Постов с тегом "управление капиталом": 343

управление капиталом


100 секретов торговли на фьючерсном рынке - Ларри Уильямса

Привет коллеги трейдеры!

К вашему вниманию представляю обзор СЕКРЕТОВ торговли на фьючерсном рынке.

Я разделил главные мысли из книги Ларри Уильямса “Секреты торговли на фьючерсном рынке” на 3 ключевые группы: психология, тактика, управление финансами; + ЦИТАТЫ.

Рынок способен вскружить голову даже самым опытным его представителям. Часто я ощущаю необходимость подтягивать какое-то из этих направлений и возвращаюсь к мыслям успешных трейдеров, которые вдохновляют и наставляют на путь истинный.

Так что не стесняйтесь, добавляйте в избранное и пользуйтесь на здоровье!

       1. Психология

 
  1. Пока вы не найдете наилучший способ справиться с провалом или проигрышем, которые обязательно будут у вас как трейдеров, вы не сможете оставаться в игре достаточно долго,


( Читать дальше )

Прибыль

Есть несколько способов сделать прибыль на бирже 
первый быть всегда правым и торговать на максимум
второй быть не всегда правым но всегда высиживать свою прибыль 
третий вообще пофигу сколько раз вы правы в угадывание направления цены, главное всегда ваш убыток по сравнению  прибылью должен быть минимальный, допустим риск 1 а прибыль 100 при этом торговля ведется 1 к 10, проще говоря знать начальные азы управления капиталом

пс. я выбрал 3 вариант, управление капиталом сделала меня свободным от стратегии и гонкой за прибыльными сделками, хочешь понять и выбрать 3 вариант гоу ко мне на ютуб канал, много информации и возможность задать мне любой вопрос)

Определение размера позиции – верный ключ к успеху в трейдинге.

Определение размера позиции – верный ключ к успеху в трейдинге.

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.



( Читать дальше )

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за 1-й квартал +71%, причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за 6,5 лет публичной торговли на комоне доходность составила +514%. Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится еще как минимум 2 года, на мой взгляд, с точки зрения анализа циклов волатильности.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

2019 год был сложным для моих алгоритмов, валюта и акции Сбербанка весь год стояли в боковике, что негативно отразилось на доходности. Я еще с прошлого года ожидал этих кризисных обвалов как сейчас, и увеличил риски, чтобы нормально рубануть в кризис, но боковик затянулся и обновилась максимальная просадка по эквити. При этом у инвесторов не было такой просадки как у меня, т.к. риски у них небыли завышены. Слава Богу, вола сейчас вернулась и удалось вернуть награбленное рынком и выйти на новые максимумы по доходности.

( Читать дальше )

Моно-трейдинг - путь к сливу

Заметил по своей торговле, что как только пытаешься торговать 1 инструментом (а не портфелем разных инструментов), сразу же вся торговля разваливается: стремительный слив, убытки, забываешь, как выглядит прибыль, рваная эквити, высокая цена любой ошибки.

Кто сталкивался с таким?

В чём может быть причина? 


3 бaзoвыe формулы управления капиталом от PROSTGUIDE.RU

prostguide.ru
Убытки на фондовом рынке — это вполне нормальная ситуация. В мире не существует трейдеров каждая сделка которых оборачивается исключительно прибылью. И именно грамотный подход в управлении капиталом, во многих случаях, является ключом к успеху в трейдинге
Сложно представить, а еще сложнее найти трейдера, который показывал бы стабильный доход на протяжении долго времени не используя при этом хотя бы базовые основы управления капиталом. В тоже время, торговые стратегии трейдеров постоянно терпящих убытки в торговле на фьючерсном рынке, как правило не содержат в себе хоть немного вменяемого риск-менеджмента. 
И если вы на данный момент являетесь совсем зеленым новичком в мире трейдинга, то первое с чего нужно начать построение собственной торговой стратегии — изучение управления капиталом. 

Здесь на помощь начинающему трейдеру приходят настоящие титаны мира трейдинга:


( Читать дальше )

Управление позицией в трейдинге



Приветствую, дорогие читатели.

Продолжаем тему управления капиталом в трейдинге.

