где ниже комиссия
-Удобный интерфейс
-Скорость работы
-Информативность (графики, новости, данные по дивидендам)

#финам #тинькофф #сберинвестор #инвестиции

Сегодня посмотрим на оглавление. Чтобы избавить Вас от многих вопросов по поводу того куда мы идём. Также, ещё раз размещу оглавление после того как выложу последнюю главу. Уже интерактивное.

1.          Этапы построения комплекта роботов для торговли.

1.1.       Выбор торговой платформы для написания, тестирования и торговли роботами.

1.2.       Поиск торговых идей для торговли.

1.3.       Написание скриптов роботов.

1.4.       Тестирование и оптимизация роботов.

1.5.       Запуск роботов в бой.

2.          Выбор платформы для алготрейдинга и языка программирования.

2.1.        Хороший язык программирования для алго.

2.2.        Разница между голым АПИ и платформой для алготрейдинга.

2.2.       TsLab .

Итак. Кажется гениальные планы по растрате комиссий с пользователей биржи начинают проясняться. Не зря повышали. НЕ ЗРЯ!

Статья на коммерсанте: https://www.kommersant.ru/doc/5708655

А ты думал что комиссии пойдут на что-то хорошее?

Конечно же ДА!

Сейчас как никогда ранее нам нужен терминал предоставляющий сервис уровня СмартЛаб + Квик в одном месте. И платный. И в 10 раз хуже, ибо за СЕМЬ месяцев даже команду не собрать нормальную.

Ура!

Именно это позволит поднять ликвидность на Московской бирже и сделать её конкурентной!

Ну и конечно же…

Я – как разработчик терминала OsEngine 2 – херею с этих сумм. А также выражаю уверенность что OsEngine будет более популярен чем то гомно которое сделает МосБиржа через 7 месяцев.

Напишу через годик. Запомните этот твитт!

Многие, наверняка, отметили пафосные высказывания одного достойнейшего человека, который за простенького робота, условно «на стохастике», не постеснялся запросить 1,5 миллиона рублей и полгода времени… я и тогда понимал, что это даже не овер-прайс, а нечто более гнусное, а сейчас тем более.

Где же амбула? А амбула, мои уважаемые читатели заключается в том, что, я, который ни разу не программист, причем от слова «совсем», не поленился найти и купить за 300 рублей (да-да, я не шучу ни разу) «болванку» в интернетах. Почему «найти и купить»? Потому что мне нужен был хоть какой-то образец для начала работы))). В результате, за полдня, на этой болванке, простейший индикатор, который выполняет простейшие расчеты, был мной создан на Луа и помещен в Квик. Считает все корректно, хотя из-за незнания синтаксиса многое пришлось делать неэлегантно. Например, вместо того, чтобы брать 1-2 бара назад, мне пришлось сильно переписывать формулы, оперируя тем, что есть под рукой, т.е. средними и пр. Причем львиная доля времени ушла на то, чтобы понять, что «любой чих» (пропущенная запятая, случайно поставленный энтер или разрыв строки) влечет неполадку в работе и потребует ещё полдня на поиск этих «чихов». Так что о «сложности» алгоритма можно составить вполне твердое убеждение))). И что теперь? Моя убежденность в афигевшести запрашивавшего такие бабки только усилилась.

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов