Блог им. tashik

OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

    • 04 декабря 2022, 21:43
    • |
    • tashik
  • Еще

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

Синхронизация хеджирования реальных позиций акцией не происходит. Функциональность подразумевает только моделирование и мониторинг улыбки. 

Моделируйте, решайте и приходите покупать опционы! ;)

По поводу возможных ошибок пишите в чат канала в Телеграмм или в Issue Tracker

★18
40 комментариев
+2
Че там, есть жизнь в опционах?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, слабовато, я решила поспособствовать, а то даже досок нет у квике — откуда взяться жизни.
avatar
tashik
ты сама чтоле этот софт пишешь?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+8
Тимофей Мартынов, так вышло, что мне пришлось доработать его для того, чтобы длинные номера ордеров и транзакций мочь обрабатывать. Разработчик тогда утратил код, а мне один добрый человек декомпилировал и прислал. Я из декомпилированного его восстановила, написала Виктору — а у него оказывается код пропал вместе с умершим ноутбуком — в общем, я ему вернула код, но он не был заинтересован продолжать поддержку и не был против, если я продолжу. Ну вот так вот и вышло, что я его дорабатываю какими-то нужными штуками, когда время нахожу.
avatar
tashik
tashik, ну ты мозг👍
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
tashik, зависит от брокера. Я своего брокера немного попинал, и в квике появились опционы на акции, в том числе и опционные доски с ними.
avatar
Schurik
+1
Schurik, у нас досок нет, хотя торговать дают. Какой у Вас брокер?
avatar
tashik
+2
tashik, потому то и нет, что торговать не умеем. Меня вот весной ошкурили на 5М. Теперь меня нет там как мейкера ликвидности… Х.з. смогу ли вернуться…
И рисковики брокера — говно: Маржинкольную позу пропорциональный спред на коллах сишки стали резать начиная с прибыльной ноги, а потом — с переномом через выходные стали крыть убыточную ногу в пустые стаканы. Хотя могли бы дождаться квартальной экспиры 5 дней, не трогая обе ноги, не увеличивая НПР1.
Я до сих пор в шоке от того кринджа брокера. Готовлюсь к судам.
avatar
Алексей
+1
Алексей Киселев, и почему же поза стала маржинкольной? Перебор с риском или неожиданный задир ГО? И с каким брокером работали, если не секрет?
ПС: я так-то тоже планирую как раз в сишку в стакан свои пять капель накапать:)) Стоит ли, раз такая мясорубка там?
avatar
bozon
+1
bozon, я не ожидал блокировки иностранных акций в долларах. Хотел их продать 28.02.2022, но было уже поздно. Если бы этого не случилось, то вышел бы более менее приемлемо.
avatar
Алексей
+1
bozon, хронология у меня такая:
21.02.2022 маржин колл #1
22.02.2022 пополнение депо, маржин снят
24.02.2022 мощнейший маржин колл #2, но брокер ничего не крыл, видимо не до меня было
25.02.2022 я снял маржин колл самостоятельно закрытием части позиций, но ступил — надо было купить страховку — 90-95е коллы сишки за 35-50к р. И тогда была бы относительно безопасная бабочка...
28.02.2022 блокирока иностранных акций и доллар по 120 р. убили депозит.
Крыли меня в марте перед экспирой уже в минусах. Крыли очень тупорыло, люди вообще ничего в опционах не понимающие.
Накосячили они знатно, там штрафы на брокера им светят за нарушение предписаний ЦБ РФ по контролю уровня НПР1.
avatar
Алексей
+1
Алексей Киселев, короче валютные ножницы. Я с этим аспектом торговли столкнулся ещё лет 5 назад, когда после 2-3 дней котирования опционов на fRi образовалась крупная «синтетическая» поза. Эти валютные ножницы тогда при относительно небольшом движении курса отрезали мне 20-25 %% депозита, как серпом по я…
avatar
bozon
+1
Алексей Киселев,… интересно, что, несмотря на маржируемость опционов, перекрыть валютную составляющую портфеля соответствующей позицией во фьючерсе на курс биржа не даёт, считая позицию во фьюче отдельно. Либо я сам где-то накосячил в расчётах.
avatar
bozon
+1
Алексей Киселев, сожалею, восстанавливайтесь! Пусть все встанет на свои места по справедливости.
avatar
tashik
-1
Алексей Киселев, Коровин на таком же погорел, он вдобавок любил в обе стороны такие позиции открывать.
avatar
Eridanoy
-1
Eridanoy, не на таком же. Одиниковые только единичные позы, но у него было 100% портфеля в этой позиции, а у меня не более 20%. Ситуации абсолютно разные. 24 февраля 2022 г у меня был очень диверсифицированный порфель из разных инструментов: фьючерсы, календарные фьючерсные спреды, опционы, американские акции, российские акции, дополнительные свободные кредитные линии, валюта. Однако, сложился негатив сразу нескольких реализованных рисков… Впрочем кому я объясняю, тебе виднее 
avatar
Алексей
+1
