управление рисками в трейдинге

Какая боль… ©

Мейнстрим смартлабовских обсуждений текущей недели — счастье в трейдинге и коворкинг в трейдинге. Причем, в контексте, что ни того, ни другого не может быть, т. к. трейдеров нет, а есть только лудоманы:

В крупнейшем мегаполисе страны недостаточно успешных трейдеров, чтобы они заполнили собой и своими мониторами помещение в 30 квадратных метров. Трейдеров нет. Кто есть — те лудоманы.

Прибыль и убыток от трейдинга оказывают асимметричное воздействие на счастье лудомана: снижение уровня счастья от убытка в $100 может скомпенсировать прибыль не менее, чем $5000. Аргентина: Ямайка 5000:100. Какая боль… © Счастья нет.

Только мне одному кажется, что эти две темы взаимосвязаны не только потому, что совпали по времени, и не только потому, что по ним обстоятельно высказался Тимофей Мартынов?

Добавлю в обсуждение свои пять биткоинов.

( Читать дальше )

И так посмотрим, что может получиться со стратегией если к ней прикрутить жесткие правила управление рисками. А именно не примерный расчет риска на сделку, а четко расчитанная формула лота по стопу в экселе. Максимальный расчет риска установив в 2%. Как минимум это должно помочь уберечь депозит и сделать торговлю более комфортной.
Как не додумался до этого раньше?
                          -Думал вот только мне казалось это излишне просто.  
Разве не слышал об этом от всех торгующих трейдеров?  
                           -Слышал, но как обычно пропускал мимо ушей и считал себя умнее, раз у меня и без этого получалось торговать в +.
Почему сейчас?
            Увидев убыток от одной сделки в 7-20%, а таких за 4 месяца было минимум 5, вопрос как исключить этот волнительный момент в торговле, побудил к созданию таблицы расчета. Уверен, что результат не заставит себя долго ждать, а пока смотрим результат без нововведения.

( Читать дальше )

Начну с конца: 13 апреля я выполнил условие, после выполнения которого я не обязан ежедневно выкладывать свои сделки, а могу это делать по желанию: заработал +50% к своему счету. Путь к этому занял 2 месяца и 10 дней. Думал, что ничего в моей жизни не изменится, но ровно с этого дня я стал писать в блог нерегулярно. Так получилось :) В личке мне задают вопросы: «Куда пропал?». Поэтому надо объясниться.

Обязаловка закончилась. Теперь я — свободный блоггер. Предполагается, что в условиях свободы Школота писать будет реже, но интересней.

Но поживем — увидим.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

 

А кому интересно — ниже вся эта история по порядку: Пособие начинающим блоггерам, пришедшим на Смарт-лаб.

Смарт-лаб как средство дифференциации жизни и малины.

Очень многое в трейдинге я узнал сам. А в чем-то мне помог мой наставник. Это не обучение трейдингу. Просто родственные отношения. Он живет в другом городе. Когда мы дошли до этапа практической торговли, то рассматривали  три  варианта контроля:

( Читать дальше )

1. Если ты жирная, то надо меньше жрать и валить в спортзал ©

Вот здесь наткнулся на очень логичное сравнение трейдинга и бизнеса:

Да это разные миры, но фундаментально они ничем не отличаются, и там и там правит бал — борьба за ограниченный ресурс, и его величество «эффективный» рынок порождаемый ею. Поэтому прежде чем заниматься либо бизнесом, либо рынком подумайте какую «неэффективность» вы собираетесь использовать

Поскольку у меня уже есть свой бизнес, и кроме него я планирую начать новый проект, то эта тема мне крайне интересна. А ведь Смарт-лаб не устает писать о том, что трейдинг – это исключительный вид деятельности; что здесь – все сложней, чем в бизнесе; что здесь «песец как важна психология!»

( Читать дальше )

Именно так отвечал Рабинович на вопрос: «Как ваше здоровье?»

На неделе настроения не было вообще. Ни на что. Я должен был вывести с рынка часть заработанных в марте денег: 1040 руб. Но не вывел. С препоганейшим настроением решил эту сумму потратить прямо на бирже. Думал: станет веселей, если я эти деньги потрачу в казино?

Управление рисками от Школоты #44-47

Чувствую, публика запаслась попкорном: ща Школота покажет, как надо управлять рисками в казино! ))))

Нифига. Я уже окончательно испорчен биржей: в каждой сделке я на автомате рассчитывал риск, лимит на вход в позицию… Полудоманить «от души», со страстью не получилось ((  Я просто увеличил дневной лимит  риска на ту тысячу, что хотел проиграть в казино. Вместо одного контракта в Si зашел в сделку тремя контрактами. Но проиграть тысячу не получилось:

( Читать дальше )

Признаюсь: у меня какой-то творческий кризис. Но ежедневно публиковать результаты трейдинга я обязан. Поэтому, простите, мыслей в голове нет — тупо выкладываю сделки.

Управление рисками от Школоты #43

Торговать смог лишь после обеда.
В Газе прошли две сделки в диапазоне:


( Читать дальше )

Воскресный трэш

Когда я еще торговал «на бумаге», я подсчитал, как изменится результат моей торговли, если из нее исключить крупные убытки из-за упертости и серии мелких тильтовых убытков. Результат меня удивил: из глубоко отрицательного он стал слегка положительным. Поэтому главной задачей торговой системы я стал считать  предотвращение подобных убытков. На этом полномасштабные поиски Грааля прекратил.

На протяжении 10 недель на ваших глазах я сделал 120 сделок и ежедневно рассказывал: что, как и почему я делал. Отвечал на любые вопросы. Большинство из них касались единственного индикатора, который я использую – ATR.

• Сделки совершал на двух таймфреймах: 5 мин и 60 мин.
• Торговал и боковик, и тренд.
• Не строил никакие прогнозы. Не учитывал никакие фундаментальные данные, новости, мнения аналитиков. Аналитику читал только на Смарт-лабе и только в блогах интересных мне людей. В торговле прочитанное не использовал никак.

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #42

Где-то я читал, что все трейдеры делятся на крокодилов, которые выжидают добычу, и волков, которые свою добычу догоняют. Я отношу себя к крокодилам.

Мне частенько не удается зайти в сделку, т.к. ни в одном инструменте цена не приближается настолько, чтобы крокодил мог одним броском ее достать. Но если удается схватить, то дальше процент прибыльных сделок существенно превосходит процент убыточных.

Крокодилом быть тяжело.

В моей модели трейдинга есть очень простая и прибыльная стратегия. Как говорят продавцы форекса, «гарантированно прибыльная» стратегия. Посмотрите на верхушку рейтинга. Вы не видите прибыльной стратегии?

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #41
Изо дня в день каждым топиком своего блога я доказываю вам и самому себе, что я – эмоционально устойчивый трейдер, стабильно торгующий по своей торговой системе, основанной на управлении рисками. И на ваших глазах, сделка за сделкой, мой график эквити старательно карабкался из левого нижнего угла в правый верхний.

Я вам врал.

• Я боялся каждый день. Иногда — до дрожи, до холодного пота.
• Я боялся потерять деньги, значительная часть из которых – не мои.
• Я боялся подвести тех, кто помогал мне прийти в трейдинг.
• Я боялся того, что мне устроит Смарт-лаб, если я потеряю деньги.

А вы мне писали: «Не надо сгущать краски», когда я описывал свое эмоциональное состояние.

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #40
 
 Многие пишут на Смарт-лабе, что у них счет «колеблется вокруг нуля». И получившаяся синусоида является для меня олицетворением управления рисками:

В период тестирования торговой системы, основанной на управлении рисками,   я не думаю о том, чтобы повысить вершины на этом графике. Моя задача на данный момент: не дать впадинам сильно опустится. Это главное. Выжить и быть в плюсе. А остальное — если повезет.


( Читать дальше )