В прошлой статье мы рассмотрели психологические моменты в трейдинге и как правильное управление капиталом помогает нам быть в «форме». Сегодня поговорим о конкретных способах математической защиты наших депозитов. Эти способы были придуманы более ста лет назад и описаны в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». По сути это пирамидинг в различных проявлениях. Из современных известных трейдеров – пирамидинг активно продвигает Резвяков. Но на то мы и трейдеры – чтобы все перепроверять! 

Для начала расскажу вкратце для тех кто «не в теме» — что такое пирамидинг. 

Суть пирамидинга – усиливать сильное. Т.е. мы зашли в позицию, например, в лонг, и попали в тренд. Цена пошла вверх. И тут у нас два варианта наших возможных действий: 

  1. Закрыться по целевому тейку.
  2. Начать пирамидиться, надеясь, что тренд продолжится.


( Читать дальше )

Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

Привет, Смартлаб (уже третий раз)

Давно хотел разобраться в очень актуальной на данный момент для себя теме, а именно в идее всепогодного/всесезонного или вечного портфеля придуманного Рэем Далио (Ray Dalio) и его партнером по хедж-фонду Bridgewater (AUM на 2019 год $160 млрд) — Бобом Принцем (Bob Prince).

В данной статье я попытаюсь разобраться в истории и причинах создания такого портфеля, расскажу о главной концепции паритетов рисков на которой построена данная стратегия, рассмотрим также микс и пропорции активов рекомендованные для данной стратегии, рассмотрим российские и американские аналоги данной стратегии присутствующие в данный момент на рынке и самое главное рассмотрим историческую доходность стратегии начиная с 70-ых годов прошлого века и по наши дни.

 Для тех кто не любит читать длинные статьи я записал видео на эту тему в котором пересказан основной смысл статьи в довольно сжатом виде, для тех кто больше любит читать, статья находится сразу после видео. 


( Читать дальше )

Управление капиталом в трейдинге

Управление капиталом в трейдинге
Сегодня мы поговорим о математике. Математике управления капиталом. 

Что мы думаем про управление капиталом? Первое что приходит на ум это – «Большой», бородатый дядька – трейдер, на бумаге высчитывает — куда ему перенаправить свои огромные деньжищи! И мы, сравнивая себя с ним, считаем себя «маленькими трейдерёнками»… А раз мы маленькие, то и высчитывать нам нечего! Вот когда заработаем…… Вот тогда и будем изучать и разбираться в этой науке. 

А не заработаем! 
Более того – потеряем то что есть! 
А почему? — Потому что деньги любят счёт!
Итак, поехали. 
Что значит управлять капиталом?
1. Не потерять! 
Сохранить.
Приумножить.Чтобы заработать на спекуляциях, особенно на производных инструментах (фьючерсы, опционы) или если вы просто работаете с плечом – первоочередная задача – не слить депозит. 

У вас должна быть: 

( Читать дальше )

Система управления капиталом небольшого портфеля

Давно меня мучает вопрос:
Что лучше — много систем (20-30) по 5 контрактов или несколько систем (до 10 шт.), но с объемом 10-15 контрактов?

С точки зрения диверсификации надо иметь портфель из 20-30 систем.
Но, тестируя системы, заметил такую вещь. Мы тестируем систему на периоде 3-6-10 лет без ограничения по количеству контрактов. И видим шикарную «клюшку» на последних годах. Когда у система начинает работать с большим объемом контрактов. А до этого — в первые года — идет ровненькая линия. Нет клюшки. И не будет. Более того, мы систему дополнительно ограничиваем 3-5 контрактами.

И еще момент.
Как правило, мы используем систему управления капиталом MPR (maximum percent risk).
Во время флета, как правило, каналы сужаются, стопы подтягиваются и трендовая система берет максимальное разрешенное количество контрактов. И попадает на стоп. И так несколько раз. И только на N-раз произошел долгожданный прорыв канала, и как нарочно перед этим был ложный, в результате чего канал уже расширился, а система берет объем не максимальный. Не разрешенные 5 шт, а хорошо если 3-4, но чаще 1-2.
И сколько должен длиться тренд, чтобы система смогла отбить потери на флете 5-ю контрактами, имея только 1-2?



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн