трейдинг

 
Есть проблема на демо счете: огромные тени или хвосты у свечек.
Алготрейдеры, тестирующие свои алгоритмы на демо счете, постоянно сталкиваются с огромными выносами цен.
Экстремумы котировок на демо счете могут отличаться от реальных котировок на десятки процентов.
Соответственно, все стоп-лоссы, даже самые далекие, срабатывают. Индикаторы основанные на значениях high/low (например, Параболик SAR) начинают зашкаливать и показывают картину абсолютно не схожую с реальными торгами. В результате имеем ложные торговые сигналы. 
Как с этим бороться?
Было отправлено письмо в Московскую биржу с подробным описанием проблемы.
Я предложил следующее решение: удовлетворять всех трейдеров, которые торгуют большими объемами «по рынку», айсберг-заявками на уровне не более 1-2% отклонения цены от реальных котировок. Чтобы не было огромных выносов (хвостов, теней) цены.
Биржа ответила следующим сообщением:

( Читать дальше )

Уже завтра, в этом красивом зале, состоится конференция «Фондовый рынок, разговоры о будущем».  Добавились еще темы для обсуждений и новые спикеры! Будет очень интересно!
Регистрируйтесь и приходите завтра к Нам! Будем рады видеть Всех!!!
 
В рамках конференции запланированы дискуссии экспертов по таким основным направлениям:
— развитие фондового рынка в контексте евроинтеграции;
перспективы украинских предприятий и отраслей в разрезе новых реалий экономики Украины
функционирование рынка капитала в условиях евроинтеграции
– прогноз развития ситуации на мировых и украинском рынках
взгляд в будущее мировой экономики. Визия и роль Украины
— долгосрочные инвестиции в рынки
— трейдинг как бизнес
— первые впечатление от использования торговой платформы Аврора
— перспективы развития фондового рынка Америки


( Читать дальше )

Призываю к обсуждению! Выйдет ли сегодня на рынок «пылесос» который всасёт все оффера?
Или победит пэкман, который съест все биды?


P.S. Вчера на вечерке сделал еще немного нищеприбыли:
 
Итого за день получилось около 11600руб.
Но все это не имеет никакого значения, если я не могу соблюдать правила.
По этому поводу хорошо сказал Герчик: «Хороший трейдер — этот тот, кто соблюдает свои правила» вот в этом свежем интервью, которое я с удовольствием посмотрел.

P.S. Спасибо за подсказку, установил себе удобные Atomic Alarm Clock:

 

Время на компе теперь ежечасно синхронизируется
Есть также секунды + каждый новый час звенит колокол=))
В общем то что нужно.

Качнуть тут:  rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4426597

p.s. Еще и со смартХом новые какие проблемы: скроллю график влево, сразу почему=то подвисает...





( Читать дальше )

Повеселило))
 

Сегодня у меня хорошие новости для вас: я третий день сливаю. 
Хорошая новость для меня: это то, что цена вопроса на нищеобъемах небольшая.
Важный вывод, который я сам для себя сделал: если нет дисциплины, то неважно каким объемом ты торгуешь — это будет видно на любой количестве контрактов и любом методе.

Предыдущие пару дней я был рассредоточен.
Вчера так вообще у меня эвакуировали машину, потом я возился с подключением интернета, потом устанавливал новый комп...
И сегодня уже полноценный рабочий день.

Я написал себе несколько правил нищетрейдинга, которые должны по идее стабилизировать торговлю.
Сегодня с утра я наторговал пятеру, ни разу не спускавшись в минус.
Потом — 5 копеек по сишечке отдал, потом еще 600 пунктов по ришечке. 
И все подряд. Все, пятеры больше нет. Причем все сделки против системы Муханчикова.
Как будто просыпается внутренний демон и начинает торговать: покупает хаи, продает лои и использует большой стоп. 


( Читать дальше )

Есть такое понятие в статистике как робастность. Это нечувствительность, устойчивость к отклонениям, нетипичным выбросам в исследуемом явлении. По-сути это надежность и стабильность с точки зрения науки. Так вот интуитивный трейдинг по своей сути не робастный, то есть не надежный. Есть даже термин психологический среди трейдеров — тильт. Это состояние психической нестабильности, когда трейдер принимает решения под воздействием эмоций. Такова суть человека — быть эмоциональным. Для себя я понял давно, что если есть желание профессионально заниматься трейдингом, то требуется стабильность трейдинга. То есть нужна робастность, надежность трейдинга. Системный подход это один из самых эффективных способов сделать трейдинг стабильным. Это самое ценное для проф. трейдера — стабильность трейдинга. Потому что кушать хочется всегда, а трейдинг по своей сути процесс в большей степени случайный. Рынки очень близки к случайным процессам. Это просто доказывается методами статистики. Есть, конечно ограничения, но они то же могут быть учтены. Это ведет нас к тому, что наилучший метод для работы со случайными процессами это статистика. Поэтому для меня робастный трейдинг это системный трейдинг с использованием теории и практики вероятностей. Для фана и острых ощущений системный трейдинг скучная и не интересная вещь. Для выживания и стабильного роста — необходимость. Эмоциональный тильт на самом деле преследует и системных трейдеров. Они то включают роботов, то выключают, то на ходу меняют алгоритм. Это я сужу, прежде всего, по своему опыту. Поэтому исключить психологию в системном трейдинге нельзя. Но влияние тильта можно сильно уменьшить двумя методами. Первое — четким алгоритмом действий, второе — приемлемым риском. Тогда человек находиться в состоянии рабочего и спокойного состояния, как называют на английском состояние стакана с ледяной водой, спокойное и сосредоточенное. Это и есть дзен трейдинга.


Читать далее на  tradernet.ru

Давно хотел написать блог с вопросом:
Какими деловыми СМИ можно пользоваться в России, в том числе трейдеру?
 
так как, для своих потребностей практически осталось последнее из мне известного, и то только с точки зрения получения официальной информации: Вести Финанс, плюс сайты типа ЦБ РФ, ВШЭ но это уже совсем специфично и с опозданием. 
 
Какое-то время назад представитель западных СМИ, в каком-то смысле – Forbes – периодически выдавал полезную информацию, но его профессиональный кризис затянулся уже на пару лет, РБК – всё понятно, ну  и т.п.
 
Соотвественно приходится мониторить иностранцев, но они реально не так много уделяют России.
Вчерашний блог: http://smart-lab.ru/blog/177074.php — напомнил о теме деловых СМИ.
Комментарии:
Oskolkov, Forbes, по крайней мере в России, становится жёлтой псевдоделовой прессой. года 1,5 — 2 не читаю. при Хлебникове был сильным журнал, Кашулинский пытался поддержать уровень, Осетинская первые полгода было немного смелой.

( Читать дальше )

В 2012, в Лондоне я торговал на бирже фьючерсами на нефть марки ICE Brent Crude. Торговал не только аутрайтом, а точнее в основном стратегиями, которые были основаны на спредах. Батерфляи и кондоры полагаю использовал чаще всего. На тот момент я уже имел и другой опыт и образование в финансовой сфере. При этом моим увлечением было разработка мобильных приложений, в частности на иОС. 


Я решил пробовать себя в сфере ИТ и ушел из финансов. Но как говороиться, прошлого не откинешь и отклики финансовой сферы я регулярно наблюдаю. Совсем недавно мы выпустили игру на товарной бирже. Это не совсем симулятор, скорее имплементация настольной игры. Но сама суть игры на бирже полностью отражена, что на мой взгляд очень важно. Очень интересно получить отзыв на игру от реальных трейдеров, что понравилось и что нет?
Буду признателен если уделите время. Я считаю, что эта игра лучшый вариант знакомства с игрой на бирже какой только может быть. 


( Читать дальше )

Решил распродать свое старое барахло и купить новое — в офис!
Чтобы не грелось и не шумело.
Счас у меня стоит моноблок + компьютер 2006 года.
Ну и домашний комп i5 тож продам. Зачем он мне, когда у меня есть MacBook Air?

А вот чо взял:
 

Кто-нить разбирается?
Нормал взял?