Алексей Киселев, «пропорциональный спред на коллах сишки». Ты хоть запоминай что пишешь, хотя бы иногда. Коровин строил такие же пропорциональные спреды только сразу на колах и на путах и называл их вроде кошечками.
avatar
Eridanoy
Eridanoy, спасибо. Нанял тебя личным архивариусом. Куда переводить з.п.? Скинь номер карты.
avatar
Алексей
+1
Алексей Киселев, не для тебя написано, а чтобы другие подобным не занимались особенно на нашем малоликвидном рынке.
avatar
Eridanoy
Eridanoy, ну тогда буду платить теье как моему персональному писарю 😁😁😁
Пиши теперь мой блог 🤭
avatar
Алексей
+2
tashik, Фридом Финанс, но я там на обслуживании профессиональных клиентов, возможно у нас отдельный квик от большинства розничных клиентов.
avatar
Schurik
Schurik, у Фридом Финанс (Цифра брокер) же нет опционов, только фьючерсы.
avatar
infinity_warrior
infinity_warrior, у профессиональных клиентов все есть.
avatar
Schurik
Schurik, а профессиональные клиенты это кто? В Казахстане это физики от 100 зеленых косарей, а здесь субброкеры?
avatar
infinity_warrior
infinity_warrior, либо юр.лица, либо физ.лица, которых взяли на обслуживание в отдел для юр.лиц, так как они профессионально торгуют на Мосбирже. Например, высокочастотные алготрейдеры. Опционщики среди таких клиентов тоже есть.
avatar
Schurik
Schurik, что значит профессионально? У них это на лбу выгравировано?
avatar
infinity_warrior
infinity_warrior, когда Фридом Финанс поглощал Церих, они по каким-то причинам решили, что я профессиональный трейдер, и предложили мне обслуживаться в этом отделе, аналогично другим моим коллегам. Почему кому-то еще не предложили и как им с этим дальше жить, я не знаю:).
avatar
Schurik
Schurik, но все-таки, что такое профессиональный трейдер?
avatar
infinity_warrior
infinity_warrior, ну а кого обычно называют профессионалом? Наверное, тот, кто живет с трейдинга. Что касается конкретно ФФ, то я думаю, они предлагали перейти на обслуживание в отделе для юр.лиц тем физикам, у которых были высокие обороты, большое количество платных логинов и других инфраструктурных услуг для трейдинга, индивидуальные тарифы на брокерское обслуживание и возможно еще какие-то их собственные дополнительные критерии. В общем мне кажется, что мы уже переживали все что можно в вопросе того, почему у кого-то есть опционы в Фридоме, а у кого-то нет. Вряд ли я смогу еще что-то добавить, поэтому предлагаю закончить дискуссию. Обращайтесь к брокеру, если нужны опционы, он поможет или не поможет:).
avatar
Schurik
tashik, есть в квике и доски и простой опционный аналитик, возможно не все брокеры его предоставляют своим клиентам.
avatar
Eridanoy
Eridanoy, я в курсе. Аналитиком квика не пользуюсь, не по моим глазам. Доски для премиальных опционов на акции есть не у всех брокеров. Ну и я ж ничего не продаю )
avatar
tashik
Взял настройки у Фатеева. Не отображают обезличенные сделки.
Посмотрел настройки у него
Создал новую свою таблицу обезличенных сделок, нет поля Дата сделки
и сделки выводятся. 
Почему разные настройки по ввиду? 
avatar
ku4a Mala
ku4a Mala, я не видела в программе работы с потоком обезличенных сделок. Где это и куда выводится по DDE? Есть вывод своих сделок в поток Transactions, а обезличенные я и не проверяла никогда
avatar
tashik
tashik, Я спутал. Подумал что туда обезличенные сделки, а это навсего простая таблица собственных сделок.
avatar
ku4a Mala
Tashik, а вы в финаме торгуете? Шортить эти опционы можно?
avatar
Vlagribel
+1
Vlagribel, Финам дает из продавать, но не дает сделать доску опционов с ними в Квике
avatar
tashik
tashik, как не дает? Доска опционов же стандартная квиковская таблица и отдельная лицензия на нее не нужна.
avatar
infinity_warrior
infinity_warrior, сегодня появилась доска
avatar
tashik
tashik, может они читают смартлаб?
avatar
infinity_warrior
infinity_warrior, им просто в саппорт написали люди
avatar
tashik

полезные записи за 24 часа

★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 81 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+205 80 Пенисов не будет!
+111 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+91 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+78 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+71 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+66 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+64 33 Кризис пенсионера
+63 42 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+61 81 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+52 15 нежданно-мохнатый плюс акций

самые обсуждаемые сегодня

1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠
2к Я категорически не согласен!

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн