управление риском

Представляю вам супер ЭКСКЛЮЗИВ. На русском до сих пор не было! Наш трейдер Дмитрий перевел книгу про тех. анализ одного крутого американца, который торгует аж с 1991 года. Многие могли видеть эту книгу, но на русском её не было все это время.

Минимум воды, максимум рабочих ситуаций. Рекомендую к чтению! Реальная практика.

Cкачать в PDF тут Tekhnicheskiy_analiz_shenon.pdf

Увлекательная история-расследование, о том как компании разводят инвесторов. С помощью пиар манипуляций и игрой числами

Предыдущее расследование тут https://smart-lab.ru/blog/454841.php

ЧАСТЬ 1

Сегодня у нас в гостях еще один представитель модного биомедицинского направления BSD Medical Corporation (BSDM). Разрабатывает и продает приборы для лечения различных онкологических заболеваний, основанные на эффектах целенаправленного термического и микроволнового воздействия на опухоль. Мое внимание она привлекла 9-го октября, когда после открытия взлетела почти на сотню процентов. Глянув на новостную ленту, я обнаружил причину столь резкого взлета.

Свежий пиар от компании. А в нем просто супер-пупер цифры. Фирма объявила о 391% росте продаж своей продуктовой линейки MicroThermX в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем прошлого года. В том числе увеличение реализации расходных материалов, а именно одноразовых антенн SynchroWave, которые составляли значительную часть этих продаж, и рост арендной платы от клиник за использование оборудования. Дальше бла-бла-бла про то, что этот рост продолжится в четвертом квартале этого года.

( Читать дальше )

Биржа это бизнес акул, одни имеют других, после прочтения вы удивитесь))

Вот интересная ситуация которую мы обсуждали у нас в группе https://vk.com/pennystockru прям перед накачкой LIVE, когда он еще стоил 6$

 

Небольшая история. Такие реальные письма приходят людям в почтовый ящик, кто живет в США))

( Читать дальше )

Разбавим склоки на СЛ практическими моментами)) 

Что делать и как решить проблему, когда из плюсового трейда выходишь в минус. Какими способами вы пользуетесь ?

Прежде всего нужно иметь план торгов и знать чего ожидать от акции, и как она может открыться. А вариантов открытий куча, но я рассказал про самые рабочие. 

 

 

Есть акция под названием FENG. По дневному графику она улетела сильно (pump and dump), и потом  её слили.

В чатике ловили её в районе 4.70$ все стандартно от уровней вчерашнего дня. 

Про шорт от уровня вчерашнего дня, я подробно рассказал в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=MDoftGig-q0 оно является пожалуй одним из самых главных для понимания как лучше торговать pump and dump, где  нужно заходить и выходить.

Но сегодня речь пойдет о следующем дне, день после слива. По принципу он похож и на предыдущий день (Second day). Так же ждем уровни, но нужно знать, чего ожидать такого, чтобы зайти правильно в позицию.

( Читать дальше )

Рассказал какими правилами (сетап, вход, риск, выход) пользуюсь, чтобы правильно зайти в разворот с наименьшими потерями, а так же, что делать во время позиции, как правильно выходить, и чего ожидать от акции.


Подробнее тут

( Читать дальше )

Мне довелось, как, видимо, и многим, надолго застрявшим на трейдерском поприще, прочитать уйму книг по, непосредственно, трейдингу и сопутствующим дисциплинам. Если трейдинг схематически разбить на несколько частей, таких как: основы трейдинга, ТА, ФА, психология трейдинга, риск менеджмент и управление капиталом, а затем попытаться отыскать в этом море литературы лучшие произведения, то книгу «Против Богов» я бы выбрал не только как лучшую книгу по риск менеджменту, но и позволил бы ей потеснить на пьедестале почета ряд произведений, считающихся абсолютными фаворитами среди читателей-трейдеров, вне зависимости от книжной категории.

И это право она заслуживает, в первую очередь, потому, что самым тесным образом связана с сутью нашей профессии — управлением риском.
Книга повествует об истории зарождения теории вероятностей, статистики, богата историческими примерами, и читается, при этом, легко, оставляя лишь одно сожаление — что она закончилась.

( Читать дальше )

Решил прочитать из-за восторженных отзывов здесь.

Первые две главы, а это ровно полкниги — малополезная демагогия, я даже пожалел, что начал читать.
В 3 главе есть пара общих идей о построение механического алгоритма. В 4 главе хорошо описаны общие принципы управления риском.

Эта книга на 185 стр. вполне бы уместилась в пару-тройку статей, но ставлю 4 потому что дельные мысли все-таки есть и доносятся они хорошо.

Книга не для новичков, она скорее содержит ряд полезных мыслей для улучшения торговли. Сказать, что читать ее обязательно, не могу.

Перевод.
Алгоритмическая торговля имеет как множество преимуществ, так и недостатков, но большинство оппонентов согласятся с тем, что основной риск заключается в том, что алгоритм может дать осечку в сделке, которая не была продумана как часть логики. Эти “ошибки ввода”, допущенные электронными системами, несомненно, могут привести к большему риску, чем работа любого трейдера, особенно если речь идет о большой финансовой организации. 

Возьмем историю Knight Capital. 1 августа 2012 ошибочный логический раздел в коде одного из торговых алгоритмов привел к тому, что крупная компания потеряла 440 миллионов долларов всего за 30 минут. Излишне говорить, что этот инцидент вызвал много разговоров о безопасности и эффективности алгоритмов. 

Многие рассматривают алгоритмы как огромный фактор риска, которого следует избегать любой ценой. Однако эти люди редко вспоминают о риске больших потерь, связанных с недостатком человеческого контроля при  «кнопочной» торговле. Сравнивать результаты индивидуальных трейдеров и Knight Capital — это как сравнивать яблоки с апельсинами, мы все можем согласиться, что в случае риск-менеджмента – это то же самое. Противники алго-трейдинга подчеркивают, что человек всегда может контролировать свою систему, и разумно управлять рисками. Я позволю себе не согласиться. 

( Читать дальше )

Доброе утро, всем хорошего закрытия торговой недели!
За время своей торговли я понял одну вещь, в которой я уверен на все 100%, в остальном уверенным быть просто невозможно! Единственное, чем может управлять трейдер — это риск! Мы не можем знать или предугадать величину потенциальной прибыли, будущее знать не дано никому, а вот риск всегда измеряем и конечен!

Исходя из этого лично я, всегда стараюсь найти именно точку, с максимально коротким стопом. Если не делать этого и входить в любой точке, которая удовлетворяет условиям входа, то есть сигналу по нашей системе, но при этом не удовлетворяет допустимому риску, дисперсия и сниженное мат.ожидание в какой-то момент могут нанести сильный ущерб нашему депозиту, который естественно нанесет ущерб нашему психологическому состоянию!
Именно поэтому всегда нужно руководствоваться правилом: «Лучше не войти в сделку, чем потерять деньги!».

( Читать дальше )